某投資者在期貨市場

❶ 假設某投資者的期貨賬戶資金為105萬元，股指期貨合約的保證金為15%，該投資者目前無任何持倉

選C，滬深300指數期貨合約每點價值300元，故此一張需要的保證金=2270*300*15%=102150元，由於不超過現金資金的三成，也就是說能投入的保證金不於105萬元*30%=31.5萬元，故此3*102150<31.5萬，即C。

❷ 投資者利用期貨市場而不是現貨市場是因為什麼

投資者這樣做是因為要利用期貨市場來規避現實產業鏈中的未來價格波動風險，現貨市場只能提供現在的商品價格。

❸ 某外匯投資者在 CME外匯市場分部IMM購入5手日元期貨，買入時報價為80.46，平倉價位為78.26，問盈虧情況

日元期貨一手為1250萬日元，買入賣出價差為（78.26-80.46）；
結果是：虧損1250*5*2.2即13750萬日元。

❹ 某投資者在前一交易日持有滬深300指數期貨合約20手多頭，上一交易日該合約的結算價為1500點，。

前日未平盈虧 20X（1515-1500）=300點
當日平倉盈虧 5X（1510-1505）=25點
當日未平盈虧 3X（1515-1505）=30點

總盈虧=300+25+30=355點

❺ 個人投資者在期貨市場為什麼能贏

其實，探究這個問題還是要回到「我是誰」的這個難題上。目前我能得到的答案是：贏可以依靠很多東西，但前提是要先確定「我是誰」，就是要客觀了解自己，給自己客觀的定位。當然，這些話說說容易，真正了解自己的過程漫長又痛苦。

我們首先給自己一個定位，畫一個弱勢群體的大圈圈，你我肯定都在裡面。在投資這個零和游戲中，註定了極少數人賺絕大多數人的錢。那麼個人交易者能贏嗎？答案是不能，因為不能贏才是符合市場規律的，所以如果個人交易者想參與市場，還有贏的慾望，那麼就一定需要外在客觀條件的配合。

適合個人交易者的東西是大勢。我們天天說，順勢而為、順勢而為，卻沒有幾個人真正懂得順勢而為。什麼叫順勢而為？它的操作體現在越高越買，越低越賣，而這完全違背人性，這也是為什麼我們天天說順勢而為，卻做不出順勢而為動作的主要原因。你看我，入行幾年，雖然嘴上說順勢而為，動作卻是只要行情突破形態，大陽線拔起，我就不追了，因為我本能地覺得高了，於是找來一堆理由不跟。現在的我為自己的愚蠢感到心痛，其實這只是行情的起點，越高越買才能體現出順勢而為。

這里的大勢可能比較抽象，但大勢一直都在，是自然之物。想想孟子：雖有智慧，不如乘勢。想想雄霸：金麟豈是池中物，一遇風雲便化龍。任何人的成功，都必須藉助外力的幫忙。當然，借力的前提是你必須成才，這也是一個比較系統性的工程，得自己一點點去雕刻。

那麼個人交易者憑什麼能贏？找準定位很重要，第一點是標配——努力成才；第二點是機遇——借勢發財。成才了才可以在市場長期走下去，才不會出局，各種平衡才能把握好。在長期存活的基礎上，運作資金，我們才有可能遇到第二點，借勢發財。第一點的長期存活是基礎，必須存在，而且永遠存在，沒有這個基礎的交易員都是浮沙建塔。

❻ 某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態度，於是他做空交易。如果他想通過期權交易對期貨市場的交

期貨空 期權看漲 一多一空 對沖操作 降低風險 期貨如果跌 期權你會虧 但是看漲期權損失有限獲利無限 就是如果期貨市場持續下跌的話 你期權虧損的部分鎖定的 是預選就明確地 如果期貨合約上漲 那看漲期權盈利 可以對沖你期貨的虧損 答案沒有問題

❼ 期貨計算題：高獎勵！求高手幫忙！！某投資者在5月份以20元/噸權利金賣出一張9月到期,執行價格為1200元/

1： 1200＞1130 1000＜1130.所以總利潤=20+10=30
2:1550*（1+（0.06-0.02）*90/360）=1565.5
3:50.50-61.30=-10.80 -10.80＜18.80.盈利=18.8-10.8=8
4：權利金10 敲定價格670，達到680盈虧平衡。
5：貼現=100-93.76=6.24％ 成交價格100*（1-（6.24％/4））=99.44
懶得寫了

❽ 8,某投資者在某期貨經紀公司開戶,存入保證金20 萬元,按經紀公司規定,最低保證金比例為10%.該客戶開倉買入

題有問題，20萬資金，開倉100手，保證金都不夠

一手的保證金2800，,100手就是28萬 20萬怎麼夠開倉

❾ 某個投資者持有面值為300萬美元的美國長期國庫券，市場上預期利率將在未來的幾個月中上升，該投資者在7月

投資者在現貨市場的虧損=30000x（130+12/32-115-29/32）=434062.5；
投資者在期貨市場的盈虧=10x3000x（100-87-18/32）=373125；
所以投資者的損失由434062.5縮小到60937.5；
（其中「130+12/32"類似於這種表達是因為美國國庫券表達的特殊形式）

❿ 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