沒有套期保值者的參與就不會有期貨市場
① 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
② 套期保值者的套期保值者的作用
由於套期保值者的本性決定其具有以下特點：規避價格風險，目的是利用期貨與現貨盈虧相抵保值；經營規模大；頭寸方向比較穩定，保留時間長。
套期保值者為規避現貨價格波動所帶來的風險，而在期貨市場上進行套期保值，因此，沒有套期保值者的參與，就不會有期貨市場。
第一，對於企業來講，套期保值者是為了鎖住生產成本和產品利潤，有利於企業在市場價格的波動中安定的生產經營。
第二，期貨市場的建立是出於保值的需要。由於期貨市場在一定程度上是以現貨市場為基礎的，套期保值者一方面是現貨市場的經營者，一方面又是期貨市場上的交易者，這種雙重身份決定了，如果沒有足夠的套期保值者參與期貨市場交易，期貨市場就沒有存在的價值。另一方面，只有規模相當的套期保值者參與期貨市場交易，才能集中大量供求，才能夠促進公平競爭，並有助於形成具有相應物質基礎的權威價格，發現期貨市場的價格發現功能。
由此可見，套期保值者是期貨市場的交易主體，對期貨市場的正常運行發揮著重要作用。
套期保值者要有效地發揮其作用，必須具備一定的條件：具有一定的生產經營規模；產品的價格風險大；套期保值者的風險意識強，能及時判斷風險；能夠獨立經營與決策。
③ 請問交割日期末不平倉會是什麼後果
首先 如果你是個人客戶 是不允許進行期貨的交割的 比如你做的是909的合約 那麼在9月提前一個月或者半個月左右（各品種日期有差異）該品種是會提高保證金比例的 提示客戶該品種已進入交割月 每周都會提高一次保證金 如果過1-2你還沒有平倉 那麼期貨公司人員會給你打電話 提示你該品種進入交割月 需要平倉 如果提示之後幾天內再不平 期貨公司就會強行平倉的
④ 為什麼套期保值者本身不是期貨市場上套期保值風險的承擔者
關鍵問題就是你的所謂風險，是否是指期貨交易中開倉後形成的虧損。風險其實是你做套期保值交易的目標是否完成，如果一旦完成了，還算是有風險嗎？
簡單的來說，不是任何時期任何品種都值得套期保值。你在期貨書中也說了，從1-12月都是主要合約的期貨品種並不是代表了所有期貨品種。這足以說明不是在任何時間都有套期保值的必要。
換而言之，對於某些品種來說，你要進行套期保值交易，必須有一定的根據，當你接到一筆遠期訂單，其訂單合同規定了交易金額，而合同中的商品是遠期的，其中涉及到一種大宗商品，例如白糖。你擔心遠期的白糖上漲導致你經營合同的利潤縮水或者擔心導致由於大宗商品的上漲導致你合同的虧損。這時你就會進行套期保值交易。做多白糖。而同時期會不會有人做空白糖，比如白糖的中間商或者生廠商，這點是不一定的，會根據當時的基本面得出相應的判斷。因為同樣的基本面只會得出趨同的方向。因此如果市場中不存在足夠多的投機和套利者，就沒辦法達到套期保值交易的順利實施。
結論就是，無論其在期貨市場的操作是否賺到錢，都不妨礙他套期保值的目的是否達成了，如果達成了就沒有風險，因為他本身做套期保值也是為了鎖定現貨利潤。
⑤ 如果投機者的行為被禁止,將會對期貨市場的套期保值交易產生怎樣的影響
先不說影響，只看這個假設就不太好辦。
投機者的行為被禁止，表面看沒毛病，可投機者怎麼定義呢？按通常的說法，快進快出短炒的交易者往往被認為是投機者，可如果是套期保值的交易者，剛做了一筆交易准備對沖，可交易完後不久就遇到了大單，引起了市場較大的波動，並且和自己的交易方向相反，這時候剛做交易的套期保值者也想立即平倉了結並再倉。可這樣的操作也快進快出，那套期保值者這樣操作，算不算投機者？因此，不太可能去禁止投機者的行為，畢竟不好定義投機者，禁止有可能妨礙正常交易者的操作。
