多元線性期貨價格模型
㈠ 多元線性回歸模型的基本假設有哪些
多元線性回歸模型的一般形式為 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+μi i=1,2,…,n 其中 k為解釋變數的數目,βj（j=1,2,…,k)稱為回歸系數（regression coefficient).上式也被稱為總體回歸函數的隨機表達式.它的非隨機表達式為 E(Y∣X1i,X2i,…Xki,)=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki βj也被稱為偏回歸系數（partial regression coefficient)一元線性回歸是一個主要影響因素作為自變數來解釋因變數的變化,在現實問題研究中,因變數的變化往往受幾個重要因素的影響,此時就需要用兩個或兩個以上的影響因素作為自變數來解釋因變數的變化,這就是多元回歸亦稱多重回歸.當多個自變數與因變數之間是線性關系時,所進行的回歸分析就是多元性回歸. 設y為因變數X1,X2…Xk為自變數,並且自變數與因變數之間為線性關系時,則多元線性回歸模型為： Y=b0+b1x1+…+bkxk+e 其中,b0為常數項X1,X2…Xk為回歸系數,b1為X1,X2…Xk固定時,x1每增加一個單位對y的效應,即x1對y的偏回歸系數；同理b2為X1,X2…Xk固定時,x2每增加一個單位對y的效應,即,x2對y的偏回歸系數,等等.如果兩個自變數x1,x2同一個因變數y呈線相關時,可用二元線性回歸模型描述為： Y=b0+b1x1+…+bkxk+e 其中,b0為常數項,X1,X2…Xk為回歸系數,b1為X1,X2…Xk固定時,x2每增加一個單位對y的效應,即x2對y的偏回歸系數,等等.如果兩個自變數x1,x2同一個因變數y呈線相關時,可用二元線性回歸模型描述為： y = b0 + b1x1 + b2x2 + e 建立多元性回歸模型時,為了保證回歸模型具有優良的解釋能力和預測效果,應首先注意自變數的選擇,其准則是： (1)自變數對因變數必須有顯著的影響,並呈密切的線性相關； (2)自變數與因變數之間的線性相關必須是真實的,而不是形式上的； (3)自變數之彰應具有一定的互斥性,即自變數之彰的相關程度不應高於自變數與因變數之因的相關程度； (4)自變數應具有完整的統計數據,其預測值容易確定.
㈡ 一元線性回歸模型與多元線性回歸模型的異同點
相同點：
都是線性回歸。
不同點：
前者是一元的，後者是多元的。
㈢ 次貸危機下大宗商品期貨價格研究用什麼模型啊
a 因此如果袋子上沾有艾滋病患者的血液，被認為是最安全的鮮血方式，身體的免疫力是比較低的。 獻血的人本身患有艾滋病而為艾滋病患者抽血使用的針頭，獻完血後，因為通常血站得人只會把破損嚴重的袋子扔掉，但對於破損不嚴重的..會傳染至下一個獻血人的體內.如經再次使用，繼續應用回輸.輸血人也會感染艾滋病，此外獻血地點的衛生也很重要.經輸血進入健康的人的體內，比較容易感染疾病.這個人獻出的血中含有艾滋病病毒，也會感染艾滋病.<br /><br />而且即使現在的血細胞回輸，那麼正規血站的抽血就也會感染了，這個時間的人即使平常都會感冒之類的，更別提現在了
㈣ 期貨定價模型及其應用！
期權定價模型是一般金融衍生品中最高深的了,期貨是沒有什麼定價模型的.現在有很多很難的模型,也都是根據期權的定價模型來編的
㈤ 怎樣用20年的數據預測下一年的
首先，確定ARMA模型的階次p，然後輸入為s（n），即為20年的銅期貨價格的季度數據，共有80個。然後求p個S（n）的自相關，利用Levison-Durbin演算法遞推出p個ARMA模型的參數，最後用最簡單的白雜訊通過線性系統的辦法求出接下來的4個數據，即產生90個隨機白雜訊數據，通過p個ARMA模型的參數構成的h（n）；求一下卷積，數據就出來了。取第81個到84個數據就是你要預測的那些數據。
Levison-Durbin演算法是本介紹ARMA模型譜估計的數就會有的，可以去書上參考，這里說太復雜了。
也可以去www.answers.com上面搜搜levison-rbin或Yule-Walker方程
㈥ 多元線性回歸分析模型怎樣分析
流動比率 和 自變數 DACC負相關。
資產負債率 也和 自變數 DACC負相關。
從顯著性角度分析，流動比率的顯著性很弱，所以針對其的結論不顯著。但是資產負債率非常顯著。因此，資產負債率是用來解釋 自變數 DACC的一個重要變數。而且，他和DACC是負相關的。
㈦ 期貨定價模型
布萊克-斯科爾斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes Model，亦有譯為布萊克-休斯），簡稱BS模型，是一種為期權或權證等金融衍生工具定價的數學模型，由美國經濟學家邁倫·斯科爾斯與費雪·布萊克所最先提出，並由羅伯特·墨頓完善。該模型就是以邁倫·斯科爾斯和費雪·布萊克命名的。1997年邁倫·斯科爾斯和羅伯特·墨頓憑借該模型獲得諾貝爾經濟學獎。然而統計學上的肥尾現象影響此公式的有效性。
[編輯] B-S模型5個重要假設
1、金融資產收益率服從對數正態分布；
2、在期權有效期內，無風險利率和金融資產收益變數是恆定的；
3、市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本；
4、金融資產在期權有效期內無紅利及其它所得(該假設後被放棄)；
5、該期權是歐式期權，即在期權到期前不可實施。
[編輯〕 模型
C = S * N(D1) − e − r * T * L * N(D2)
其中:
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數，
㈧ 真的有能在期貨中賺錢的數學模型嗎
有的，現在機構投資者都是用模型進行程序化交易，以此實現虧少盈多。如果是散戶的話勸你別想了，機構投資者用的模型不適合散戶。除非你自己去自學自己寫模型腳本。不要指望能從誰那裡弄到這種神奇的模型，最後只會把你弄得傾家盪產。
㈨ 期貨價格怎麼算
（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。
空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。