投機者如何從期貨市場獲利

Ⅰ 你認為期貨投機者應如何進行盈虧管理

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及時止損，如果你處在一個已經是必定虧損的局面上時，記得一定要及時止損，這樣第一 能夠給你自己下次盈利帶來時間和金錢，第二也是一個讓自己適應期貨交易，保持好的心態。

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不要花太多的時間在行情預測上，預測行情是非常困難的，雖然它非常重要，但除了花費你絕大多數的時間在預測上，不如花費些時間在控制風險和進行良好的資金管理上。

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保持合理的倉位，雞蛋不要放在一個籃子裡面，合理的控制倉位有助於提高期貨的盈虧。

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做短線還是不要時常加倉了，短線玩家其實不適合加倉的因為你的心理和金錢都是為了短線，盲目加倉可能讓自己無法適應，而導致虧本。

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做趨勢適當加倉，如果你做趨勢，你可以選擇合適的時間加倉，但要記住適量和加倉保持在自己可承受的范圍之內。

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眼觀六路耳聽八方，期貨的漲跌其實與很多因素都是有關系的，很多看似不相關的信息都會影響行情，因此要時刻關注時事新聞，並且思考

Ⅱ 如何從期貨市場獲利

1，補充一下：從期貨市場獲利是一個成功的過程。
單單從理論上講，樓上的已經給出答案了。
可是，我們如何能夠達到100元買入，120元平倉呢？
往往是100元買入後，下跌到80元了。這時，你止損了，為了少賠，認虧損了。可是當你剛出來，價格就上升了。真的上到了120了。好象市場就是在針對你，開玩笑。
下次又遇到這樣情況，在80元處不止損了。挺。看它上來不上來。結果是，市場繼續下跌，讓你的虧損不斷擴大。這就是樓主提出這樣問題的關鍵所在。
2，從技術分析理論看，你第一次進入市場之前，都必須做好分析。比如從宏觀的角度，基本面的角度，技術面的角度看。這些書中都有，就不多說了。
3，從期貨市場獲利主要的還是大家都下的功夫之外，你還要下自己的功夫。比如對於一個品種的特性的了解和把握。
對於技術指標的運用技巧。
對於你所在的市場和其相關的市場的了解。這些是要自己通過學習和實踐去掌握的。
例如，DCE的A，你不僅僅要了解大連市場的情況規律，還要分析和把握CBOT市場大豆的情況。

Ⅲ 投機者如何通過現貨期貨兩個市場套利

期現套利有指數和商品兩類，下面以指數為例說明：
指數期現套利有兩種類型：
1.當現貨指數被低估，某個交割月份的期貨合約被高估時，投資者可以賣出該期貨合約，同時根據指數權重買進成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格差距趨於正常時，將期貨合約平倉，同時賣出全部成份股，可以獲得套利利潤，這種策略稱為正向基差套利。
2.當現貨指數被高估，某個交割月份的期貨合約被低估時，如果允許融券，投資者可以買入該期貨合約，同時按照指數權重融券賣空成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格趨於正常時，同時平倉，獲利了結，這是反向基差套利。
期現套利的實質是對現貨指數和期貨指數的基差進行投機。基差的變動是可以分析和預測的，分析正確可以獲利，即使分析失誤套利的風險也遠比單向投機的風險低。

Ⅳ 投機者利用期貨市場而不是現貨市場是因為

期貨市場只需要保證金即可交易，現貨需要全額貨款
期貨市場流動性高，交易時段可隨時獲利了結。

就這

Ⅳ 外匯期貨中，投機者如何做可以獲利

外匯交易者沒有經過三年以上的培訓很難賺錢，建議你先模擬操盤三年，邊模擬邊學習理論，然後再實盤操作才能有成功的把握。個人意見、僅供參考。
即使我告訴你如何操作，你也不一定學得來，最大的原因不是技術而是心理的培訓。