即便真的定義清楚了，把投機者的行為禁止，那市場都只剩下一些套期保值者和長線交易者，市場平時的交易不活躍，流動性缺乏，遇到有大資金進場或出場，價格總是突然的大幅變化，這恐怕也不是什麼好事情。流動性匱乏的市場，不是好市場。
⑥ 關於期貨套期保值的問題
首先，期貨的交易對象是標准化合約，合約中處了價格以外的其他各項都是規定好了的。價格是唯一變動因素。
期貨市場真正交割的連百分之十都不到，大部分人是選擇交割之前對沖。
套期保值者是為了控製成本或者鎖定利潤，投機者為賺取差價。
期貨合約和遠期交易的不同點期貨書上都有，你再好好看一下。期貨合約的價格可以理解為這份合約被轉手的價格，也就是交易價格。
⑦ 在期貨市場上，為什麼說投機者的存在是必須的他們能給市場帶來哪些正面影響投機者和套期保值者的經濟
因為投機者：
1、承擔價格風險。期貨投機者承擔了套期保值者力圖迴避和轉移的風險，使套期保值成為可能。
2、提高市場流動性。投機者頻繁地建立部位，對沖手中的合約，增加了期貨市場的交易量，這既使 套期保值交易容易成交，又能減少交易者進出市場所可能引起的價格波動。
3、保持價格體系穩定。各期貨市場商品間價格和不同種商品間價格具有高度相關性。
投機者的參與，促進了相關市場和相關商品的價格調整，有利於改善不同地區價格的不合理狀況，有利於改善商品不同時期的供求結構，使商品價格趨於合理；並且有利於調整某一商品對相關商品的價格比值，使其趨於合理化，從而保持價格體系的穩定。
4、形成合理的價格水平。投機者在價格處於較低平時買進期貨，使需求增加，導致價格上漲，在較高價格水平賣出期貨，使需求減少，這樣又平抑了價格，使價格波動趨於平穩，從而形成合理的價格水平。
所以說投機者的存在是必須的。
⑧ 期貨投機者承擔了套期者保值的風險是什麼意思
如下解說：
投機者是期貨風險的承擔者，是套期保值者的交易對手。期貨市場的套期保值交易能夠為生產經營者規避風險，但它只是轉移了風險，並不能把風險消滅。轉移出去的風險需要有相應的承擔者，期貨投機者在期貨市場上正起著承擔風險的作用。期貨交易運作的實踐證明，僅套期保值者之間交易很難達到轉移風險的目的。如果只有套朗保值者參與期貨交易，那麼，必須在買入套期保值者和賣出套期保值者交易數量完全相等時，交易才能成立。實際上，多頭保值有利空頭保值者的不平衡是經常的、圍此。僅有套期保值者的市場，套期保值是很難實現的。投機者的參加正好能彌補這種不平衡，促使期貨交易的實現，在利益動機的驅使下。投機者根據自己對價格的判斷，不斷在期貨市場上買賣期貨合約，以期在價格波動中獲利。在這一過程中、投機者必須承擔很大的風險，一旦市場價格與投機者預測的方向相反時，就會造成虧損，這種虧損正是套期保值者所力求迴避的那部分風險。如果期貨市場上沒有投機者或沒有足夠的投機者參與期貨幣場，套期保值者就沒有交易對手，風險也就無從轉嫁，期貨市場套期保值迴避風險的功能就難以發揮。
⑨ 期貨市場存在的前提和基礎是什麼
套期保值者，如果期貨不能為企業迴避價格風險與實物交割，那就沒什麼意義了。
⑩ 為什麼期貨允許散戶進入期貨不是為了讓商品公司套期保值的嗎讓散戶進入不就擾亂市場秩序了嗎
沒有投機者，期貨轉移風險的作用不就沒了，套期保值的作用不也達不到了。套期保值是為了規避風險，但風險還是在的，沒有消失，只是把風險轉移到投機者身上去了。投機者的參與及承擔了期貨市場的風險也活躍了期貨市場的交易，同時還能吸引跟多人參與。 投機者的參與是必不可少的。