滯後幾期的期貨價格進行回歸

1. 滯後一期的股指期貨價格是否有研究意義

絕對有意義，本人非常認同，因為歷史真的非常有借鑒意義，另外哲學如果再懂一點的話就非常有幫助，多看此好書吧

2. 研究經濟收斂狀況時,可以使用滯後期進行回歸嗎

時間序列分析
一般是Box-Jenkins的方法
把因變數的滯後項作為自變數
y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t
這樣的模型確定滯後階數p的方法是
1. y_t滿足covariance-stationarity 也就是對於任意t 均值不變 方差不變 協方差只是間隔項數的函數
2. u_t是白雜訊而不出現序列相關
3. p的確定遵循parsimony的原則 國內應該翻譯為「精簡」
一般構造AIC和 SBC兩個指標來比較 這兩個指標越小越好
AIC = T * ln(殘差平方和) + 引入p階的懲罰
SBC相似
也就是說首先殘差平方和應該越小說明自變數也就是滯後階數的解釋能力強 不過呢引入的滯後項數越多 殘差平方和應該越來越小 所以要看有效性 便加入一個懲罰 使得模型精簡 原理和adjusted R^2一樣
AIC適合小樣本 SBC適合大樣本
然後這兩個信息標准都在一般的回歸軟體中列了出來
比較其中最小的就是合適的p階滯後
但是一定要保證殘差是白雜訊

3. 期貨市場價格發現和領先滯後關系是一樣的意思嗎

沒錯 你可以這樣理解是最好的啊

4. 商品期貨跨月價差會回歸嗎

合約差價肯定會一直存在的，不可能不同的月份價格是相同的，一般來說，價差不合理，即當價差過大或者過小都是進行套利的機會。價差的合理性視不同的品種而定。
歡迎交流

5. 我想問一下，是現貨跟著期貨走還是期貨跟著現貨走，就是說哪個滯後點

現貨滯後。期貨是未來的貨物。現貨是現在的貨物，從時間的角度說現貨是滯後的，但實際上現貨和期貨是互相作用的

6. 期貨信息披露的滯後性問題

仁兄呀：我不知你是學什麼專業的，我是期貨職業投資人，對於你說的期貨信息披露滯後問題，其實不存在的，沒有這個說法的，如你所說的燃油期貨，國際原油期貨的相關信息及世界用油概況一般做專業投資的人都是很清楚的，不存在什麼滯後，如果你說滯後說明不專業，並非信息上滯後
如果說信息披露滯後是期貨，還不如說證券市場，那才叫真正滯後，不是還有內幕交易么，談談那個比較好，期貨信息，沒什麼滯後問題，只有判斷力強弱問題

7. 請問，期貨的價格不是在期初事先規定好的么為什麼會隨著時間的變動而變動呢能不能舉個例子謝謝

這個原理和股票是一樣的，在交易所中有投資者不停買賣，供求關系使期貨價格上下波動。

8. 請問期貨盈虧滯後性是什麼意思

你是指隔夜單收盤以後盈虧情況？期貨實施的是當日無負債結算，結算價格不是按照當日收盤價來說，而是按照當日的結算價來算。結算價既是當日成交價格的成交量加權平均。對於你的賬戶權益來說沒有影響的，因為收盤以後你操作不了，只能等明天開盤，開盤後什麼價格你的權益就按照市價來算了。結算價與收盤價的差異僅僅對保證金的佔用有影響，前提是你的持倉非常重，這樣如果按照結算價計算可能會造成保證金不足。

9. 計量經濟學中的滯後期有什麼用。應該怎麼確定滯後期

時間序列分析

一般是Box-Jenkins的方法
把因變數的滯後項作為自變數
y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t
這樣的模型確定滯後階數p的方法是
1. y_t滿足covariance-stationarity 也就是對於任意t 均值不變 方差不變 協方差只是間隔項數的函數
2. u_t是白雜訊而不出現序列相關
3. p的確定遵循parsimony的原則 國內應該翻譯為「精簡」
一般構造AIC和 SBC兩個指標來比較 這兩個指標越小越好
AIC = T * ln(殘差平方和) + 引入p階的懲罰
SBC相似
也就是說首先殘差平方和應該越小說明自變數也就是滯後階數的解釋能力強 不過呢引入的滯後項數越多 殘差平方和應該越來越小 所以要看有效性 便加入一個懲罰 使得模型精簡 原理和adjusted R^2一樣
AIC適合小樣本 SBC適合大樣本
然後這兩個信息標准都在一般的回歸軟體中列了出來
比較其中最小的就是合適的p階滯後
但是一定要保證殘差是白雜訊

10. 做的一年期的期貨,在交割日之前的期貨價格受過程中的價格變動影響嗎

會有影響，比如說玉米05個月是主力個月的話，在下個月如果需要移倉的話，主力個月就不是05了，而且從成交量上面看的話，就會變得很慘淡。