期貨價格有下限嗎

Ⅰ 期貨買價 賣價各代表什麼意思

買價就是：買方申報買入但未成交的某一期貨合約的即時最高買入價。
賣價就是：賣方申報賣出但未成交的某一期貨合約的即時最低賣出價。
炒期貨要學習的入門知識太多，比如期貨法規、期貨基礎、期貨品種、交易規則等等。如果你是新手那麼你就必須從最簡單的開始學習，然後再對期貨交易有一個基本的了解才能開始炒期貨。
簡單介紹:
期貨開戶，即投資者開設期貨賬戶和資金賬戶的行為。證監會對於期貨投資者的開戶資金下限並沒有明文規定，開戶資金隨期貨公司規模的不同和交易方式的不同，各公司對開戶資金的要求都有一定的浮動空間。
隨著銀期轉賬、期證轉賬業務的逐漸增多，客戶可以自由地在銀行賬戶、證券賬戶、期貨賬戶之間轉移資金。我們以銀河期貨為例對期貨開戶做一個說明。銀河期貨的開戶分為兩種方式，一種是手機端開戶另一種是PC端開戶。
需要的資料有：身份證：本人有效期內的中華人民共和國居民二代身份證；銀行卡：銀行的借記卡(中行、農行、工行、交行、建行、招商、浦發、光大、興業)。
手寫簽名拍照。資料准備齊全後就可以根據銀河期貨開戶流程進行開戶，非常簡單便捷。官網就能直接開，開戶完成後完成一筆銀期轉賬(從銀行卡里轉錢到期貨賬戶)便可進行之後的期貨交易了。
期貨交易時間一般是：周一至周五；具體時段為：上午9：30到11：30；下午1：30到3：00；夜盤：21：00到次日凌晨2：30。早上10：15到10：30休盤15分鍾。
不同的期貨交易所期貨交易時間不同，具體時間節點要根據所在期貨交易所的時間表。漲跌停板的成交原則：當以漲跌停板價格成交時，成交實行平倉優先和時間優先的原則；交割月份漲跌停板：大商所所有品種在交割月份的漲跌停板幅度為6%(上交所、鄭商所無特別規定)；漲跌停板幅度為合約規定漲跌停板幅度的倍數。

Ⅱ 期貨合約數量如何規定，有限制嗎

期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約，期貨價格則是通過公開競價而達成的。 一般期貨合約規定的標准化條款有以下內容：
（1）標准化的數量和數量單位。如上海期貨交易所規定每張銅合約單位為5噸。每個合約單位稱之為1手。
（2）標准化的商品質量等級。在期貨交易過程中，交易雙方就毋需再就商品的質量進行協商，這就大大方便了交易者。
（3）標准化的交割地點。期貨交易所在期貨合約中為期貨交易的實物交割確定經交易所注冊的統一的交割倉庫，以保證雙方交割順利進行。
（4）標准化的交割期和交割程序。期貨合約具有不同的交割月份，交易者可自行選擇，一旦選定之後，在交割月份到來之時如仍未對沖掉手中合約，就要按交易所規定的交割程序進行實物交割。
（5）交易者統一遵守的交易報價單位、每天最大價格波動限制、交易時間、交易所名稱等等。
期貨交易是投資者交納5%-10%的保證金後，在期貨交易所內買賣各種商品標准化合約的交易方式。一般的投資者可以通過低買高賣或高賣低買的方式獲取贏利。

Ⅲ 商品期貨漲幅限制是多少

商品期貨一般的漲跌幅為4%，當出現第一個漲跌停板時第二個交易則會提供漲跌幅度。

漲跌幅限制是中國期貨市場的穩定措施。從國際經驗看，新興金融市場為了防止過度投機，多數採用漲跌幅限制措施，而且隨著市場的發展，漲跌停板幅度一般會逐步放寬(簡稱擴板)。

