期貨價格與標准差

㈠ 期貨期權問題求助

因為新燃料價格變化的標准差比汽油期貨價格的標准差大50%，假設汽油期貨價格的標准差為1，則新燃料價格的標准差是1.5，它們的比值是1.5。
又因為相關系數是0.6
所以h*=0.6x1.5=0.9

㈡ 期貨套期保值問題!

根據你提供信息：
原油是你公司本身有的產品，且要售出的。套保只能是做空（擔心價格下跌），做空900手原油期貨
我的思路是假設6個月後現貨價格下跌0.9元,那麼6個月後期貨價格就下跌1元
6個月後，現貨損失1000000*0.9=900000元，期貨套保現貨，就得X*1=900000，所以 X即為900份原油合約。

㈢ 期貨品種的波動率怎麼算

波動率的演算法和期貨當日漲跌幅度的演算法一樣啊。只是漲跌幅度一般在期貨指的是漲停跌停的幅度。

㈣ 股指期貨對現貨市場的波動性從方差標准差方向怎麼研究

點位啊，同花順有的，鍵入滬深300就可以，樓主影響都寫了數據沒找到？那怎麼分析的貼水升水的？

㈤ 期貨合約計算題

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。

㈥ 當現貨價格的標准差等於2倍的期貨價格的標准差,且現貨價格的變化值與期貨價格的變化值的相關系

你可以在這個交易軟體上處理就可以的啊

㈦ 期貨價格及套利問題 萬分感謝！！！

現在股指1個點波動金額是300元人民幣，像你剛才說的相差1000個點的話那就是1000×300×手數那麼就是你的盈利或虧損。
當你持倉的是你的資金有你個是可用資金，當你的可用資金為0或者是負的時候你就就必須追加保證金了（其實在此之前期貨公司會通知你的）

㈧ 標准差含義是什麼

樣本中各數據與樣本平均數的差的平方和的平均數叫做樣本方差；樣本方差的算術平方根叫做樣本標准差。樣本方差和樣本標准差都是衡量一個樣本波動大小的量，樣本方差或樣本標准差越大，樣本數據的波動就越大。

㈨ 誰能幫我做這三道題，因為我們是考試。所以麻煩幫忙一下。寫清具體步驟。多謝。

1、設商品價格每季度變動的標准差為0.65美元，該商品的期貨價格每季度變動的標准差為0.81美元，期貨和現貨價格的相關系數為0.8。3個月合約的最佳套期保值比率為多少?它的含義是什麼。
提示：計算最佳對沖比率
已知條件：現貨和期貨價格變動的標准差，相關系數
最佳對沖比率為 相關系數乘以現貨價格變動標准差與期貨價格變動標准差之比。
涵義：該結果為一個單位的現貨進行套期保值的期貨數量

㈩ 期貨 套期保值 計算題

套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.