期貨市場的當日委託

Ⅰ 期貨委託價格是什麼意思

期貨市價委託：市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執行的最優報價成交的指令。經常在股票、商品期貨、股指期貨交易中使用。

在期貨市場，市價指令也稱隨行就市，是指按照市場當時最好的價格立即(盡快)買(賣)某一特定交割月份期貨合約的交易指令。

在股指期貨市場，《中國金融期貨交易所交易細則》規定，市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執行的最優報價成交的指令。

期貨市價委託的優點與缺點：

發出這種指令，一般是當市場價格連續上升時爭取盡快購進，當市場價格連續下跌時爭取好價賣出。

期貨市價委託的優點是交易可以迅速有效的完成，因為場內交易人員在接受了該指今後，就意味著有權立即進行交易指令的執行。

期貨市價委託的缺點是交易的結果不一定使客戶十分滿意，因為這種指令的交易風險較大，特別是在市場價格波動十分劇烈時。

Ⅱ 期貨交易委託是不是只有當天有效

夜盤未成交的委託，下一個交易日依舊有效。日盤結算後的委託單就失效了。

Ⅲ 期貨的委託下單時間是什麼可以提前委託嘛具體時間是什麼

8點55-9點左右掛單集合進價.採取量大從先的政策.如果你量不大.不可能成交.我做操盤手那麼多年.都是9點之後才動單..

Ⅳ 期貨中的昨天的委託今天為什麼不能撤單

委託只有在當天有效

Ⅳ 期貨委託和掛單

期貨交易里的委託和掛單有什麼區別啊？
一樣。

都是當日有效的嗎？
對。

Ⅵ 期貨里的市價委託是按哪個價格成交的，賣出價買入價還是最新價

你好，期貨交易實行保證金制度，也就是說交易者在進行期貨交易時只需要繳納少量的保證金，一般為成交合約價值的5%－10%，就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。這就是期貨交易「四兩拔千斤」的特點，被形象地稱為「杠桿機制」。如果保證金為5%，則真實價格上漲5%就意味著資金翻番，下跌5%就是血本無歸。杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。

期貨保證金帳戶上的資金要分成兩個部分，一是按照法定保證金比率根據持倉頭寸的多少繳納的交易保證金（也叫持倉保證金），這個數值隨著價格的變化每天都在調整，

第二部分是結算準備金，用於准備彌補虧損，因為法定準備金數值在不斷變化，結算準備金也隨盈利而增加，隨虧損而減少。由於保證金的杠桿作用，期貨交易絕對禁止滿倉操作！！！必須保留充足的結算準備金以彌補價格出現不利變化時的虧損，否則輕微的浮虧都會造成結算準備金不足而暴倉。

為了控制風險，交易所每日對會員，會員每日對客戶盈虧情況進行結算，通過結算價對當日持倉進行盈虧評估。並根據盈虧結果進行真實帳戶劃轉，一旦帳戶中結算準備金不足以彌補當日虧損，交易所和期貨公司就會進行強行平倉。這和股票不同，只要不賣出股票，帳戶上只有浮動盈虧，而不會進行真實的帳戶劃轉。由於結算價涉及到真實帳戶的盈虧計算，因此採用當日加權平均價（股指期貨可能採用收盤前一小時加權平均價），而不是收盤價。這是為了防止大戶操縱。

期貨盈虧的計算方法（全部平倉後的盈虧計算，每日盈虧計算比這個還要麻煩）：

第一步，先計算盈虧的絕對值，多頭盈虧＝平倉賣成交額－開倉買成交額，空頭盈虧＝開倉賣成交額－平倉買成交額；或者用點差計算，多頭盈虧＝（平倉賣價－開倉買價）*成交量，空頭盈虧＝（開賣價－平買價）*成交量。

第二步計算成本即交易保證金（也叫持倉保證金）＝開倉（買或賣）成交額*保證金比率。

第三步，計算收益率：投資收益率＝盈虧/交易保證金*100%，總資產收益率=盈虧/（交易保證金＋結算準備金）*100%。前者衡量一次投資的效率，後者主要來衡量期貨交易的總體收益和風險。

例如50萬總資金，買價值100萬的合約，交易保證金10萬。當合約價值漲10%達到到110萬，盈虧＝110萬－100萬＝10萬，則投資效率＝10萬/10萬*100%＝100%，帳戶總資金收益率＝10萬/50萬*100%＝20%。

