期貨市場arch效應不顯著

1. ARCH效應檢驗問題

你回歸的這10個lag項中，如果至少有一個是顯著的，那麼就應該拒絕掉沒有arch效應的原假設。而你的結果顯示，lag7是顯著的，p值<0.01,
這一項的顯著拒絕沒有arch效應的原假設。結論是，這個arma模型中有arch效應。
這么專業的問題，給5分太少了。

2. 請問eviews進行ARCH LM檢驗後，得到的圖怎麼進行分析怎樣就說明存在ARCH效應

你回歸的這10個lag項中，如果至少有一個是顯著的，那麼就應該拒絕掉沒有arch效應的原假設。而你的結果顯示，lag7是顯著的，p值<0.01, 這一項的顯著拒絕沒有arch效應的原假設。結論是，這個arma模型中有arch效應。
這么專業的問題，給5分太少了。

3. 將數據分段，一個具有arch效應，一個不具有，該怎麼辦

庭要採用證據點難度
首先作證據使用其數據必需具客觀真實性
google圖用於商業目畢竟家測繪部門
再者用照片數據作依據本身具客觀性實測量結
所院要採用證據能性太

4. 為什麼使用dcc-garch估計後尷尬效應不顯著了

EVIEWS只能實現正態分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估計，但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等復合GARCH模型的估計EViews是無法實現的。要對這個進行估計的話簡單的辦法是利用OXmetrix做，也可以用R和Matlab編程實現。

5. ARCH-LM不顯著，而ARCH-LM顯著說明什麼問題

Arch linux安裝Virtualbox 4/virtualbox/4/index/index.php/VirtualBox_Extras_(%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87)

6. 什麼是ARCH效應不是解釋英文縮寫。。。

volatility波動率可以用自回歸模型來解釋 也就是說未來的波動可以用波動的歷史來預測

7. 急，求助！本科論文。關於eviews5中ARCH效應檢驗的問題。

無法在此回答。

8. 關於農產品期貨或者商品期貨溢出效應的研究很少，為什麼

因為國內現在對這方面的重視度還不夠，。

9. 期權價格收益率沒有ARCH效應 不能用GARCH 建模 那麼應該如何求波動率

這需要看你的研究方向，也就是你要求的波動率主要看的影響方向