中國股市的風險控制措施，就沿用了這一思路。其實期市的發展也可以借鑒這種經驗，根據市場發展的具體情況，逐步地有節奏地調整漲跌停板幅度，從而促進市場更健康地發展。

如果繼續保持3%的漲跌幅限制，就會使漲跌停頻繁發生，使之不再是小概率事件，帶來許多不利影響。

第一，波動率溢出使得漲跌停後幾天內期價大幅波動，使交易所、期貨公司和投資者風險控制難度加大。

第二，價格發現延遲削弱了期貨市場的定價功能，而價格發現的速度是衡量一個交易所能否成為定價中心的重要標准。

第三，交易干涉使得願意交易的交易者不能成交，不願意強平的頭寸被迫強平，從而有失公平。

一旦封漲跌停，止損單無法執行，容易導致客戶穿倉。想做套保的客戶，也無法執行既定方案。

更糟糕的是，許多套利盤在三個連續漲跌停中被強平掉一條腿，使套利交易被迫變成單邊交易，風險迅速放大。大豆、豆粕的套利盤不敢做大，其中擔心被強平就是一個重要原因。

Ⅳ 怎麼理解價格的上限和下限

價格上限是出售一種物品的法定最高價格；價格下限是指出售一種物品、服務或者資源的法定最低價格。

價格上限可以高於均衡價格也可以低於均衡價格，價格下限總是高於該產業自發形成的均衡價格。高於時價格上限是非限制性的，低於均衡價格時是限制性的。租金控制是一個例子。如果價格上限低於均衡價格，需求量則大於供給量。就會引起短缺，賣者必須以某種方式在買者中配給物品或勞務。

(4)期貨價格有下限嗎擴展閱讀

當價格上限高於供求平衡的價格時，價格上限是非限制性的，市場力量自然而然地使經濟向均衡變動，價格上限對價格或銷售量沒有影響。當價格上限低於供求平衡的價格時，價格上限對市場有一種限制性約束，就產生了物品的短缺，而且賣者必須在大量潛在買者中配給稀缺物品。

價格下限價格下限高於均衡價格時，會造成供應商多生產產品以期在價格下限時售出產品，但往往不能全部售出；消費者將減少該產品的購買量，並增加對替代產品的購買。

Ⅳ 期貨中每日價格最大波動限制

5-8%

不同公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣，有的加幾毛，有的加幾塊

我們這所有的品種都是只加1分

Ⅵ 期貨有沒有漲跌幅限制

期貨有漲跌幅限制。

漲跌幅限制是指證券交易所為了抑制過度投機行為，防止市場出現過分的暴漲暴跌，而在每天的交易中規定當日的證券交易價格在前一個交易日收盤價的基礎上上下波動的幅度。

股票價格上升到該限制幅度的最高限價為漲停板，而下跌至該限制幅度的最低限度為跌停板。漲跌幅限制是穩定市場的一種措施。

海外金融市場還有市場斷路措施與暫停交易、限速交易、特別報價制度、申報價與成交價檔位限制、專家或市場中介人調節、調整交易保證金比率等措施。我國期貨市場常用的是漲跌幅限制、暫停交易和調整交易保證金比率三種措施。

但是一般在下列幾種情況下，股票不受漲跌幅度限制：

1、新股上市首日(價格不得高於發行價格的144%且不得低於發行價格的64%);

2、股改股票(S開頭,但不是ST)完成股改,復牌首日;

3、增發股票上市當天;

4、股改後的股票，達不到預計指標，追送股票上市當天;

5、某些重大資產重組股票比如合並之類的復牌當天;

6、退市股票恢復上市日。

Ⅶ 期貨有漲跌幅度限制嗎

期貨也是有漲跌幅的，根據品種不一樣幅度不一樣，而且在連續三天收盤是漲停或者連續三天收盤跌停時會調整幅度 。期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%..
期貨的漲跌停製度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。我國實行的漲跌停板制度，有「觸板不停」的特徵，即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後，並沒有限制交易，在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的，一直到當日收市為止.
國內期貨市場各品種漲跌停規則大連商品交易所：豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米，都為昨結算的±4％，沒有擴板規則。鄭州商品交易所：硬麥：±3％，強麥：±3％，棉花：±4％，糖：±4％擴板規則：T2＝T1*150％，T3=T1*150％上海期貨交易所銅、鋁：±4％，T2：±5％，T3：±6％橡膠：±3％，T2：±6％，T3：±6％注:T2:第二個漲停日;T3:第三個漲停日