期權主要有如下幾個構成因素：（1）執行價格（又稱履約價格）。期權的買方行使權利時事先規定的標的物買賣價格。（2）權利金。期權的買方支付的期權價格，即買方為獲得期權而付給期權賣方的費用。（3）履約保證金。期權賣方必須存入交易所用於履約的財力擔保。（4）看漲期權和看跌期權。看漲期權，是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利；看跌期權，是指賣出標的物的權利。當期權買方預期標的物價格會超出執行價格時，他就會買進看漲期權，相反就會買進看跌期權。

按執行時間的不同，期權主要可分為兩種：歐式期權和美式期權。歐式期權，是指只有在合約到期日才被允許執行的期權，它在大部分場外交易中被採用。美式期權，是指可以在成立後有效期內任何一天被執行的期權，多為場內交易所採用。

舉例說明：

（1）看漲期權：1月1日，標的物是銅期貨，它的期權執行價格為1850美元/噸。A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅期貨價上漲至1905美元/噸，看漲期權的價格漲至55美元。A可採取兩個策略：

行使權利－－A有權按1850美元/噸的價格從B手中買入銅期貨；B在A提出這個行使期權的要求後，必須予以滿足，即便B手中沒有銅，也只能以1905美元/噸的市價在期貨市場上買入而以1850美元/噸的執行價賣給A，而A可以1905美元/噸的市價在期貨市場上拋出，獲利50美元。B則損失50美元。

售出權利－－A可以55美元的價格售出看漲期權，A獲利50美元（55-5）。

如果銅價下跌，即銅期貨市價低於敲定價格1850美元/噸，A就會放棄這個權利，只損失5美元權利金，B則凈賺5美元。

（2）看跌期權：1月1日，銅期貨的執行價格為1750美元/噸，A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅價跌至1695美元/噸，看跌期權的價格漲至55美元。此時，A可採取兩個策略：行使權利－－A可以按1695美元/噸的市價從市場上買入銅，而以1750美元/噸的價格賣給B，B必須接受，A從中獲利50美元，B損失50美元。

售出權利－－A可以55美元的價格售出看跌期權。A獲利50美元。

如果銅期貨價格上漲，A就會放棄這個權利而損失5美元，B則凈得5美元。

通過上面的例子，可以得出以下結論：一是作為期權的買方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有權利而無義務，他的風險是有限的（虧損最大值為權利金），但在理論上獲利是無限的。二是作為期權的賣方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有義務而無權利，在理論上他的風險是無限的，但收益是有限的（收益最大值為權利金）。三是期權的買方無需付出保證金，賣方則必須支付保證金以作為必須履行義務的財務擔保。 13709希望對你有幫助！

Ⅶ 商品期貨只能在商品期貨交易時間內委託嗎

是的是的，別的時間委託不了，也成就不了。

Ⅷ 期貨當天委託單沒成交，當天就無效了嗎

當天的委託單

如果沒成交，當天下午結算的時候會撤銷
也就是無效了
但也有種情況，如果是下的雲條件單委託
這就是一直有效的
做期貨有什麼問題
或是覺得費用高，都可以點開用戶名咨詢

Ⅸ 商品期貨上午的委託單下午還有效嗎

當日有效，當日交易結束後所有掛單自動撤銷。

Ⅹ 期貨委託單中的委託時間

期貨委託單中的委託時間當日有效,當日交易結束後所有掛單自動撤銷。

在有些情況下，投資者可能不會經常關注期貨價格變動。為保證起火投資者不會因期貨價格的突然變動而蒙受損失，他可以下達停止委託單。

網上交易期貨委託單有下列狀態：

①待撤：撤單指令還未報到場內。

②正撤：撤單指令已送達公司，正在等待處理，此時不能確定是否已進場;

③部撤：下單指令中的一部份數量已被撤消;

④已撤：委託指令全部被撤消;

⑤未報：下單指令還未送入數據處理;

⑥待報：下單指令還未被數據處理報到場內;

⑦正報：下單指令已送達公司，正在等待處理，此時不能確定是否已進場;

⑧已報：已收到下單反饋;

⑨部成：下單指令部份成交;

⑩已成：下單指令全部成交;

⑾撤廢：撤單廢單，表示撤單指令失敗，原因可能是被撤的下單指令已經成交了或場內無法找到這條下單記錄;

⑿廢單：交易所反饋的信息，表示該定單無效。