在期貨市場中買入套期保值只要

『壹』 套期保值賣出、買入套期保值分別適應於價格總體下降、上漲的情況，請老師舉例說明。

期貨從業考試指定教材里會解釋
套期保值賣出，比如你手上有現貨100百噸銅，但是暫時賣不出去，你擔心價格下跌，目前即期，銅是50000一噸，你在期貨市場上做套保賣出20手銅，等同於100噸，這樣如果現貨跌，你在期貨上能賺回來，期貨漲現貨能賣個好價錢
反過來買入套期保值，工廠未來需要100噸用於生產，擔心到時候銅價格上漲，就會先買入20手銅期貨，銅價下跌，期貨上虧錢，但買入原材料銅的成本降低了。

『貳』 買入套期保值、賣出套期保值可以採取的方式

1、買入套期保值：又稱多頭套期保值，是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。
根據保值的目標先在期貨市場上買進相關的合適的期貨；然後，在現貨市場上買進該現貨的同時，又在期貨市場上賣出與原先買進相同的期貨合約，從而完成套期保值業務。
具體地說，就是交易者不打算購進價格合適的實物商品，而為了保證在未來某—時間必須購進該實物商品時，其價格仍能維持在一定水平，那麼就可以應用買入套期保值了。
2、賣出套期保值：又稱空頭套期保值，是在期貨市場中出售期貨，用期貨市場空頭保證現貨市場的多頭，以規避價格下跌的風險。
根據保值的目標先在期貨市場上賣出相關的合適的期貨合約。然後，在現貨市場上賣出該現貨的同時，又在期貨市場上買進與原先賣出相同的期貨合約，在期貨市場上對沖並結束實際套期保值交易。
具體地說，就是交易者為了日後在現貨市場售出實際商品時所得到的價格，能維持在當前對其說來是合適的水平上，就應當採取賣出套期保值方式來保護其日後售出實物的收益。

『叄』 買入套期保值

套保其實很復雜。簡單來說，正常情況下期貨和現貨呈同方向變化，買入套保的話就是買入六個月以後，也就是9月份的期貨合約，一旦現貨加元升值，期貨一般也會升值，現貨成本增加，但是期貨出現盈利，可以實現對沖。一旦加元貶值，現貨成本減少，但期貨虧損，也實現了對沖。通過這樣的操作，就基本鎖定了現貨的成本。
套保的結果一般分為三種情況：補償性套保，期貨市場部分對沖了現貨市場盈虧，結果為出現一定的虧損；完全性套保，期貨市場完全對沖了現貨市場盈虧；溢價性套保，期貨市場完全對沖了現貨市場的風險，而且出現一定的盈利。完全性套保是理想化的，一般都是虧一點或賺一點。
3月份現貨市場成本為432萬美元，9月份現貨成本為424萬美元，成本降低8萬美元。期貨市場進行買入套保，買入加元，9月份期貨市場加元升值0.0039,不考慮手續費的話期貨市場盈利0.0039X500萬元=1.95萬元。套保結果為獲利9.95萬元。屬於溢價性套保，非常成功。
本人比較粗心，如有出錯的地方請多包涵。

『肆』 已在期貨市場進行了買進套期保值的交易者如何尋求基查交易來獲利

首先要把兩個基本概念搞清楚：「套期保值」和「基差」
基差=現貨價- 期貨價 即：基差為現貨價和期貨價之間的差，
相對於現貨價和期貨價本身的波動幅度來說，基差的波動幅度要小，相對穩定。
套期保值的原理就是利用基差相對穩定的特性，來達到規避風險、鎖定利潤的目的。
在理想狀態下，現貨市場的「盈利/虧損」與期貨市場的「虧損/盈利」完全互相抵消，
套期保值成功，並不產生額外的盈利或虧損。
但由於實際原因，兩個市場產生的盈利和虧損不完全相同，由此產生額外的利潤或虧損。
對於LZ的情況「買入套期保值」，從理論上講，在套保開始之初和結束之時，
如果基差縮小，那麼不但套保成功，而且能獲得額外利潤；
反之，套保不完全成功，出現虧損。
基差的影響因素：
理論上，應該尋找與現貨頭寸完全匹配的期貨合約來進行套期保值交易。
但實際上由於「品種，期限，數量」這三個因素的差異，導致不能找到完全匹配的期貨合約，
由此不能完全鎖定現金流，會產生基差風險。

『伍』 股指期貨買入套期保值：「在期貨市場先買後賣以規避指數上揚風險」，這句話什麼意思

是這樣的，先買後買是期貨的投機功能，如果你想實現套期保值的話，按照這個例子就是買入一份期貨合約就可以了：買入的合約是按照現在的價格在未來的時點交易，如果未來的價格上揚，那麼依舊可以按照現在的價格交易，避免了價格上揚造成的成本上升。

