是否有大行情用遠期期貨合算
㈠ 近期期貨和遠期期貨拉大價格
不管漲跌,超過正常價差了就是套利的好時機。
你買入相對會漲的,賣出相對會跌的;別管行情怎麼走,價差縮小後,你都賺
㈡ 請問每年期貨都至少有一波大行情嗎 大行情定義:幾乎所有品種都大幅上升或者下降。
對於具體某一種股票的價格變化,投資者容易了解,而對於多種股票的價格變化,要逐一了解,既不容易,也不勝其煩。為了適應這種情況和需要,一些金融服務機構就利用自己的業務知識和熟悉市場的優勢,編制出股票價格指數,公開發布,作為市場價格變動的指標。五辛,我們再來探討一下吃齋和齋戒。在佛
㈢ 做交易,如何識別大行情.期貨和外匯方面有的人專門做大行情.知道如何看出是大行情嗎
每個人心中的大小行情不一,往往作為一個交易員對行情的判斷不僅要從行情走勢走劃分有趨勢以及無趨勢的空間;在行情中體顯示有趨勢的時候還得更重要的看基本面是否支持。都會記錄一些重大數據公布時,市場所出現的高低點,以及某單位時間內,最高點和最低點,和一些價位重合的密集區域。
在交易中,因各種因素,時間與空間、支撐與阻力相互替換的是常有的事;交易員一次交易雖買與賣以賺取差價,但面對行情有趨勢或無趨勢所採取的策略也未必奏效,即使策略精緻但對於有無趨勢不是某某判斷就能肯定的。
所以交易員不僅要對市場的敏感更重要的是他們都會有一套合理的倉位管理辦法,並還得用良好的心態去面對行情,往往最後,他們都不是沖著錢而去而是真正的興趣。
你說的波浪、拐點、趨勢線,可以下載「趨勢交易法」細細品閱,並有提及相關的倉位管理的知識,若未能找到,可在線向我索取。
㈣ 期貨適合做長線嗎,選哪個周期的,遠期合約為什麼價格差那麼遠
你好,期貨可以做短線也可以做長線,取決於你的操作策略,如果選擇做長線就一定要控制好倉位。
㈤ 做期貨為什麼有近期合約和遠期合約近期合約有賠了被強行平倉的風險啊對不對啊買遠期合約不就行了嗎
所謂近期合約或者遠期合約其實是和它的交割日期有關,比如說豆粕1305合約,就是在13年5月份要交割的豆粕合約,如果投資者是個人投資者或者不打算在13年5月份交割實物,那麼就會在交割日臨近之前被強平。另外,你說的賠了就強平其實和遠近期合約無關,而是和你的保證金有關,如樓下所說,如果你的虧損超過你的保證金數額,那就爆倉了,那期貨公司就會你對進行強平。
㈥ 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同,其價值各是如何決定的
期貨呢就是標准化的遠期合約啦,遠期合約的交割時間是雙方約定的,而期貨的交割時間是交易所規定的,遠期合約交易的金額是雙方約定的,而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如:甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸,這樣的約定就是遠期合約,是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話,交割時間和價格都是由交易所規定的,標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅,但交割時間不一定剛好是100天後,價格也不一定是53000/噸,一切要根據交易所為准。
㈦ 為什麼不能做期貨的遠期合約呢和近期合約相比在價格上有什麼不同之處嗎
同一商品有的期貨合約交投比較活躍,有的則顯得清淡。所謂活躍,就是買賣者較多,成交量大,不論什麼時候都容易有買賣對手,可以把手頭上的合約順利出脫;相反,清淡的合約買賣比較少,成交量稀疏,有時想賣出沒有對手承接,打算買入又沒有人出貨,價格要麼死水一潭,要麼大步空跳。
一般投資小戶若在不活躍的月份交易,必然會成為大戶的獵物。因為市場漲跌歸根結底取決於買賣雙方力量的對比。在活躍的月份買賣,大戶要把價位推上或者打壓並不輕松,要動用大量資金才可以辦得到。但在不活躍月份,大戶可以用獅子搏兔的姿態,毋須很大資金,即可輕而易舉地翻手為雲覆手為雨,對小戶予取予求。在不活躍月份買賣,正應了一句:「天堂有路你不去,地獄無門卻闖來」,實在相當危險。「君子不立危牆之下」,避之則吉。
期貨市場變換無常。當我們入市之時,首先要想到「太平門」是否夠多夠大,進得去是否出得來。挑選活躍的月份交易,即使後有追兵,不致前無去路。在不活躍的月份買賣,就難免被人「關門打狗」,毫無還手之力,你真要試試嗎?
