期貨市場保值的費用

A. 怎樣利用期貨市場的買進賣進差價進行套期保值

期貨的套期保值功能一般針對企業而言的,企業在出售或者采購某些商品時也會簽訂一些相關合同,但是銷售商和采購商怕合同到期交割時價格出現波動,從而造成自己的損失,那麼銷售商和采購商就可以在期貨市場買入一份與現實交易中方向相反的合約,因為現貨市場價格和期貨市場價格的變化方向一樣,且越臨近交割月,價格會趨於一致,正因為這個特點,銷售商和采購商就可以利用期貨市場來規避風險了.

B. 期貨市場為什麼能套期保值

這個套期保值是針對現貨商來說的，因為現貨商擁有現貨，擔心未來價格下跌，讓自己的商品貶值，所以他需要在期貨市場上做空該期貨品種，以此來對沖現貨價格在未來下跌有可能產生的損失。
因此期貨市場上能夠套期保值。

C. 期貨保值的套期保值

是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

D. 期貨交易成本包括哪些

【期貨從業資格考訊】
期貨交易成本是在期貨交易過程中發生和形成的交易者必須支付的費用，主要包括傭金、交易手續費和保證金利息。
是指為擁有和保留某種商品、有價證券等而支付的倉儲費、保險費和利息的費用總和。
套期保值是指以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。是指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同，數量相當，但方向相反的期貨商品(期貨合約)，以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規避價格波動風險的目的。
原理：(1)
同種商品的期貨價格與現貨價格走勢一致(2)
現貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致

E. 現在股指期貨套期保值多少錢一手手續費

套保的手續費跟正常投機是一樣的，現在平今倉的話，一手兩千多，平隔夜倉的話，還是幾十塊錢一手

F. 期貨中的套期保值是一種盈虧中和的，那麼投資者怎麼從中獲取利潤

套期保值的主要目的並不是以獲取利潤為主要目的，而是為了防止價格波動造成的損失做對沖

比如在3個月後要買進某種產品，但是擔心價格上漲導致多付出費用，那麼就在期貨市場開多倉，如果價格真漲了，那麼期貨市場就賺了，用來彌補現貨漲價的損失，反之現貨市場跌了，那麼買東西就便宜了，但是期貨市場就損失了，關鍵是做好計算，達到對沖目的

G. 計算期貨的套期保值

一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每噸獲利200元，供給（20700-20500）*5*400=400000元

二、1、甲、買入遠月，賣出金越合約套利 乙 賣出遠月買入近月合約套利 丙 不採取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 虧損

三、典型的書本例題，參考下公式，詳見 《期貨市場教程》，肯定有

第一題的套保是可行的，而且教材上是有實際例題的。

H. 關於期貨交易中保值的問題

1、假定價格不變，期貨1850，現貨價格必須要協商到1830才有30元盈利。此時基差20
2、假定價格上漲，期貨2000（虧150），現貨價格需要協商到1980（賺180）才有30元盈利。此時基差20
3、假定價格下跌，期貨1700（賺150），現貨價格需要協商到1680（虧120）才有30元盈利。此時基差20

實際上買入1800現貨和賣出1850期貨就已經鎖定了盈利為50，但是實際操作中，除了交易成本外，還有倉儲成本，資金利息成本等等需要計算在內。這個你就自己算吧。

I. 關於套期保值、期貨交易的問題計算

（1）由於航空公司擔心現貨價格上漲，所以應該買入套期保值。
（2）期貨市場：（135-101）*5000=170000元（盈利）
現貨市場：（95-120）*5000=-125000元（虧損）
（3）在兩個市場上的損益為：170000-125000=45000元（盈利）

J. 期貨套期保值會計核算要考慮物流費用和資金成本嗎

期貨套期保值會計核算要考慮物流費用和資金成本。
一、科目設置和報表列示
（一）《規定》增設的科目
《規定》要求凡有商品期貨業務的企業，應增設以下總賬科目和明細科目：
1、「期貨保證金」科目，核算企業向期貨交易所（以下簡稱交易所）或期貨經紀機構（以下簡稱經紀所）交存和追加的用於辦理期貨業務的保證金。
2、「應收席位費」科目，核算企業為取得基本席位以外的席位而交納的席位佔用費。
3、「期貨損益」科目，核算企業在辦理期貨業務過程中所發生的手續費、平倉盈虧和會員資格變動的損益。
期貨年會費及期貨業務違規、違約罰款，應分別在「管理費用」、「營業外支出」科目內單列明細科目反映，不列入期貨損益。
4、在「長期股權投資」科目中設置「期貨會員資格投資」明細科目。核算投資繳存和退回投資；繳存的金額與能夠退回的金額不一致時，差額記入「期貨損益」科目。
（二）尚需補設的科目
1、「待確認期貨盈虧」科目，核算按交易所或經紀所通知發生的持倉浮動盈虧。
2、「買入期貨合約」、「賣出期貨合約」、「期貨結算」科目。按照《規定》，企業買入或賣出期貨合約的份數（手）、標的數量、金額都不在賬內核算，這樣做對期貨內部控制會帶來負面影響。為此，企業可增設以上三個科目，核算買入、賣出期貨合約的數量、種類和初始成交價格。
（三）報表列示
1、資產負債表：
（1）在「其他應收款」項目上設置「期貨保證金」和「應收席位費」項目，分別根據兩個同名科目的期末余額填列。
（2）在「其他流動負債」項目列示持倉合約的浮動盈虧。
（3）報表附註中，還應披露期貨會員資格投資、持倉合約浮動盈虧等內容和金額。
（4）設置買入、賣出期貨合約及期貨結算科目的企業，編制資產負債表時應將這幾個科目抵銷，不在表內反映，但在報表附註中應詳細披露持倉合約的種類、數量和初始成交金額。
2、利潤表（損益表）：在「投資收益」項目下設置「期貨收益」項目。
3、現金流量表：期貨業務現金收付，均應作投資活動現金流量列報。