『陸』 關於套期保值中的買期保值和賣期保值

手中持有現貨，預期現貨價格下跌，做賣出套期保值：
（1）當期貨合約到期後，如果價格真得下跌了，可以以低價買入期貨合約，對沖賣出的期貨合約，這樣，在期貨市場上就是盈利的；在現貨市場上賣出現貨價格，低賣虧損；盈虧相抵，實現套期保值。
（2）當期貨合約到期後，如果價格並沒有下跌，現貨市場賣出獲利；期貨市場高買虧損；兩者相抵，實現套期保值。
手中持有現貨，預期價格上漲，做買入套期保值，其原理是和賣出套期保值一樣的。
套期保值功能的實現與否還需要看市場是否是有效的，希望可以幫到你。

『柒』 關於套期保值的幾個題目，請大家幫幫我

1、四月份開始種植大豆，可以視為四月份持有的是大豆多頭。那麼要進行套期保值（賣出套期保值），需要賣出70噸11月份到期的大豆期貨合約。所以應該選A。估計答案是錯了。
2、基差是最近的現貨價格跟對應產品最近月份期貨合約的價格差，公式是：現貨價格—期貨價格，所以上面就是800-810=-10，那個十一月份是干擾你的。
3、買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上（ ）的現貨商品數量相等，交割日期將近或相同的該商品期貨合約。
首先要明確買入套期保值的概念。買入套期保值是指投資者現在持有的是現貨空頭，在未來他想要買入現貨，也就是持有現貨多頭。為了防止未來現貨價格上漲導致經濟損失，投資者現在需要買入期貨合約（現在持有期貨多頭）。我想你現在迷惑的就是這個期貨合約的數量了。投資者買入的期貨合約數量要和未來買入的現貨數量相同。所以上面那道題應該是「買入」。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入10手（100噸）大豆 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
價格為2050元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
可以看一下上面的實例。9月份買入的期貨數量是10手（現在）。11月份買入的現貨也是10手（將來）。所以買入套期保值現在買入的期貨數量應該與將來買入的現貨數量相同。說了很多不知道你明白了么
4、我是用每個選項減去+2的，看哪個大於零哪個就是獲利，小於零就是虧損，等於零就是持平。不知道有沒有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手銅期貨是5噸吧。書上應該有說的。

『捌』 買入套期保值問題

期貨市場上 多頭是指投資者相信價格將上漲而買進某種金融工具
套期保值的做法是在 期貨和現貨市場上 根據自己的需要 做反向的交易 已達到套期保值 所定成本的目的
立題裡面 油脂廠由於未來需要現貨 擔心價格上漲 所以預先買入期貨和約 也就是說在期貨市場上持有多頭 相對的反向交易也就是現貨市場空頭

套期保值的基本特徵是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。

呵呵 沒關系 可以這樣理解 在3個月後 你的企業是要持有現貨的吧？
但是現在你沒有 你就是空頭 明白嗎 3個月後你買入了現貨 即是你把現貨市場的空頭平倉 賣出期貨 就是你把期貨市場的多頭平倉了 ^_^

『玖』 套 期 保 值 是 什 么 意 思

利用期貨保證現貨利益。

『拾』 對買入套期保值和賣出套期保值的理解

又稱多頭套期保值，現貨價格和期貨價格均上升，在期貨市場的盈利在很大程度上抵消了現貨價格上漲帶來的虧損。飼料企業獲得了較好的套期保值結果，有效地防止因原料價格上漲帶來的風險。

但是，由於現貨價格的上升幅度大於期貨價格的上升幅度，基差擴大，從而使得飼料企業在現貨市場上因價格上升買入現貨蒙受的損失大於在期貨市場上因價格上升賣出期貨合約的獲利，盈虧相抵後仍虧損1000元。這是基差的不利變動引起的，是正常的。

(10)在期貨市場中買入套期保值只要擴展閱讀

賣出資產（多為股票）的投資者為了規避風險買入相應期貨。即投資者選擇在現貨市場上做空頭，在期貨市場上做多頭。原因是投資者擔心資產價格會上漲，所以在期貨市場上買入期貨，當價格上漲時通過期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失。

投資者計劃把未來收到的一筆資金投入到證券市場，在資金未到位之前，投資者認為股是短期內會上漲，為了降低未來購買該資產需要較高價格而遭受損失，投資者可先在期貨市場買入期貨合約，從而固定了未來購買股票的價格。