期貨市場基礎計算題

❶ 期貨交易基礎計算題求解

你沒有給出有5月1日的結算價
那麼5.1的當日盈虧=（當日結算價-2000）*40*10+（2050-當日結算價）*20*10=
當日交易保證金=當日結算價 *（40-20）*5%*10=
當日結算準備金余額=-當日交易保證金+當日盈虧-100000=
5.2日
當日盈虧=（2060-2040）*8*10+(5.1日結算價-2060）*（20-40）*10=
當日交易保證金=2060*28*10*5%
當日結算準備金余額=5.1日結算準備金余額+5.1日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧

❷ 期貨考試基礎知識計算題如下：

118*1000+31.25*22+31.25*0.25=18695.3125

❸ 期貨基礎知識計算題

首先這是賣出套期保值，基差算出來是走強的，所以該方案是盈利的，B就排除了。

其次，飼料廠是以高於期貨價格10元/噸的價格交收的，期貨基準價格告訴你了3600，所以C也不對，應該是3600+10=3700.

D明顯不對，期貨市場3220賣出開倉，3600平倉，所以是虧損380.

所以只能選A.

❹ 期貨基礎知識考試計算題如下：

C
1450+(8%-1.5%)*2.5/12=1469.64 書上有公式的
主要是月份 四月十五到六月三十是兩個半月 就是2.5/12 得出兩個半月的利率

❺ 期貨基礎知識計算題如下

選D。
首先對沖多頭股票肯定要賣出股指。
其次就是要算賣出多少。標普每一點價值250美元，所以當前一手合約就是870.4*250=217600美元，又由於β是1.2，所以就是10000000*1.2/217600=55.14.約等於55個s&p

❻ 期貨計算題

其實是有個公式的，市值/期指點數*點數價值之後再*貝塔指數。3780萬/3780*100之後再*1.2.
計算大約等於120張
第二問：股票虧了378萬，期貨賺了（3780-3450*120*100等於396萬，該基金在期貨賺了396萬，396萬-378萬=18萬，實現了完全套期保值，希望能幫助你
算錯了那個股票虧的，是454萬的，不能完全套保，
基差
基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格
都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用
期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可
以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。

❼ 一道期貨基礎知識的計算題

你這道問題的分數真的不容易拿，我通過中國期貨業協會的全國期貨從業人員資格考試用書中(基礎知識部分)的期貨市場教程里的相關例題才計算得出此題的答案，這題的答案應該是A.16440元。相關解釋如下：
如果用我以上所說的教程來說，此題目如果答案是A，問題應該是問當日成交時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少，如果是問當日結算時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少則題目的條件不足。
當日成交時的交易保證金劃出=賣出期權所得的金額(或稱為權利金)+上一交易日期貨交易保證金-虛值期權的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：這題目明顯是一個虛值期權，所以會用到以上計算方式，另外還要注意一點傳統的期權保證金制度對於每一張賣空期權保證金為這兩個計算出來的數的較大者作為期權保證金，這兩個數分別為：
1. 權利金+期權合約保證金-虛值期權的一半；
2. 權利金+期權合約保證金一半。

❽ 急！！！急！！期貨基礎計算題，請高手幫幫忙！

一、1、由於出口商擔心價格上漲，因此需要做買入套期保值。100噸大豆在期貨市場上是10手。
因此該出口商應在簽訂大豆現貨合約的同時買入相等噸數的期貨合約作為保值。
2、1月17日，現貨價3100元，期貨價3180元
4月17日，現貨價3200元，期貨價3280元
該出口商在1月17日選擇買入套期保值10手（100噸)大豆。4月17日，現貨虧損（即每噸需多付的成本）為100元/噸，期貨的盈利為100元/噸。期貨的盈利正好可以對沖現貨多付的成本，這樣該出口商實際購進的大豆的成本價仍是3100元/噸。
此次買入套期保值起到了完全保值的效果。
二、期指盈利為：4034*20%*50*5=201700港元
現貨股票虧損為：1000000*5%=50000港元
因此該投資者收益為：201700-50000=151700港元

❾ 關於期貨的一道計算題

期貨每加侖盈利=賣出平倉價-買入開倉價=0．8950-0．8955=-0.0005
則在不考慮手續費的情況下：
現貨每加侖進貨成本=現貨進貨價-期貨盈利=0．8923-（-0.0005）=0.8928
答案選A。

回復補充問題：
簡單解釋一下基差變化與套保結果的關系
基差不變，買入、賣出套保都可以得到完全保值；
基差走強，買入套保只能部分保值，賣出套保可以完全保值並在期貨市場有凈盈利；
基差走弱，買入套保完全保值，在期貨市場虧損，但在現貨市場的盈利大於期貨虧損。賣出套期保值只是部分保值。
再看你的例子，屬於買入套保時的基差走弱，其半年後的0.8923的現貨買價比半年前的0.8935低了0.0012，假定算其在先現貨場盈利0.0012，期貨市場其0.8950的賣出平倉價格相對當初的0.8955買入開倉價虧損0.005，則此次套保利潤為0.0012-0.0005=0.0007；
以半年前的現貨價減去此次套保利潤=0.8935-0.0007=0.8928，答案選A。
後面的解釋可能比較繁瑣，你可以先只看我上邊對基差變化與套保結果關系的描述。

簡單的說你的例子屬於買入套保時的基差走弱，價格上漲時買入套保時的基差走弱，結果是現貨成本增加，但其後盈利大於成本增加部分；價格下跌時買入套保時的基差走弱，結果是期貨虧損，但現貨成本降低部分大於期貨虧損。