期貨市場學計算題

A. 期貨計算題

12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴ 12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4

然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。

我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：

1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8

最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6, 1984.2）
希望我的解答能幫到您！
希望採納

B. 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼

C. 期貨 交易 與 實務 計算題

我來回答，等我算算

D. 急求！！利率期貨計算題

選BCD，選項A應該為買入20份，原因是期貨合約每份面值為100萬美元，20份等於2000萬元面值，這樣才能覆蓋風險；選項B實際上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100萬美元*20(註：這里除以100原因是這期貨是按每100美元進行報價的，除以4是因為3個月相當於1/4年，期貨的報價是按100減去年化利率，而期貨的結算是100減去年化利率乘以實際年化的時間)=29500美元；選項C實際就是2000萬美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款項時進行定期時所能得到的利息收入；選項D實際上就是(29500+257500)/2000萬*4=5.74%。
這道題實際上可以用基差解決，但是在計算過程中變換數值比較麻煩，如果是按照其選項進行計算推算，實際上並不是用基差方法解決。

E. 期貨 套期保值 計算題

套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.

F. 期貨從業考試的計算題難度大嗎，跟習題上的難度差多少

比習題的難很多 而且不一定考試時候你會分到哪份卷子 我就抽到一個國際匯率期貨 當時就崩潰了 不過還好過了 成績還蠻不錯

G. 一道金融市場學計算題，算β值的

首先根據公式：E(ri）=rF+β(rM-rF)
在（1）情況下帶入：
E(ri）+2.6%=rF+β(rM+5%-rF)
在（2）情況下帶入：
E(ri）-40%=rF+β(rM-10%-rF）
（1）-（2）就可以相消，只得到有關β的關系式15% β=42.5，求出β=2.83

H. 期貨從業 套期保值計算題

67500-6500=2500期貨賬戶盈利

I. 金融市場學計算題

你可以首先假設你所要進行投資的面值，可以假設中期面值，由於各種投資產品的享受優惠政策不同所以各不相同，例如 可以設購買六個月後的面值為100元的不付息債券，根據即期利率推導出t=6個月的現值，經過一系列的換算就可以判斷。2、到期馬克即期率為1美元=1.5408/32馬克時，公司將損失,1美元=1.5576/96馬克時.公司獲利3、兩種情況收入的馬克都是一樣的，根據即期的匯率換算即可