⑴ 同花順軟體有沒有滬深300股指期貨的每日期貨價格是期貨價格啊,F0,不是S0
⑵ 在哪裡可以看到滬深300股指期貨價格
這地上都啥啊，怎麼看起來溜溜的9312
⑶ 滬深300指數期貨一手多少錢
合約標的 滬深300指數
合約乘數 每點300元
報價單位 指數點
最小變動價位 0.2點
合約月份 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 9:15-11:30,13:00-15:15
最後交易日交易時間 9:15-11:30,13:00-15:00
每日價格最大波動限制 上一個交易日結算價的±10%
最低交易保證金 合約價值的10%
最後交易日 合約到期月份的第三個周五（遇法定假日順延）
交割日期 同最後交易日
交割方式 現金交割
交易代碼 IF
上市交易所 中國金融期貨交易所
上面是合約的內容，你所謂的一手就是300*當時某個股指合約的價格
⑷ 瀘深300指數和瀘深300期貨價格差不多嗎
我來回答吧，不想回答了，但是看見一樓答的問題我都郁悶了，說的什麼啊!
首先來澄清概念， 滬深300指數 就是擬合兩市300支股票的一個指數，至於說 300的期貨， 現在沒開， 所以談不上差價波幅的大小的問題。 都沒有開，怎麼能衡量波幅大小呢？
如果你說用現在的模擬的300的期貨指數做對比的話，那麼給你看了下，波幅很大， 12月23日 300價格是2000，期貨最高的都2600了， 差了600多呢，就連最近的 1月份合約還 2140多呢，差了140多點呢， 所以模擬的波幅很大，范圍應該說 200-500點之間吧。
既然真的沒有開，模擬的一切都是假的 沒有任何意義， 因為什麼？ 因為錢是虛擬的錢， 參與的人群也不一樣。而且真正開了以後的環境也是不同的。所以沒有任何參考意義。
最後一個 股指期貨什麼時候開， 這個問題你要問證監會了，證監會主席他老人家啥時候高興了就開了，不過大家普遍認為09年應該差不多，因為國家對期貨也重視起來了，一種避險的工具在經濟危機的時候更發揮作用了，所以說最好的期望就是09年開了，不過最遲也不過再拖到10年也會開了， 中國的金融市場目前發展的還很快，所以不必擔心，一兩年之內必然開。
⑸ 滬深300股指期貨一手是多少錢
滬深300股指期貨一手大約需要20w一手的保證金。
⑹ 滬深300股指期貨合約的結算價格如何確定
在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價；合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推；合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價；合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價；採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。
⑺ 股指期貨一個點300元是什麼意思
意思就是如果你做一手，波動一個點就是300元。比如從2000變化到2001，你的盈虧就是300
做一手所需資金要看當前的點位，比如當前是2000點，一點300元，就是2000*300=60萬，由於期貨的保證金在10%左右，6萬就可以
⑻ 滬深300股指期貨的行情表上只有現價，沒有合約價格。怎樣知道IF1102、1103、1106、1109的合約價格
你看的是現貨股指期貨的價格，合約價格在每個期貨合約里才能看到實際的價格，也就是買賣某個合約的實際價格。各個合約的價格各不相同。
⑼ 什麼是深滬三百指股票價格交易期貨
滬深300股指期貨——所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。 滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
⑽ 滬深三百股指期貨合約的開盤價如何確定
在《中國金融期貨交易所交易細則》（徵求意見稿）中，開盤價定為合約開市前5分鍾內經集合競價產生的成交價格
如果集合競價未產生價格，以當日第一筆成交價為當日開盤價；如果當日該合約全天無成交，以昨日結算價作為當日開盤價。
