在期貨市場中賣出套期保值只要基差走強

⑴ 套期保值只存在於期貨市場嗎基差風險具體怎麼解釋

套期保值是期貨市場的特色之一，並且有無做套保在國外是作為衡量企業風險抵抗能力的一個重要指標之一。 基差風險 理論依據--現貨市場與期貨市場的價格總是趨於一致的，但是現實狀況是他們的變動幅度有時候會在其他因素的干擾下不完全一致，這時候就需要引入基差的概念 基差=現貨價格-期貨價格 並且1 時間差價 2 品質差價 3地區差價 均可對基差產生影響 比如基差走強、走弱、不變 基差風險便指的是此不可控因素

⑵ 期貨的基差擴大（縮小）與基差走強（走弱）是不是一樣的怎樣理解請高手解釋一下。。

期貨中基差走強，表示當日現貨價格-當日期貨價格越來越大，賣出套保有利。走弱，則表示值越來越小，買入套保有利。

⑶ 做期貨套期保值，因為基差而虧損嚴重的問題！

企業在期貨套期保值方面
需要認同一點：
當時某種商品的現貨價或者是期貨價你是可以接受的，在這個基礎上你在去看套期保值。即使出現了第四種情況，對企業來說這個風險也是可以接受的風險

⑷ 基差走強為什麼對賣出套期保值有利

正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近；反向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠；或者由正向市場變為反向市場。

如果買進現貨後，價格下跌，雖然實物交易受到損失，但期貨套期則可得到盈利;如果買進現貨後，價格上漲，期貨套期雖然發生虧損，但現貨交易則可得到盈利，盈虧可以進行抵沖。

這種賣出套期的做法，可以分散風險，對實際用戶起到利益安全的保護作用。賣出套期保值往往被加工企業、製造業者和貿易商採用，可減少價格波動的風險，有助於穩定生產成本和保障收益。

(4)在期貨市場中賣出套期保值只要基差走強擴展閱讀

根據保值的目標先在期貨市場上賣出相關的合適的期貨合約。然後，在現貨市場上賣出該現貨的同時，又在期貨市場上買進與原先賣出相同的期貨合約，在期貨市場上對沖並結束實際套期保值交易。

具體地說，就是交易者為了日後在現貨市場售出實際商品時所得到的價格，能維持在當前對其說來是合適的水平上，就應當採取賣出套期保值方式來保護其日後售出實物的收益。

參考資料來源：網路-賣出套期保值

⑸ 期貨中基差走強，點價時間為什麼盡量延後

基差=現貨價格-期貨價格
正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近；反向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠；或者由正向市場變為反向市場。
1、基差走強。正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近；反向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠；或者由正向市場變為反向市場。
2、基差走弱。正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠。反向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近；或者由反向市場變為正向市場。
基差走強、走弱與套期保值盈虧的關系,表現為以下十二種情形：
正向市場（+），基差走強（-），買入套保（+），虧損（-）；
正向市場（+），基差走強（-），賣出套保（-），盈利（+）；
正向市場（+），基差走弱（+），買入套保（+），盈利（+）；
正向市場（+），基差走弱（+），賣出套保（-），虧損（-）；
正向市場變為反向市場（+），基差走強（-），買入套保（+），虧損（-）；
正向市場變為反向市場（+），基差走強（-），賣出套保（-），盈利（+）；

反向市場（-），基差走強（+），買入套保（+），虧損（-）；
反向市場（-），基差走強（+），賣出套保（-），盈利（+）；
反向市場（-），基差走弱（-），買入套保（+），盈利（+）；
反向市場（-），基差走弱（-），賣出套保（-），虧損（-）；
反向市場變為正向市場（-），基差走弱（-），買入套保（+），盈利（+）；
反向市場變為正向市場（-），基差走弱（-），賣出套保（-），虧損（-）。
點價交易的意思是，當現貨購銷雙方在確定現貨買賣價格的時候，並不是確定一個明確的價格，而是確定一個定價公式，這個公式就是
「現貨買賣價格 = 期貨價格 + 升貼水」
通常在簽訂買賣合同的時候，先確定升貼水，然後買方可以在隨後的一段時間內（點價期），根據期貨價格的變化來選擇價格，比如簽訂合同一個月後的某天，買方認為當前的期貨價格再也跌不下去了，所以就通知賣方，用這個時候的期貨價格來計算現貨買賣價格，這就是點價的過程。
通常情況下，點價期的確定由賣方來確定，當然也有買方確定的時候，這得看雙方的談判能力了。
買方必須在點價期內點價，否則賣方就得按既定的價格或者最後時刻的期貨價格來計算現貨買賣價格，這稱為強行點價。點價的作用體現在給買方一個選擇價格的機會。
由前述基差表現的十二種方式可見：對於買入方，都是在點價期中越靠後獲利越大。

⑹ 賣出套期保值基差越小走強可能性越大么

是的，因為當基差越來越小的時候，偏離正常波動范圍就越來越大，所以走強的可能性就越大。

另外還要和你說一下，在套期保值中的基差變動是用強和弱來表示的，並不是擴大和縮小。（擴大和縮小的稱呼貌似是出現在套利里的，那裡稱之為價差）。基差為正且數值越來越大，或從負值變為正值，或為負值且絕對值越來越小，這三種情況為基差變強；基差為正且數值越來越小，或從正值變為負值，或負值且絕對值越來越大，這三種情況為基差變弱。基差的變化又可總結為一下幾種情況：正向市場和反向市場上基差走強，正向市場和反向市場上基差走弱，從正向市場變為反向市場的走強，從反向市場變為正向市場的走弱。

⑺ 在一個正向市場上賣出套期保值，隨著基差的縮小，那麼結果會是（）

基差=現貨價格-期貨價格

正向市場，賣出套保，基差縮小會贏利。
假定一手為1噸，現貨價格為17000，期貨價格為17200。若基差不變，則期末價格仍為17200，買入平倉，差價為17200-17200=0。
若基差縮小，假定期貨價格不變，則現貨價格要升高。假定漲到了17500，期末買入平倉，差價為17500-17200=300.即一手盈利300元。即得到了全部保護。
（基差從負200變成正300叫基差走強，也是你說的縮小。）（要是負200變成負500，叫走弱，也叫擴大）

呵呵，希望對你有幫助。

⑻ 在期貨里，在正向市場上基差走強叫基差縮小還是基差擴大

基差是現貨減去期貨，正向市場是現貨的價格比期貨價格低，基差走強和正向市場沒有關系，只要現貨走的比期貨好（也就是說現貨漲幅大於期貨，或者現貨跌幅小於期貨跌幅，或者現貨長了，期貨跌了）都算基差走強。
基差一般說走強或者走弱，變大或者變小，走強就是擴大，走弱就是縮小。只和數值有關系，和絕對值沒關系。
和基差類似的是價差，但是價差是用高的減去低的。價差是絕對數