期貨市場最主流合約
上市的只是品種，具體數量是交易者參與形成的。
2. 比特幣有哪些期貨合約交易所
目前圈內公認最好的肯定是OKEx交易所，合約交易每一張分別代表100美元的BTC，或10美元的其他幣種（LTC,ETH等）,投資者可以通過買入做多合約來獲取虛擬數字貨幣價格上漲的收益，或通過賣出做空來獲取虛擬數字貨幣下跌的收益。
3. 商品期貨的合約和主力合約是怎樣劃分的
成交量和持倉量第一的就是主力合約，期貨合約是有交割月份的。
主力合約不是不變的，會隨著時間向前推移，主力合約的月份也要向前推移，就是裡面的投機力量在轉換合約。
商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。
例如美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行選擇交易月份進行交易。
如果交易者買進7月份的合約，要麼7月前平倉了結交易，要麼7月份進行實物交割。
(3)期貨市場最主流合約擴展閱讀：
期貨合約影響因素：
期貨市場交易的是標准化合約，期貨品種的創新以標准化合約為載體，期貨品種創新必須通過成功的合約設計才能得以實現。
品種創新的過程是選擇創新商品與合約設計的過程。期貨合約在很大程度上繼承了其原生商品的相關特徵，即「商品特徵」，商品特徵主要從相關商品的自然屬性及其現貨市場，來解釋影響該種商品期貨交易成功的各種因素。
這些因素主要來自商品的現貨市場；同時期貨合約也會受合約設計本身各種因素的影響，即「合約特徵」，合約特徵則是從期貨交易的基本原理來分析期貨合約成功的影響因素。
這些因素主要來自於期貨交易過程的合約及制度設計。商品特徵與合約特徵共同給出了影響期貨合約成功因素的完整描述。
4. 我國四大期貨交易所的合約品種分別是什麼它們的當前主力合約是什麼
四大交易所，大連商品期貨交易所，鄭州交易所，上海商品交易所，上海金融交易所
這品種就說來話長
簡單的方法，就是你下個期貨行情軟體里，裡面都會有
主力合約也可以清楚的看到
5. 我想在商品期貨市場上做一個投資組合，用那些指標選擇合約比較好呢是相關性系數還是均方差
相關系數最適合期貨 如果可以的話 你可以參考下協整
6. 2011我國期貨市場的主要合約
商品都是合約到期月份的15日交割，股指期貨是到期月份的第三個周五
焦炭期貨一手100噸，保證金一手大概2萬多，手續費交易所收萬分之一，想了解股指期貨的話，到（股指期貨網：股指期貨開戶交易專業網站）看看資料，想做焦炭期貨，可以去 焦炭期貨網（網路上搜索焦炭期貨，排名第一）
交易所 品種 代碼 交易單位（手） 最小變動價位（元） 保證金比例 交易月份 最後交易日 手續費 漲跌幅度及保證金調整
交易所 公司 交易所 公司 內容 第一日 第二日 第三日 第四日
上海期貨交易所 鋁 AL 5噸 5 8% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 5元/手 ×3 漲跌幅 6% 7% 9% 連續3日出現單邊市，第4日暫停交易，交易所出台風險控制措施
保證金 10% 12% 12%
黃金 AU 1000克 0.01 8% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 30元/手 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 10% 12% 12%
銅 CU 5噸 10 9% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 0.02% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 10 12% 12%
燃料油 FU 10噸（自FU1202合約開始執行50噸） 1 10% +5% 1-12月（除春節月） 合約月前1月最後1個交易日 0.005% 漲跌幅 6% 7% 10%
保證金 10% 15% 20%
螺紋鋼 RB 10噸 1 12% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 0.01% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 12% 12% 12%
天然橡膠 RU 5噸 5 13% +5% 1-12月（除2,12月） 合約月的15日（法定假日順延） 0.015% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 13% 13% 13%
線材 WR 10噸 1 10% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 0.01% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 10% 12% 12%
鋅 ZN 5噸 5 12% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 8元/手 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 12% 12% 12%
鉛 PB 25噸 5 11% +5% 1-12月 合約月的15日（法定假日順延） 0.01% 漲跌幅 6% 7% 9%
保證金 11% 12% 12%
大連商品交易所 黃大豆1 A 10噸 1 7% 4月6日後待定 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5% 連續3日出現單邊市，交易所將執行強制減倉
保證金 7% 7% 7%
黃大豆2 B 10噸 1 7% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
玉米 C 10噸 1 7% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 2元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
聚乙烯 L 5噸 5 7% 1,3,5,7,8,9,11,12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
豆粕 M 10噸 1 7% 1,3,5,7,8,9,11,12月 合約月第10個交易日 3元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
棕櫚油 P 10噸 2 7% 1-12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
聚氯乙烯 V 5噸 5 7% 1-12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
豆油 Y 10噸 2 7% 1,3,5,7,8,9,11,12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 5% 5% 5%
保證金 7% 7% 7%
鄭州商品交易所 棉花 CF 5噸 5 12% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 6元/手 漲跌幅 7% 10.5% 10.5% 連續3日出現單邊市，第4日暫停交易，交易所出台風險控制措施
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
早秈稻 ER 10噸 1 12% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約倒數第7個交易日 2元/手 漲跌幅 7% 10.5% 10.5%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
菜籽油 RO 5噸 2 10% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 2元/手 漲跌幅 6% 9% 9%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
白砂糖 SR 10噸 1 12% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 7% 10.5% 10.5%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
精對苯二甲酸 TA 5噸 2 10% +5% 1-12月 合約月第10個交易日 4元/手 漲跌幅 6% 9% 9%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
強麥 WS 10噸 1 13% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約倒數第7個交易日 2元/手 漲跌幅 6% 9% 9%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
硬麥 WT 10噸 1 10% +5% 1,3,5,7,9,11月 合約倒數第7個交易日 2元/手 漲跌幅 6% 9% 9%
保證金 原標准+50% 原標准+50% 原標准+50%
中國金融期貨交易所 股指期貨（近月） IF 300元/點 0.2 15% +2% "當月、下月及隨後兩個季月
" "合約月的第3個周五，法定假日順延
" 0.005% 漲跌幅 10% 10% 10%
股指期貨（季月） 18% 保證金 15% 15% 15%
7. 為什麼期貨都是5月份的合約交易最活躍
多數合約是1 5 9月份活躍（農產品），工業品不一樣，經常換月，像銅一個月換一次。交易量集中在少數月份，有的是收獲消費的原因，也有的就是中國期貨市場不夠活躍，所以套保，投機都去交易量大的合約。一般成交量最大那個是主力合約，並隨著時間的推移資金不斷轉移到新的主力合約。中國期貨市場主要成交量集中在一個合約，這說明市場參與者過少，投機氛圍濃。對比美國市場，你會發現很多月份都有不小的成交量
8. 中國期貨市場主力合約有哪些
這個問題，問的就有點不專業了！
主力合約時針對某一商品品種來說的！如果說滬銅1208就是期貨銅的主力合約！
主力合約和商品品種是分不開，分開了，就不成立了！