期貨行情數據包間隔時間

A. 如何調整數據包重發時間段

你是想攻擊對方主機嗎? 想用短暫的反復PING對方主機來實現??
在直接使用CMD 中PING 我也不知道如何實現縮短時間. 但是我知道有一個PINGER工具可以實現反復不停的PING對方主機的功能. 具體不是很清楚.學習中.

B. 在股指期貨T+0交易中,開倉買入和平倉賣出最短時間要相隔多久(正常交易時間內),謝謝.

看你的短線預期收益如何設定，達到可立馬賣出，相隔1秒都可以。

C. winsock數據包傳輸時，如何測recv函數接收的兩個數據包之間的時間間隔，求解答

在recv函數里加讀取time的指令

D. 商品期貨交每筆交易相隔時間

期貨里沒間隔的，成交單源源不斷出來的，不像股票3秒報一次。

E. 請問，為什麼期貨每個合約間隔時間有的是一個月有的是兩個月呢，這是為什麼呢

這個是看合約設計的，工業品一般都是每月都有的，農產品會跳

F. 路由器數據包統計時間間隔 設置5秒是不是速度會更快

變快？數據包統計速度會變快。但是如果你是說網速變快？這是不可能的，數據包統計時間的意思是某個固定時間內經過路由器的數據包數目，因為帶寬是ISP分配的，是固定的，客戶端無論怎麼做都不會改變，除非加錢。這個間隔時間和網速毫無關系，而且時間間隔越小，反而會增加路由器運算負荷，散熱不好的路由就要小心了。

G. 期貨的周期循環怎麼計算的

一、循環周期理論。

1、  價格趨勢循環周期的變化。從每一個明顯的低點到下一個明顯低點之間為一個循環周期，從每一個明顯高點到下一個明顯高點之間也為一個循環周期。

2、  低點到低點的循環周期比高點到高點的循環周期可靠。

3、  在股市運動中存在大小不同的循環周期。大循環周期中包含著小循環周期，多個小循環周期組成一個大循環周期。通常周期可劃分為4級：基本趨勢以明顯的低點為準是大循環周期，時間跨度從幾個月到幾年；次級趨勢以明顯的低點為準是中循環周期，時間跨度從2—3星期到幾個月；短期趨勢以明顯的低點為準是小循環周期，時間在兩個星期以內，並且在即時行情變化中還可以劃分出微型循環周期，時間從幾分鍾到幾小時。

4、  以4個以上連續的明顯低(高)點之間的時間間隔為基礎計算出的算術平均值即為某一級的循環周期。對於明顯低點的辨別可按趨勢的某一級別確定。

5、  以某個循環低(高)點為准按循環周期計算出的下一個循環低(高)點會有+-15%的上下誤差，按+-15%確定的時間區間稱為時間窗口，一般情況下後一個循環低(高)點將在時間窗口內出現。

6、  在時間窗口內按時出現的低(高)點越多說明計算出的循環周期越可靠和有效。

7、  循環周期不因突發事件的影響而改變其周期或時間窗口。

8、  循環低(高)點不會在同一價位水平上出現，它們是相對的低(高)點，不是絕對的低(高)點，不管循環低(高)點的絕對數值高低，一般會在時間窗口內按時出現。

9、  如果計算出的循環周期是正確的，則大部分循環低(高)點都會按時出現在時間窗口內，但也會有例外現象，個別循環低(高)點提前或推後是正常的，也是不可避免的。

10、環周期理論並不保證未來從循環低點上漲的幅度或由循環高點下跌的幅度，這種幅度一般不相等，但可能是明顯的。

H. 如何在Wireshark中查看包之間的時間間隔

應該是沒有根據時間來過濾的規則。你在Filter裡面輸入的time其實是Time Protocol（時間協議），網路里有「Time Protocol」這個詞條。
因為Wireshark的包默認就是根據時間來排序的。你在View菜單里選擇Time Display Format，然後選擇時間格式為Seconds Since Beginning of Capture。用默認的排序，只要Time欄的數值小於15的都是你要的包。