基於egarchewma模型的我國大豆期貨價格預測

㈠ 如何用EVIEWS6.0估計雙變數EGARCH模型

均值方程看你如何設置，如果是常數均值方程，則直接輸入y c ,然後設置波動率模型，如果均值方程是ARMA模型，則用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波動模型自己設計啦！

㈡ 怎麼用EVIEWS 做以EWMA 預測時間序列數據的模型~急~~

分數哪來沒用的
我替別人做這類的數據分析蠻多的

㈢ 用matlab工具箱怎麼對garch模型做預測

garchfit（）函數使用格式：

[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(Spec,Series,X)

Coeff——輸入參數。接受由garchset，garchget，garchsim，garchinfer，和garchpred結構產生的參數。

Errors——系數的估計誤差（即標准誤差）的結構。

LLF——對於優化目標函數值與參數相關的估計發現Coeff。garchfit執行優化使用優化工具箱fmincon函數。

Innovations——創建（即殘差）序列推導的時間序列列向量。

Sigmas——與創建相對應的條件標准偏差向量。

Summary——顯示優化過程的摘要信息結構。

Spec——包含條件均值和方差規范的GARCH規范結構。它還包含估計所需的優化參數。通過調用garchset創建這個結構。

Series——觀測的時間序列列向量。

X——觀測數據的時間序列回歸矩陣。

例如：

clc

spec = garchset('C',0,'K',0.0001,'GARCH',0.9,'ARCH',0.05);%指定模型的結構

[e,s,y]= garchsim(spec,1000);

[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(spec,y) %擬合參數

運行後得到的部分結果

㈣ EGARCH模型加入虛擬變數估計結果求助

模型估計股指期貨推出對中國股市波動率的影響,加入虛擬變數,不顯著但是用EGARCH(1,1)模型估計其杠桿性時,虛擬變數的p=0.0267

㈤ egarch模型下怎麼使用t分布

buy their own ship in the Planky

㈥ 請問如何用eviews中的garch模型分析股指期貨的套期保值比率已經有數據了

前提是你要先建立garch模型
然後才可以做arch
lm
test

㈦ eviews中garch模型預測都是0是什麼原因，這個問題您解決了么

你對動態預測和靜態預測的區別和聯系明白嗎？
我替別人做這類的數據分析蠻多的