期貨市場要是沒了

① 哪個期貨市場是沒有平倉這個概念的啊

1、現在國內期貨市場都有「平倉」這個概念（操作指令）。

2、1999年以前的鄭州商品交易所沒有鎖倉一說，但平倉指令還是有的。也就是說，假如你先開倉買入10手，然後再開倉賣出10手（不需要指定平倉），到結算時這多空各10手就自動對沖掉了（持倉為0），不會出現10手多單和10手空單並存的局面。

當然那時的鄭州交易所也是有平倉指令的，區別就是：如果你使用了平倉指令，則平倉後你的資金立刻釋放；如你沒有使用平倉指令，則在當日交易結束後持倉自動對沖，資金才會被釋放。

3、至於為什麼有些交易所「沒有」平倉這個概念，和最初設計交易規則有關。像鄭州交易所是國內第一家，沒有先例可查。而後設立的上海、大連等交易所就不同了，他們可以借鑒前者的經驗來改進交易規則，以便更好地適應投資者的實際需求。

② 中國期貨市場存在的問題或建議

中國期貨市場發展現狀有其特殊性，但從期貨功能發揮要求及未來發展要求來上，存在的問題顯而易見，主要表現在以下幾個方面：
（一）交易品種數量少
三家交易所保留的上市品種12個，掛牌交易的僅有銅、鋁、天然膠、小麥、綠豆、大豆、豆粕等7個品種。這種狀況與我國經濟發展水平不符，嚴重影響了期貨市場促進經濟發展方面的重要作用，並成為制約期貨發展的重要因素。
（二）交易規模偏小
受清理整頓及相關入市資金限制、市場主體入市限制等政策影響，期貨市場規模曾不斷萎縮，2000年三家交易所總交易額為1.6萬億。盡管近兩年出現恢復性增長，市場規模小給人以小行業的印象沒有根本改變。
（三）市場流動性弱
除少數幾個掛牌交易品種市場流動性較好外，其它一些掛牌交易品種流動性差，存在或者投機性不足或者套保力量不足等問題，影響了它們價格發現、套期保值基本功能的發揮。

③ 中國現在有沒有期貨市場

上海金融期貨交易所
上海期貨交易所
大連商品交易所
鄭州商品交易所

④ 為什麼期貨市場，沒股票市場火

1 期貨是T+0交易，當天買進的可以當天賣出，每天可以買賣很多次；而股票是T+1交易，當天買進的要等下一個交易日賣出。
2 期貨實行保證金制度，保證金是交易總金額的10%左右，也就是可以以小博大，10萬資金可以做100萬的交易
3 期貨可以雙向交易，不管行情是在漲還是在跌，只要做對了方向就可以賺錢

綜上，期貨交易比股票根據有靈活性，利潤空間也更大，但是同時風險也更大，投資期貨需要較成熟的理財觀念，要學會控制風險，對於操盤技巧要求很高，再者，前期進入時的資金的門檻也比股票要高些，所以現在老百姓知道期貨的很好，懂期貨的更少。但是就市場資金比起來，期貨市場要比股票市場大多了。

⑤ 請問關於期貨市場的問題

如果沒有投機者加入,套期保值根本就行不通,套期保值的目的是為了規避風險,他把這個風險甩出來,總得有人接著吧,如果沒有投機者存在,那隻能是多頭套保和空頭套保的數量正好,並且日期正好的情況下才能完成套保,但這種可能性不大.

⑥ 期貨最沒市場的時候是哪一年那時的波動幅度和各方面情況是怎樣的呀

期貨誰是都有市場，不想股市是單邊的。期貨是雙邊的，就看自己怎麼把握。

⑦ 有沒有懂期貨的啊

和股票不太一樣，期貨是雙向交易， 牛市和熊都可以獲利。可以做空,交易機會是股票的兩倍。另外期貨實行「T+0」交易，當天可以平倉，隨時買，隨時賣，能進行多次交易。降低了隔夜風險，也可以做超短線，資金利用率提高。再者期貨的行情比股票行情更容易把握，現在期貨比股票行情好，一般做期貨的比做股票都厲害，你沒做過最好還是找人帶，我之前做的時候就是跟著錢多多團隊，不過現在由於個人原因沒有做了，那個團隊確實不錯

⑧ 茶葉為什麼沒有期貨市場

因為期貨交易所還沒有等國家的批復呢，有的東西多呢
你周圍的所有的東西都是交易的品種，那要多少
市場交易的人就那麼多

⑨ 期貨爆倉後會是一分錢都沒了嗎

期貨爆倉後不會是一分錢都沒了。

爆倉就是虧損大於你的賬戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。

在市場行情發生較大變化時，如果投資者保證金賬戶中資金的絕大部分都被交易保證金佔用，而且交易方向又與市場走勢相反時，由於保證金交易的杠桿效應，就很容易出現爆倉。

如果爆倉導致了虧空且由投資者的原因引起，投資者需要將虧空補足，否則會面臨法律追索。

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爆倉大多與資金管理不當有關。為避免這種情況的發生，需要特別控制好持倉量，合理地進行資金管理，切忌像股票交易中可能出現的滿倉操作；並且與股票交易不同，投資者必須對股指期貨的行情進行及時跟蹤。因此，股指期貨實際上並不適合所有投資者。

國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。

在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。

負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。

舉例說明：

8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉，成交價為1055點。

這樣，該帳戶的情況為：

當日平倉盈虧=（1055－1150）×15×100=－142,500元，

手續費=10×15=150元

實際權益=124,850－142,500－150=－17,800元

即該客戶倒欠了期貨經紀公司17,800元。