歐元美元外匯期貨套利

Ⅰ 外匯交易者如何進行套利

國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增，每天的成交量高達6萬億美元，其中不可忽略的一個重要原因就是在於套利交易。套利交易運用了大量的交易模型，透過演算法交易來創造套利空間，也使得一般投資人進行外匯操作的難度大增，但若能了解套利交易的一些基礎思維，那麼對於外匯投資，也將會有很大的幫助。

杠桿式外匯中如何運用套利交易？

套利交易策略在杠桿交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠桿下（大多數ECN外匯經紀商都提供這一杠桿），套利交易策略將在一年內從2%的利差中賺取200%的收入。

但不得忽視的是，套利交易策略仍然存在很多缺點。這種策略主要適用於市場穩定，且不存在利率大幅變動的前提條件。事實是，如果高收益貨幣價格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤。此外，即使總體經濟情緒是積極的，也不能保證發行貨幣的國家的形勢將有利於增長。此外，套利交易處分略並不適用於剝頭皮交易者以及日內交易者，其最適合的是波段交易者。

最值得注意的是，「將人民幣兌換成美元，然後再換成日元」這一種模式，鑒於交易成本，價差變動過快，對於零售投交易者而言，很難做到。但你也不要氣餒，你可以通過另一種方式進行盈利——倉息套利。在這種情況下，你只需要找到合適外匯交易商即可。

所謂「倉息」就是買賣貨幣在持有過結算時間，產生的隔夜利息，以普通交易員通常用來倉息套利的外匯貨幣對AUDUSD（澳元/美元）為例，在某交易商平台，買入1手AUDUSD的隔夜倉息為+6.4美元，就是交易商付給你6.4美元；賣出1手AUDUSD的隔夜倉息是-8.8美元，也就是你付給交易商8.8美元。外匯交易1手的標准合約就是10萬基礎貨幣，例如AUDUSD，1手就是10萬澳元的合約，沒錯現在前面的貨幣，這里是AUD澳元是基礎貨幣。

如果你要套倉息，你要找到符合以下幾個條件的交易商：

1. 點差盡量低：所謂「點差」就是「買入價格與賣出價格的差值」，這是你的交易成本。下圖AUDUSD種，AUDUSD買價0.93933-賣價0.93918=0.00015，這是採用五位報價，即小數點後五位的交易商，我們稱其點差是15個點。也有四位報價的交易商，那麼可以說它點差是1.5個點。

AUDUSD的點差15已經算是很低的了，通常AUDUSD的點差會到20個點左右。還有一個要注意的，點差通常分為固定點差和浮動點差，固定點差就是點差值固定不變，浮動點差就是點差值在一個區域內變動，建議選擇固定點差的交易商賬戶。

2. 杠桿盡量高：所謂杠桿就是資金的放大倍數。交易商會提供100到1000倍不等的杠桿。1手AUDUSD合約，如果不使用杠桿，你需要100,000澳元（通常摺合成美元顯示），如果使用100倍杠桿，就只需要1,000澳元做保證金；如果使用300倍杠桿，就只需要333澳元做保證金。

注意：只要不濫用杠桿，用大比例杠桿能建倉多少建倉多少，那麼杠桿大小和風險無太大關系。

3. 強制平倉率盡量低：所謂強制平倉率即一個保證金率低於最低值，低於這個值，持倉合約就和因為保證金不足而不交易商強行平倉。常見的強制平倉率有100%、20%這兩檔，當然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。

4. 資金調動方便：這個不僅影響利潤率，也影響資金安全。

5. 平台出入金匯差低：這個影響的也是利潤率。

Ⅱ 假設你現在擁有大量歐元，為規避歐元貶值，如何利用外匯期貨市場進行套期保值

在外匯期貨市場做空，即可實現套期保值

Ⅲ 什麼是外匯期貨套利交易

外匯期貨套利交易是指交易者同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，此後一段時間再將其手中合約同時對沖，從兩種合約相對的價格變動中獲利的交易行為。

