期貨市場計算題大全

⑴ 期貨計算題 急

第一題，我算給你看。 不好意思的寫的啰嗦，我智商低。
A

基差就是：現貨減期貨價格的值。
正向行情基差是負數。正向市場是現貨價格比期貨價格低，因為期貨會有保管費，倉儲費等等。

先看看他期貨市場賺的錢是多少。

（2060-2050）*20*10=2000元。
（賣出價格減去買入價格）*20手每首10噸，*10
得到的2000，就是他在期貨市場賺的錢。

這個好像可以不算，因為反正每噸他賺10元。

要想凈盈利，就是說想低於2020買入嘛。
每噸他已經賺了10元了，2020+10，是他的成本價格。

就是說現貨價格要小於2030他才算凈盈利。

求基差2030-2060=-30

大於-30

第二：C

賣出期權最大的盈利就是權利金，就是說價格在10000點一上，他可以賺120點的權利金。

他花了100點買入執行價格10200點的看跌期權，
價格低於10100（10200-100）他才保本，高於10100就虧。

所以。。。

當價格是10000點的時候他是最大盈利。

什麼公式我不知道，反正，

買入的看跌期權要求價格低於10100才盈利，賣出的看跌期權則在10000點是最大盈利，因為高過10000點對方放棄行權。則最大盈利。

當小於（10000-120=9880）點，賣出的看跌期權會虧損，大於10000則賺120，且最多賺120
當大於（10200-100=10100）點，買入的看跌地權會虧，最多虧100，因為他可以放棄行權，小於10100就可以賺。
就在這個區間了。
最大盈利。。。頭疼，我仔細想先該怎麼做呢。

所以想了半天想出來了。呵呵，我比較笨。最大盈利點就只10000點了。因為在10000點賣出的可以賺120。買入的可以賺10100-10000=100，加起來就是220點。

低於10000點，賣出的少賺，買入的多賺。不信自己算，剛剛有這個備選答案。

⑵ 一道期貨基礎知識的計算題

你這道問題的分數真的不容易拿，我通過中國期貨業協會的全國期貨從業人員資格考試用書中(基礎知識部分)的期貨市場教程里的相關例題才計算得出此題的答案，這題的答案應該是A.16440元。相關解釋如下：
如果用我以上所說的教程來說，此題目如果答案是A，問題應該是問當日成交時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少，如果是問當日結算時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少則題目的條件不足。
當日成交時的交易保證金劃出=賣出期權所得的金額(或稱為權利金)+上一交易日期貨交易保證金-虛值期權的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：這題目明顯是一個虛值期權，所以會用到以上計算方式，另外還要注意一點傳統的期權保證金制度對於每一張賣空期權保證金為這兩個計算出來的數的較大者作為期權保證金，這兩個數分別為：
1. 權利金+期權合約保證金-虛值期權的一半；
2. 權利金+期權合約保證金一半。

⑶ 期貨計算題

其實是有個公式的，市值/期指點數*點數價值之後再*貝塔指數。3780萬/3780*100之後再*1.2.
計算大約等於120張
第二問：股票虧了378萬，期貨賺了（3780-3450*120*100等於396萬，該基金在期貨賺了396萬，396萬-378萬=18萬，實現了完全套期保值，希望能幫助你
算錯了那個股票虧的，是454萬的，不能完全套保，
基差
基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格
都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用
期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可
以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。

⑷ 期貨計算題

答：
（1）4月份買入開倉10手（期貨銅一手是5噸）7月或鄰近月份銅期貨合約。等買現貨的同時將期貨上的10手多單賣出平倉。如此實現套期保值。
（2）問題中沒有4月份期貨價格，缺少計算條件。我假設4月份時銅7月份的合約的價格也是5300元/噸，則：
期貨市場盈虧=（5650-5300）*5*10 元
實際成本=[5600-（5650-5300）]*500 元

⑸ 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼

⑹ 關於期貨的一道計算題

期貨每加侖盈利=賣出平倉價-買入開倉價=0．8950-0．8955=-0.0005
則在不考慮手續費的情況下：
現貨每加侖進貨成本=現貨進貨價-期貨盈利=0．8923-（-0.0005）=0.8928
答案選A。

回復補充問題：
簡單解釋一下基差變化與套保結果的關系
基差不變，買入、賣出套保都可以得到完全保值；
基差走強，買入套保只能部分保值，賣出套保可以完全保值並在期貨市場有凈盈利；
基差走弱，買入套保完全保值，在期貨市場虧損，但在現貨市場的盈利大於期貨虧損。賣出套期保值只是部分保值。
再看你的例子，屬於買入套保時的基差走弱，其半年後的0.8923的現貨買價比半年前的0.8935低了0.0012，假定算其在先現貨場盈利0.0012，期貨市場其0.8950的賣出平倉價格相對當初的0.8955買入開倉價虧損0.005，則此次套保利潤為0.0012-0.0005=0.0007；
以半年前的現貨價減去此次套保利潤=0.8935-0.0007=0.8928，答案選A。
後面的解釋可能比較繁瑣，你可以先只看我上邊對基差變化與套保結果關系的描述。

簡單的說你的例子屬於買入套保時的基差走弱，價格上漲時買入套保時的基差走弱，結果是現貨成本增加，但其後盈利大於成本增加部分；價格下跌時買入套保時的基差走弱，結果是期貨虧損，但現貨成本降低部分大於期貨虧損。

⑺ 有關期貨的計算題

1)
在期貨里賺了700*2000=1400000元。
2）實際上每噸銅花費的價格是19800元。
3）降低了購買成本，實現了完全的套期保值還有盈利。
1）甲會買入11月合約，賣出9月合約：乙會賣出11月合約，買入9月合約；丙怎麼做都有可能。2）甲會出現贏利10元/噸；乙會出現虧損10元/噸。丙什麼可能都有。（此題出的太水，有問題。）

⑻ 期貨合約計算題

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。

⑼ 期貨基礎知識計算題

首先這是賣出套期保值，基差算出來是走強的，所以該方案是盈利的，B就排除了。

其次，飼料廠是以高於期貨價格10元/噸的價格交收的，期貨基準價格告訴你了3600，所以C也不對，應該是3600+10=3700.

D明顯不對，期貨市場3220賣出開倉，3600平倉，所以是虧損380.

所以只能選A.

⑽ 急求一個有關期貨買賣的計算題答案。謝謝各位幫忙解答。~~~

這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件，書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他准備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少？」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。