期貨價格偏離均線下單原理

❶ 期貨價格在單均線上下纏繞怎麼辦

均線系統需要結合5、10、20日為短線。20、40、60 均線為長線。 均線系統結合量、興趣的變化可以判斷趨勢的方向。

❷ 期貨下單速度與距離和網速有多大關系請高手指點！

如果安裝網通的話建議4兆以上，網速當然是越快越好。除了網速，跟單軟體也很關鍵。
跟單軟體具備以下特點：
1. 可以正向反向跟單；
2. 可以自動撤除未成交單並在0.2秒內追單；
3. 滑點低；
4. 可以自由篩選交易品種；
5. 跟單方式多樣化，按手數，倍數，資金比例跟單皆可；
6. 到點自動平倉功能，自帶風控功能。

❸ 關於期貨軟體下單的問題

交易軟體的伺服器端和客戶端是相關的，命令格式都不同，你怎麼換個介面使用？所以不存在什麼「用金仕達的客戶端上恆生的伺服器」一說。

交易軟體不是商業化的通用軟體，沒人願意把客戶端做成多平台通用的，那樣即費力還侵犯別人的技術秘密。

樓上說國泰君安期貨公司的服務不到位更是瞎掰了，恆生的交易系統採用的是Oracle的資料庫平台，比金仕達的Sybase平台在性能上要優越很多。只是金仕達一開始就採用的Sybase資料庫，如果更換平台的話所有的程序都要重寫了，工作量極其巨大，所以不會輕易更換的。

❹ 期貨世界裡的價格行為怎麼理解

不要這樣問。只需要知道：價格是多空雙方搏鬥的產物，它是你操盤的唯一的基礎！

❺ 期貨的買入價和賣出價相差一個點，所以下單一定先虧一個點，這個錢誰

你好，期貨是撮合成交的，只有當買方和賣方報價一致時方能成交。盤口顯示的買價和賣價相差一個點，這個是正常的，並不是點差，你掛單的價格就是你最後成交的價格，所以並不存在你說的下單就先虧一個點。

❻ 請教期貨資深人士！期貨的價格為什麼會波動，請大家，好說說！請大家說得不要太理論

第一，是不是我買了一手豆0905，豆是不是，價格就會上漲一個點

不是的，如果你買的時候只有一手掛單，價格是會漲一點，但是如果當時有很多掛單你的一手不會讓價格有任何的變動

第二，為什麼行情軟體的滾動盤，有時，比如豆，6520價出現了500手空開的價格，不會向下走，有時，還會，向上漲也沒看見有人在6520這個價接500手啊

既然500手能在6520那成交也就是說在6520之前至少有500手掛單，所以不需要有人接手。而你說的那種情況，出現大單，不但不跌反而漲的情況在期貨中很常見，這是因為500手是比較大的單筆下單，可能不是主力的下單，所以會被套

第三：為什麼，有時，價格在一個價位不變，明明，有很多人在買賣

這說明這個價位有強大的支撐或壓力，通常這樣的價位被吃掉後行情會向突破的方向走

第四，請詳細說明一下，價格，到底是怎麼波動的

價格變動是因為有人買有人賣

為什麼第一天晚上外盤漲了，第二天，國內期貨就要高開

因為全球的金融都是聯動的，互相影響的。尤其期貨，都是實實在在存在的商品，如果國內的價格和國外相差太多，就會對進出口產生比較大影響，而這個影響基本上都是負面的影響

希望我說的夠明白了~

❼ 股票的k線跟期貨的k線的原理是一樣的嗎

原理是一樣的，期貨跟股票的區別是股票就看股票就可以 期貨很多，還要參考外盤的變動， 比如黃金 、銅 、銀 、這些大宗商品的波動就很大程度上依賴外盤，因為中國沒有定價權。圖形什麼的跟股票大致一樣 ，但是要記住 ，一個是參考外盤 ，一個是參考宏觀經濟。 還有現貨的利好利空消息。這是基本中的基本。

股市中生存的法寶是：
1、止損。
2、資金管理。
3、建立適合自己的交易系統。
股票的性質：
1.股票成交價的流動性和波動性。
2.成交價的高度隨機性。
3.券市場的投資交易，是一個「首負博弈」的過程，即投資交易的虧損方不但要輸給盈利一方，而且雙方都要交納交易過程的各種費用。
道氏理論將價格波動分三個級別：主要(原始)趨勢、次級(逆向、反復)趨勢、日常(短期)波動。主要趨勢是證券市場參與者獲利的主要基礎，次級趨勢和日常波動則是證券市場存在及正常運轉的基礎。

❽ 期貨交易軟體下單問題,熟悉的請進,謝謝!

我沒坐過外匯不知道有無理解錯stop orders。

「即將成交多單開倉2520.0」，在這個操作之前下好預埋單一個市價空平不行么？反正不會立即觸發，並且必然在觸發里你的多開之後觸發。

以快期為例，先這樣弄：

最後在多開吧。

話說我也很久沒手動交易過，平時都是用程序化交易執行，上面講的只是感覺大概這樣可行吧，不知道符不符合你預期的效果。

❾ 期貨的k線圖里的均線走勢原理和股票的均線原理一樣嗎所有的k線圖里的均線設計都一樣謝謝

你好
期貨和股票的均線原理都是根據價格來制定的。原理都一樣，技術分析也是相通的。
希望能夠幫到你
祝生活愉快