期貨價格先兆

❶ 期貨價格怎麼算

（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。

多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。

❷ 什麼是期貨和期貨價格

所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。
廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。
期貨合約內容包括：合約名稱、交易單位、報價單位、最小
變動價位、每日價格最大波動限制、交割月份、交易時間、最後交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、交易手續費、交割方式、交易代碼等。期貨合約附件與期貨合約具有同等法律效力。

我來舉個生活中的小例子幫助大家理解。比如你去花店買花，現買現付就屬於現貨交易；若是約定二個月後過生日時再付款提貨，則屬於遠期交易。期貨交易的產生就是源於現貨交易和遠期交易，並在遠期交易的基礎上發展而形成的。前面談到的期貨合約，實際上也是一種標准化的遠期合約。也就是說合約中的商品（合約標的物）種類、質量、數量和交割時間、地點都是事先規定好的，這樣，買賣雙方就不會因為商品的質量、數量和交貨地點、時間等問題產生爭議

做多一般容易理解,下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有麥.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.

期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中規定的價格和數量對特定商品進行遠期(三個月、半年、一年等)交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。由於市場行情瞬息萬變，商品市場價格經常變動，而期貨交易是按事先約定的價格進行清算的，交割時的市場價格常常與成交價格不一致，從而使買賣雙方一方受益一方受損。

❸ 知道期貨價格如何算出現貨價格

簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是，2者之間有一定的規律可以遵循，這需要從2個市場的特點來考慮。

任何市場都是由供需關系決定價格，包括期貨市場和現貨市場。買賣雙方的不平衡，就造成價格的波動。買的人多了，水漲船高，價格就上升；反之，價格就下跌。現貨市場是參與者買賣商品並交割的市場，買者付錢，就可以提取現貨進行消費。而期貨市場是參與者對商品在未來價格的一種預期，反映出買賣雙方對商品未來供需平衡的一種判斷。實際上，期貨市場是一種金融衍生品市場，是對現貨市場的一種保險。期貨市場由於是對未來的預期，在到期之前有很多不確定性，受到影響的因素很多，具有時間價值，而且價格波動較大；現貨市場可以進行現貨交割，時間短，受到的影響小，因素少，價格比較穩定。

以你的棉花例子為例，期貨價格28000（假定是下月合約），是市場參與者對下月棉花價格的定價。隨著到期日子的臨近，期貨價格與現貨價格逐步靠近，在交割日時，2者的價格差別應該就是交易成本，否則就會有套利的機會。但是，在期貨到期之前的交易中，期貨價格會隨著市場對棉花的收成，庫存增減的判斷預測而產生波動。假如期貨是在今年開始收割之後到期，由於今年的收成好已經成為定局，產量和庫存就會增加，那麼期貨價格就會下跌，因為大家預期未來棉花的供給量會增加。而現貨價格由於是近期交割，受目前的庫存影響較大，如果目前庫存很少，現貨價格反而會比期貨價格高。如果此時發生天災等意外，比如像美國目前部分地區出現的龍卷風，對棉花產區產生破壞，造成棉花產量的損失，期貨價格就會隨著受災程度而暴漲。

所以，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換，而2者之間有一定的規律可以遵循，這需要對市場有較長時間的觀察。

如果認為滿意，請採納， 謝謝。

❹ 期貨價格的漲跌是如何形成的

期貨價格的漲跌除了供需影響之外，最重要的是人們對未來價格的預期。

❺ 期貨價格是變動的嗎

期貨的價格是市場對未來該期貨的預期價，隨著時間的過去，肯定是不斷接近該時間點的價格。你簽期貨合約是預定未來的該期貨，所以只要交保證金。在期貨合約到期之時，一般都是無實物交割，但是也有些期貨是可以實物交割的。股指是無實物交割，現貨是滬深300.

❻ 期貨價格的特性有哪些

1.價格報告的公開性期貨交易所的價格報告制度規定，所有在交易所達成的每一筆新交易的價格，都要向會員及其場內經紀人及時報告並公諸於眾。通過發達的傳播媒介，交易著能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，及時對價格的走勢做出判斷，並進一步調整自己的交易行為。這種價格預期的不斷調整，最後反映到期貨價格中，進一步提高了期貨價格的真實性。
2.期貨價格的預期性期貨合約是不斷地反映供求關系及其變化趨勢的一種價格信號。期貨合約的買賣轉手相當頻繁，這樣連續形成的價格能夠連續不斷地反映市場的供求情況及變化。
3.期貨交易的透明度高期貨市場遵循公開、公平、公正"三公"原則，交易指令在高度組織化的期貨交易所內撮合成交，所有期貨合約的買賣都必須在期貨交易所內公開競價進行，不允許進行場外交易。交易所內自由報價，公開競爭，避免了一對一的現貨交易中容易產生的欺詐和壟斷。
4.供求集中，市場流動性強期貨交易的參與者眾多，如商品生產商、銷售商、加工商、進出口商以及數量眾多的投機者等。這些套期保值者和投機者通過經紀人聚集在一起競爭，期貨合約的市場流動性大大增強，這就克服了現貨交易缺乏市場流動性的局限，有助於價格的形成。

❼ 關於期貨的基礎知識，期貨價格是提前就確定的么那為什麼還有價格變動呢

期貨價格是不能提前知道啊，知道的是期貨的一個理論價格，沒什麼參考意義。
所謂期貨價格就是一個未來的價格，比如現在螺紋鋼1310合約的價格是3526，但是有的人覺得這個價格太高了他就會賣出合約，價格就會下跌，有人覺得還能再漲，於是他就不斷買進從而推高價格。所以期貨價格就是現在大家對於到期時點的價格的一種預期，而這個價格的大小取決於多空雙方的力量對比。
直觀上樓主可以參考股票價格，股票價格的漲跌也是取決於多空雙方力量的一個對比。

如果是期權的話它的執行價格才是確定的，就是到期價格的敲定價格就是合約開始訂立的時候所確定的執行價格，但是期權的權利金是會變的。