Ⅵ 期貨到底是怎樣獲利的

要想在期貨市場盈利，根本方法要靠操作，關於思路中的一些要點，至少應該包括，方向、節奏(含有速度和幅度)，操作的區間，止損管理和資金配置。

在對方向有一個基本的判斷之後，怎樣操作是至關重要的，那就要看節奏了，在行情的振盪時期，雙邊的高拋低吸，是最高效率的掙錢法則，只要你敢下單，敢於根據節奏平倉，就有獲利的機會。

Ⅶ 如何從期貨中獲利

隨著金屬價格的持續上漲，機構對該行業內優質股票的配置成為大勢所趨

近年來，隨著中國等亞洲新興市場國家經濟的持續高速增長，對金屬等原材料的進口需求大幅增加。以對沖基金為主力的投機資金對所謂"中國因素"進行了一次次成功的逼倉操作。

期貨市場有自己的游戲規則，投資者通過了解期貨市場的運行規律，就可以對期貨商品價格運行的方向和區間有一個大致判斷。通過投資相應股票，就可以達到分享逼倉行為的目的。 成功逼倉操作的特徵

逼倉是期貨市場特有的操作方式，即交易的一方通過控制現貨（可交割現貨）市場，逼迫交易對手在期貨市場上認輸的操作手法。逼倉可分為兩種，多頭對空頭的逼倉和空頭對多頭的逼倉。通常的操作以多逼空為主，這可以理解為"囤積居奇"。

多頭選擇的逼倉時機是在供需基本平衡或供不應求時，通過收集現貨，從而營造出嚴重供不應求的局面。通常對沖基金逼倉選擇產量相對較小的品種。囤積一部分現貨就會加劇市場供應緊張。並藉此將價格推高，逼迫空頭以很高的價格購入現貨完成交割，或者在高位砍掉自己的期貨頭寸。只要空頭不認輸離場，通常逼倉行情就不會結束，這也就是有時候某些商品的價格漲得近乎瘋狂的原因。直到對手被消滅，價格才開始回落。

商品價格在逼倉過程中，通常都會脫離基本面的影響，價格持續向上突破，並長期運行在背離供求關系的超高區域。這也就為廣大生產這些商品的企業帶來了暴利空間，通過投資這類公司的股票，就可以分享逼倉帶來的相關利益。 逼倉帶來的股市機會

國際期貨市場的逼倉操作，給國內A股市場的有色金屬板塊帶來了長期的投資價值。

近年市場上形成了按照商品價格的漲跌，買賣對應上市公司股票的操作機制，使上市公司股票價格和金屬價格構成了很強的相關性。從市場的價格變化可以看出，主流資金對於有色金屬板塊的內在價值的發掘還是有很高熱情的。

由於對金屬價格持續向上持久性的誤判，從持倉來看，還是出現了部分機構踏空有色金屬板塊的情況。但是隨著金屬價格的持續上漲，機構對於該行業內優質股票的配置成為大勢所趨。 需要注意的相關問題

分享對沖基金逼倉所帶來的豐厚紅利的同時，投資者也要注意可能出現的相關問題：

1.系統性風險。中國股市的急速上漲積壓了一定的市場泡沫，市場系統性風險性越來越大。主要工業經濟國家的經濟衰退的系統性風險也不容小視。經濟衰退的可能預期，會使商品價格出現急速的下跌。

2.逼倉後的價格暴跌。通常成功的逼倉會以空頭主力砍倉出局而結束。逼倉結束後，通常被逼倉品種的價格都會大跌。這種下跌的速度非常快，有時候幾個交易日價格就可能跌20%-30%以上。所以在價格下跌過程中投資者可以適當減少股票持倉，迴避相關的風險。但是從稍長的一段時間來看，即便是經歷了大幅的下跌，金屬的價格也不會回落到幾年前的價格區間了。而且這一價格區間依舊是遠離金屬的生產成本的，所以一旦價格有所回升，這樣的品種就會重新恢復投資的價值。

3.上市公司利益釋放問題。投資者選擇金屬類股票的時候，要非常注意上市公司和母公司之間的關聯交易，以及由此帶來的利益輸送和釋放的問題。毫無疑問，經歷了三年的價格的急速上漲，上市公司一定積累了可觀的收益，這些收益願不願意釋放在上市公司業績中，無疑將是有色金屬板塊投資需要重點關注的問題。

