當歐洲美元期貨價格

Ⅰ 在當前期貨市場上2011 年3 月份的3 個月期 的歐洲美元期貨的價格為97.00,

2011年3月份的3個月期歐洲美元期貨利率實際上是3%(這些期貨利率實際上是把債券面值都看作成100，用100減去當前的報價就是利率值，100-97=3)。而2011年6月份的3個月期歐洲美元期貨利率實際上是3.3%(100-96.7)。
3個月後3個月期的遠期利率=(2.75%*6/12+2.55*3/12)/(3/12)=2.95%
(注意多少個月期的利率實際上是一個年化利率，在計息時要算上相應的時間的。)
由於遠期利率比期貨利率要低0.05%
那麼2011年6月份的3個月的遠期利率應該為3.25%，故此則有3個月後的6個月遠期利率=(2.95*3/12+3.25*3/12)/(6/12)=3.1%

Ⅱ 急求 金融工程計算題 10 12月份的歐洲美元期貨合約報價為98.40 某公司預

1、鎖定利率在不考慮成本的情況下應該是100/98.4；
2、公司在12月份要借入，怕的是利率提高，也就是合約價格下跌，合約價格下跌對他是不利的，所以買入的是空頭頭寸
3、如果實際利率是1.3%，合約到期應該無限接近於現貨價格，所以是100/x=1.3%。
結果你就自己計算了。

Ⅲ 什麼是歐洲美元期貨

歐洲美元是指存放在美國境外的美國銀行或外國銀行的美元，歐洲美元利率是指銀行間存放歐洲美元的利率。開始的時候主要是歐洲的美國銀行或者本土銀行存放美元，故稱作歐洲美元，目前情況已經不同，但是習慣上仍然成為歐洲美元。
歐洲美元期貨是指以歐洲美元利率為標的資產的期貨。最出名的是3個月期的歐洲美元期貨，這一合約可以使得投資者鎖定未來名義本金為100萬美元的3個月的利率，合約到期月份包括未來10年的3月、6月、9月和12月，投資者可以使用歐洲美元期貨鎖定10年後的3個月期的利率水平。有效期較短的合約到期月份不限於四個季月。

Ⅳ 歐洲美元期貨一手是多少

歐洲美元是指存放在美國境外的美國銀行或外國銀行的美元，歐洲美元利率是指銀行間存放歐洲美元的利率。開始的時候主要是歐洲的美國銀行或者本土銀行存放美元，故稱作歐洲美元，目前情況已經不同，但是習慣上仍然成為歐洲美元。
歐洲美元期貨是指以歐洲美元利率為標的資產的期貨。最出名的是3個月期的歐洲美元期貨，這一合約可以使得投資者鎖定未來名義本金為100萬美元的3個月的利率，合約到期月份包括未來10年的3月、6月、9月和12月，投資者可以使用歐洲美元期貨鎖定10年後的3個月期的利率水平。有效期較短的合約到期月份不限於四個季月。
歐洲美元期貨報價：
如果Q是歐洲美元期貨合約的報價，則（100-Q）%就是從交割月份第三個星期三開始的三個月期的歐洲美元期貨利率。此時期貨合約的價值為：
注意一點的是，報價和利率走勢是反向的，即報價上漲的時候意味著利率的下跌。

Ⅳ 歐洲美元期貨採用指數報價方式,該指數怎麼計算

那個題目來說明問題，要不自己去翻書。

Ⅵ 歐洲美元期貨計算題

預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納.

Ⅶ 三個月期歐洲美元期貨為什麼屬於利率期貨

IMM報價，100-Libor 方式，因此Libor上漲則報價下跌，多頭虧損，反之Libor下降則報價上升，多頭盈利
Libor報價 就是涉及到利率啦

Ⅷ 歐洲美元期貨是怎麼樣一種期貨，和美國短期利率有什麼關系

歐洲美元是指美國本土以外的美元,報價(Quoted Price): IMM報價，100-Libor 方式，因此Libor上漲則報價下跌，多頭虧損，反之Libor下降則報價上升，多頭盈利 與美國利率有負相關