㈧ 期貨太在乎止損而錯過了很多大行情,這種操作到底值不值得,還是放鬆止損
這個是不同的交易系統,無所謂對錯。趨勢類的交易系統和波段或者短線的交易系統。這個完全看你自己的交易風格和風險承受能力。趨勢的,也需要有趨勢的預期,做好資金管理。老實說,最近的行情完全沒有趨勢的機會。
所以你目前有盈利就走是適合現在的市場情況的。 要說為什麼會虧,這話就扯太遠了,原因各種各樣,你的情況我也不清楚。 新手要學的東西很多,要注意的東西很多。
一般都需要期貨公司的人給你做基礎培訓,帶你上手。如果你簽的公司沒這些服務的話,那我也不知道該說什麼了。。。程序化交易其實在國內佔比很小,大部分還是主觀交易。你應該問問你客戶經理怎麼處理風險,怎麼管理資金,哪些行情,哪些品種能碰等等。
㈨ 請比較遠期和期貨有哪些區別
從鯨選財經那個弄來的,你看一下,可以解決你的問題
要回答你的幾個問題,首先需要知道的一點是金融產品的兩種交易方式,exchange(交易所)和over-the-counter(簡稱OTC)。交易所的話,就是所有想要交易的人在一個中央平台集中下單成交,像納斯達克,紐約證交所,Chicago Board Options Exchange等,都是屬於這一類的。OTC的話,是比如一個交易員像購買一個公司債券,他打電話給他的中介商(broker)詢問是否有人正好想要出售這個債券。換句話說,這是一個完全點對點的交易方式,並沒有一個集中的交易地點。兩種方式相比,exchange最大的優點是流動性(liquidity)--由於大家都是在一個集中的地方下單交易,買家和賣家更容易找到對方來促成交易。除了流動性,exchange還降低了對手風險(counter-party risk)。對於OTC市場來說,流動性和對手風險都是它的弱項,而它的強項則是產品的特異化(customization)。由於參與交易的只有買家和賣家兩方,只要雙方都同意,交易的金融產品可以帶有各種常見或者不常見的條款,使得產品非常的不標准化。有了以上的背景,現在來看你的具體問題。
1. 標准化指的是一個產品的各方面參數的是否有規范。用小麥期貨舉一個例子。一個小麥期貨合同需要明確很多參數,例如一個合同是多少量的小麥,小麥的品質/品種,合同到期的時間,物理交割的話,交割地點是哪裡等等。有了這樣一個規范之後,一個交易所上的所有小麥期貨合同都會遵照這個規范來。這樣的一大好處就是促進流動性--越是標准化的東西,交易起來就越是方便,不容易出現A想買X種小麥一種量在一個隨機的日期交割,B想賣Y種小麥另一個量在另一個隨即的交割日期。而流動性對於一個金融產品而言,是其是否成功的一個重要因素。但是在某些情況下,可能一個交易員就是需要買賣某些帶有特殊條款的「期貨」,那在這個情況下,因為這個特殊的「期貨」不滿足普通交易所對於期貨的要求,交易員就只能找到中介商進行OTC交易,也就是遠期合同了。所以說標准化是有利有弊,要看具體的需求了。
2. 這里的風險指的應該主要是對手信用風險(counter-party credit risk)而非市場風險。換句話說,風險來自於當你賺錢對方虧錢的時候,對方無力履行合約/支付你盈利所導致的你的損失,而非直接來自金融產品本身價格變動所帶來的風險。從這個角度上,期貨比遠期合同的對手信用風險要小。遠期合同可能有保證金,也可能沒有保證金,並且很多情況下在合同到期之前,也不會有任何結算,這使得實際的對手信用風險非常大。期貨的話,保證金是肯定有的,並且根據每天的收盤價格,保證金帳戶每天都會有結算(mark-to-market),如果金額不足的話,就會需要追加保證金(margin call)。(這裡面本身就是一個復雜的系統,還牽涉到期貨在settle之後你的對手其實是clearing house而非和你成交的那個賣家/買家,clearing house又有很多防止損失的措施,就不具體展開了,上面提到的只是比較重要的幾點)
3. 這個問題需要真正的大牛來回答了。但是至少從上面的內容中,我們可以看到有些所謂的「優點」都是相對的,在不同的情況下,「優點「可能會變成缺點。
4. 即期價格應該就是spot price吧?如果是的話,那麼它指的就是你如果現在去市場上購買現貨的價格。即期價格,期貨價格和遠期價格(spot price, future price and forward price)
㈩ 期貨遠期合約價格與近期合約價格之間的關系
大戶同時在一個合約上做多,又做空,小散一跟多,大戶就把多單平了,一下子就價格跌落,大戶賺了!