Ⅷ 商品期貨市場「郁悶的問題」，投機者的盈利來至哪裡

40 我對市場的理解是有買就有賣，有得就有失，商品期貨也應該是這樣，有盈利就有虧損，錢在流動而不會增加或減少。例：生產商為了套期保值而買入原材料期貨，經銷商為了套期保值而賣出原材料期貨，假如到期時原材料價格漲了，生產商從期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損，這部分盈利也正是來自於經銷商期貨市場的虧損，相反經銷商現貨市場的盈利就來自於生產商現貨市場虧損，這一來二去剛好持平，也正是錢在流而沒增沒減。但期貨市場還有投機者的存在，假定大多數投機者都買入這種原材料的期貨（買入者多於賣出者），都盈利了，那我郁悶的問題是：這部分盈利又來至哪裡呢？ 補充：感謝大家的回答，但你們仍然不解我的問。期貨三群體，生產商、經銷商、投機者，前兩者持平，後者盈利從哪來（現實中是存在投機者賺多虧少的），我舉的例子是：假如只有一個投機者他賺了，那他賺的錢從哪來？補充：沒什麼滿意的答案呀補充：不存在「買入者多於賣出者」這種情況？投機者買入就一定有投機者賣出？看大家的回答我分析出你們都認同這一點：當生產商和經銷商持平時，投機者買入的數量>投機者賣入的數量是不成立的，兩者是恆等的。若真是這樣，那當某一次大多數投機者看對行情的時候，豈不是存在想買沒人賣，想賣沒人買。叫經濟公司給我買入某期貨，卻被告知「沒貨了」？仍不解，還望大家提點……

Ⅸ 投機者如何通過期貨,現貨市場套利

想通過現貨市場套利，只能做對沖交易，對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
對沖交易簡單說就是做一個投資組合，同時買漲和買跌，結果就是無論市場是上漲還是下跌總有一邊在賺錢一邊在虧錢，只要賺錢的幅度大於虧錢的幅度，整體就能獲利。以下重點介紹幾種對沖交易的盈利模式。
1.股票配對交易
選擇同行業的兩只股票，買進一隻優質股同時融券賣空一隻績差股，未來市場如果出現上漲，優質股比績差股漲得快，優質股的收益中扣除績差股的損失整體仍能獲利;未來市場如果出現下跌，優質股比績差股跌得慢，績差股的收益中扣除績優股的損失整體仍能獲利。實際操作中通過數量化的數學模型可以更准確地把握進出的時間，從而節省時間成本和利息成本。
2.期現套利
由於每個月的交割日股指期貨與滬深300指數最後完全一致，當股指期貨和滬深300指數一旦出現不合理的差價時，就可以通過復制滬深300指數買進指數基金組合或是股票組合，同時賣空股指期貨來獲得無風險收益。2010年年化收益可以達到20%，但是由於參與的機構越來越多，2011年年化收益已經被壓縮到10%以下。
3.阿爾法套利
區別於期現套利，阿爾法套利不完全復制滬深300指數，使用強於滬深300指數的指數基金組合或是股票組合進行套利。
4.利用期指對股票資產套保
股票收益來源於兩塊，與公司內在價值相關的阿爾法收益及與指數相關的貝塔收益，在指數出現不確定性風險時利用賣空期指進行過濾，實現長期穩健的價值投資。

Ⅹ 在期貨市場投機就是純粹的賭博,為了公眾利益,不應該讓投機者在交易所交易期貨,試討論這一觀點

期貨創立的宗旨是為現貨企業所服務的！現貨企業通過期貨市場來規避因價格劇烈波動帶來的風險，是將風險轉嫁到市場上去，所以就需要有願意承接這些風險的投資者來冒險。假設沒有人承接這些風險的話那麼期貨市場的功能就沒有辦法得以實現，也就不需要期貨這個市場了！

綜上所述期貨市場一定需要有投機者的存在！