期貨價格波動得越頻繁漲跌停板

『壹』 股價每日漲跌停的比例是如何計算出來的

漲跌幅=(今日收盤價-昨日收盤價)/昨日收盤價*100%。

例如：某隻股票價格上一個交易日收盤價100，次日現價為110.01，就是股價漲幅為（110.01-100 ）/100*100%=10.01%。

漲跌幅是對漲跌值的描述，用%表示，漲跌幅=漲跌值/昨收盤*100%。 當前交易日最新成交價（或收盤價）與前一交易日收盤價相比較所產生的數值，這個數值一般用百分比表示。

當前交易日最新成交價（或收盤價）與前一交易日收盤價相比較所產生的數值，這個數值一般用百分比表示。當日最新成交價比前一交易日收盤價高為正，當日最新成交價比前一交易日收盤價低為負。

(1)期貨價格波動得越頻繁漲跌停板擴展閱讀

股票不受漲跌幅度限制：

1、新股上市首日(價格不得高於發行價格的144%且不得低於發行價格的64%)。

2、股改股票(S開頭，但不是ST)完成股改，復牌首日。

3、增發股票上市當天。

4、股改後的股票，達不到預計指標，追送股票上市當天。

5、某些重大資產重組股票比如合並之類的復牌當天。

6、退市股票恢復上市日。

漲跌停板幅度的擴大，必然對交易所、期貨經紀公司以及投資者的風險管理提出新的要求。交易所要對期貨經紀公司的保證金密切監控，防止日內由於價格劇烈波動而發生穿倉事件。

期貨經紀公司則要引導客戶控制好倉位，尤其是進出頻繁的日內交易者。並要求保證金不足的客戶及時追加足額保證金，追加的數額應該根據新的漲跌停板幅度和當時的市場狀況而定。

投資者在做大豆和豆粕的交易時，倉位應該比以前適度降低，以減小期價劇烈波動帶來的風險。套利者可適度增加倉位，因為被強平的風險已經減小。

『貳』 為何期貨漲幅會超出漲停板限制

您每次登陸行情軟體的時候，都會跳出一個頁面。那個上面會顯示每天的漲跌停板或者保證金有調整的品種及合約。一般情況下，漲跌停板都是固定的。漲跌停板會變化主要有兩個原因：一是目前市場波動比較大。為了緩解這個市場壓力，會擴大漲跌停板。另外一種是臨近交割月份，有可能會調整漲跌停板。

『叄』 期貨中每日價格最大波動限制

5-8%

不同公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣，有的加幾毛，有的加幾塊

我們這所有的品種都是只加1分

『肆』 一般來說，商品的價格波動越頻繁越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應該設置得小一些，反之則大一些。

這句話不正確，如果你有關注商品期貨市場的漲跌停板制度就會知道出現極端行情的情況下(所謂極端行情是指該品種的期貨合約連續幾天達到漲跌停板限制，至於是要連續幾天的天數是要看相關交易所的規定)，期貨的每日的漲跌停幅度會被交易所調整放大的。故此這句話是錯誤的，應該正常說法是商品價格波動越頻繁越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應該設置得大一些，反之則小一些。

『伍』 期貨價格變動頻繁，漲跌板如何設置

漲跌板的大小要適當，才能防控市場風險。如果太小，反而會增加漲停、跌停的概率，從而加大市場風險；如果太大，又會給市場過度波動提供條件。
交易所對漲跌板的制定原則是：1.堅持日常5%；2、特殊情況下可以變動，如節假日後第一天、連續漲跌停之後等。

『陸』 期貨問題

1.錯的。這里的交易所都換成期貨公司才對。客戶不可能和交易所有直接關系和聯系，都是通過期貨公司。換句話說，客戶是和公司有直接關系的。

2.錯的。套期保值不是消除現貨價格風險，而是通過期貨市場在一定程度上規避，鎖定現貨風險，不可能消除現貨價格的波動。

3.錯。你看合約設計和後期交易所對漲跌板的修改，基本是不活躍的品種漲跌幅小，活躍品種漲跌幅大。為的就是防止活躍的品種經常出現停板，給投資者帶來風險。所以活躍的品種漲跌幅都比較大。

補充4：
如果你說的賣出期權是賣出看跌期權的意思，這道題是正確的。在這里，買賣的物品就是一張看跌期權。那麼買方的對手必然對應是個賣方，賣方賣的物品就是一份看跌期權。

『柒』 期貨漲停跌停各是多少百分比

商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%。

期貨跟股票一樣，期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度，商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%，股指期貨漲跌停板為10%。

漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%，漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動；而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準，上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。

期貨漲跌停版制度，是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。

(7)期貨價格波動得越頻繁漲跌停板擴展閱讀：

漲跌停板制度對於期貨市場的健康安全運行具有重要意義。

一、有利於整個期貨市場的風險防控。

我國期貨交易實施保證金制度，買入或賣出一定數量的某種期貨，就必須保證保證金賬戶內有足夠滿足要求的保證金。期貨交易所保證金的收取是分級進行的。

會員保證金是期貨交易所向會員收取的，客戶保證金是期貨經紀公司向客戶收取的，收取比例要高於期貨結算所對會員收取保證金的水平。漲跌停板制度鎖定了單一交易日內可能出現的最大浮動盈虧和平倉盈虧，

為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據，期貨公司可以提前對可能出現保證金不夠的客戶進行監視，並及時通知客戶。因此漲跌停板制度有利於整個期貨市場的風險防控。

二、有利於防止金融期貨市場出現過度投機。

在漲跌停板出現時，市場上的投資者可以先冷靜下來，有利於市場投機情緒的下降。

三、更有利於保護普通投資者。

當投資者的期貨賬戶內保證金余額不足時，期貨公司就有權對投資者的持倉進行強平。漲跌停板制度的存在使得投資者可以清楚地將日內的最大損失鎖定在一定的范圍之內，提前備足保證金，就能避免因為被強行平倉而造成的損失。

『捌』 在期貨交易中，價格連續上漲時漲跌停板怎麼調整。是在原有基礎上調高還是調低。

其實炒股不必太在乎大盤，想要真正的炒股賺到錢，就得選中可以逆盤而行的股票！