為啥現貨市場虧則期貨市場賺

⑴ 為什麼在期貨保值中，期貨市場盈利，現貨市場就會虧損；期貨市場虧損，現貨市場就會盈利。

在兩個市場同時做兩個相反方向的單子，不管後市怎麼走，肯定是一個賺一個虧
不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！我喜歡用分時線，3分鍾和15分鍾的布林帶，macd進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住5個點就夠了，這樣就可以收益2%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求穩定賺錢！

⑵ 在大宗商品現貨交易中影響盈虧的因素

主要有4方面:
1. 因期貨風險所產生的庫存增值或減值，簡單來說就是手頭庫存商品的市場價格上漲或下跌。這個是主要因素。
2. 因信用風險所產生的違約損失，比如買賣雙方簽訂合同之後，現貨價格上漲，賣家不肯履約發貨了。或者簽訂合同後，現貨價格下跌，買家不肯履約收貨了。以上是買賣雙方的風險，作為中間人，可能因上家或下家的違約而要面對違約賠償問題。比如賣方想違約，他會向你提出極為苛刻的條件，比如要求你當天匯款否則貨物無法保留之類，如果你做不到，他就以此為借口不執行合同；但是買家又以與合同不符為由拒絕這個條件，貿易商夾在中間就難做了。這種事情近年不是很常見，但也絕不是個案，一定要小心。
3. 因匯率浮動所產生的匯兌損益。這是對涉及進口的商品來說的。比如用180天遠期美金信用證進口一些商品，假設商品市場價格不變。8月開證，100萬美金，如果按當時的匯率6.70來說是需要約670萬人民幣。但是到11月份你實際付款的時候人民幣已經升值到6.59，也就是說只需要付款659萬人民幣就可以了，差額的11萬人民幣就是匯兌收益。當然，在本幣匯率下跌時，也會有匯兌損失。
4. 期現套利損失或收益。對於有期貨品種的大宗商品，為控制期貨風險，一般來說貿易商在現貨市場買進現貨的時候，會根據當時的實際情況在期貨市場賣出一定數量的遠期合約來對沖風險。比如，我們買100萬美元的商品10月裝船12月到港，買入後發現市場有不穩定因素，預計12月之前價格可能會下跌。這時我們在期貨市場賣出120萬美元的12月結算的期貨。到12月份期貨到期結算、現貨到港的時候，現貨價格跌至50萬美元，則我們在現貨市場虧損50萬，期貨市場盈利70萬，不但沒虧還賺了20萬。而實際操作中，我們通過對賣出期貨合約數量的控制，來決定對沖風險的程度。

還有很多其他風險因素比如銀行信譽，不可抗力等。但這些情況發生的概率較低，一般不考慮。

⑶ 如何在期貨市場與現貨市場中實行套利交易

樓主好像把概念搞混了，期貨中套期跟套利的概念是不同的，根據樓主所說 樓主所期望做的是為了對沖風險，這種主要是為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其實很簡單，但實際操作時需要期貨公司根據現貨商的實際情況制定出方案的，這個層面上說樓主只是簡單的股民對期貨涉略不深影響並非很大，只要你如實提供自己的實際情況並提出自己套保所需達到的目的，期貨公司會有專門的團隊為你服務的

⑷ 當期貨交易發生虧損時，就意味著放棄了現貨交易中的部分盈利，用以彌補期貨交易中的虧損。

這個說法就是用於套期保值的過程中了。
套期保值的基本特徵是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致；加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損。

⑸ 降價了，現貨市場多頭買了期貨為什麼還可能虧損

你對期貨的理解還不是很准確！你說的是期貨套期保值功能！你開始描述的是對的，如果現貨在3元/斤，而期貨在3.5元/斤的時候，選擇結束這次套期保值計劃，那麼你期貨市場賺1.5元/斤，而現貨市場要虧損2元/斤，總的來說你虧損0.5元/斤！套期保值是否能夠完全達到100%套保，這完全取決於基差變化情況，你說的案例中，你做的是賣出套期保值，結果在你將要完成此次套期保值計劃的時候，基差走弱（由0變成-0.5），所以就不能達到100%套保的功能了，只能實現部分套保！
第二個問題：你如果選擇交割，那麼，買方將以5元/斤的價格把你手中的大豆買走，而不是3元/斤，如果是3元/斤，那你不是等於沒有套保了！不過通常情況下，期貨價格都要比現貨價格高，因為期貨價格裡面還包括倉儲費用、交割費用、運輸費用等等，所以，很多時候，現貨商都不願意採取交割的方式履約，除非出現逼倉行為！主要是交割太麻煩，而且大部分現貨商都有自己的物流渠道！
第三個問題：只有法人戶才能進行實物交割，投機客不能進行交割，只能採取對沖平倉，免除履約責任，到了交易所規定的最後交易日還不平倉，交易所會強行平倉！沒辦法，你問的問題比較多，回答起來很繁雜，只能簡單扼要的說一下了。

⑹ 現貨和期貨價格懸殊,有人大量買進現貨,然後在期貨市場沽空,最後要交割嗎他為什麼賺了很多

這個應該稱做熊市套利，而不是套期保值。
當市場過度投機時，期貨價格過高而現貨價格過低時，交易者在期貨市場上做空，現貨市場買入，這樣，現貨需求增多，價格升，期貨供給增加，價格降，最後用現貨的價格交割給期貨，賺取期現價差。
這種的套利風險低，收益高。

⑺ 如果在現貨市場股票賣出賺錢的確定性很高，為何還要在期貨市場執行買入股指期貨策略

買入期指可以擴大盈利，賣空期指可以對沖個股下跌風險，期貨是一個很好的風險管理工具，尤其是對機構和大資金而言。

⑻ 為什麼期貨市場中的貿易商和現貨商有一些很容易變成死多頭,不是...

因為他們一般做多的話就是已經在未來約定了交貨日期，這時候為了防止在未來貨物漲價而帶來的損失貿易商和現貨商會在期貨市場進行套期保值，如果價格真的上漲那麼雖然這筆貿易交易虧損了但是在期貨市場上盈利了彌補了一部分損失，如果在未來貨物跌價，那麼這個比貿易交易中就賺到的錢就可以彌補在期貨市場里虧的錢。

⑼ 在現貨市場和期貨市場建立相反頭寸盈虧抵消 那不是沒利潤了嗎

還有手續費賺的