Ⅳ 買入0.01手歐元美元 外匯，一天一般情況下最多可以虧多少錢

外匯的交易成本，除了一些個別的平台是需要收取手續費和傭金之外，一般的平台，交易成本是只有點差，一般是2~3個點，你如果是做0.01手的話，那麼也就是0.2~0.3美金的交易成本。
其次就是交易的虧損，一般情況下歐美一天的正常波動在100~150個點左右，就拿波動的最大的150個點來說，如果你是在高價買入，並且是在對低價平倉賣出的話，那麼你一天下來最大的虧損也就才15美金的樣子。當然正常情況下你不會在最高點買入，同時也不會在最低點賣出的。
作為正常的交易來說，我們是應該在市場趨勢的基礎上順勢交易，如果市場是上升的，那麼我們只選擇逢低做多的機會，而放棄做空的機會。同樣，如果市場是下跌的，那我們也只關注做空的機會，而放棄做多的機會。時刻跟市場的趨勢去做單，這樣才會有更大的勝算。
理論上來說，如果市場是上升的，那麼我們除在最高點買入是錯誤的之外，其他任意點買入都是正確的、並且都是能盈利的；反之，在下降的行情中，我們除了在最低點賣出之外，其他點位賣出也都是能盈利的。但是事實中完全不是這樣的情況，假如你是買在了一波上升行情的回調的頂端，那麼第一你不知道什麼時候回調能結束也許是1天，也許是2天，甚至是更長，從心理上你過不去。第二，假如這波回調的時間和空間都比較長的話，回調的力度很大的話，那麼很可能在回調還未結束的時候，你就已經爆倉了，即使此時市場朝著你有利的方向運行，你也已經是虧損出場了。
所以，在實際交易的過程中，第一，我們要順勢交易，只能是逢低做多或者是逢高做空，切不可追漲殺跌；第二，交易的任何的一單，我們都需要設置合理的止損，以把我們的風險控制在一個可控的、自己能承受的范圍之內；第三，切不可重倉交易，一般情況下我們要求的是根據不同的止損，設置不同的倉位，以保證每次的止損金額不超過賬戶總資金的3~5%為宜；第四，盡可能的在操作中進行右側交易，而不是左側交易。所謂右側交易就是等行情真正確認了是漲還是跌之後我們才進場，而不是在行情還沒啟動之前，貿然進場。任何人都沒辦法買在最低點，賣在最高點，同樣我們也只能抓住中間的利潤。
綜上所述，其實如果你是打算先練手的話，建議是先注冊一個模擬賬號先練練，等掌握了一些基本的操作之後，能達到盈利的基礎上再做真倉交易。當然真倉和模擬在操作的過程中心態是不一樣的，這個你要很好的把握才可以。

Ⅳ 外匯市場如何使用套利交易

套利交易在期貨市場被廣泛運用，那麼做外匯能不能做套利交易呢？因為外匯也是可做雙向的，所易顯然也是可以的！ 跨幣種套利：那麼什麼樣的情況才可做套利呢？首先要選取相關性郊強的兩個幣對！如歐元\美元和英鎊\美元,原油和金都是趨勢關聯很大的,現以歐元\美元和英鎊\美元為例講解!歐元\美元和英鎊\美元大家都知他們走勢是正相關幣種!兩匯率一般會有一個正常的匯率差,但當一定時候兩個匯差會超出正常范圍,如認為匯差過小,預計未來匯差將會擴大或認為近來英鎊會強過歐元,那麼這時我們就可以買入英鎊賣出歐元(因為英一般比歐匯率大)以期未來匯差擴大盈利!當匯差回到正常再同時平倉獲利了結!當認為匯差過大,預計未來將縮小或認為未來歐元會強過英鎊,就做買入歐元賣出英鎊套利!等待匯率回到正常再作了結! 套利的優點:不用管未來匯價是漲還是跌,是要看哪個幣種將會比另一個會強或弱就行了!且風險比較小！不受平台點差大小影響！ 注意點：要考慮所用平台的傭金的大小，所用兩幣種隔夜利息的收支！如能有利息收入的幣種最合適套利！要支出利息大的幣種不太合做套利！

Ⅵ 外匯市場怎樣使用套利交易

黃金策略分析師景良東告訴您：套利交易在期貨市場被廣泛運用，那麼做外匯能不能做套利交易呢？因為外匯也是可做雙向的，所易顯然也是可以的！
跨幣種套利：那麼什麼樣的情況才可做套利呢？首先要選取相關性郊強的兩個幣對！如歐元美元和英鎊美元,原油和金都是趨勢關聯很大的,現以歐元美元和英鎊美元為例講解!歐元美元和英鎊美元大家都知他們走勢是正相關幣種!兩匯率一般會有一個正常的匯率差,但當一定時候兩個匯差會超出正常范圍,如認為匯差過小,預計未來匯差將會擴大或認為近來英鎊會強過歐元,那麼這時我們就可以買入英鎊賣出歐元(因為英一般比歐匯率大)以期未來匯差擴大盈利!當匯差回到正常再同時平倉獲利了結!當認為匯差過大,預計未來將縮小或認為未來歐元會強過英鎊,就做買入歐元賣出英鎊套利!等待匯率回到正常再作了結!
套利的優點:不用管未來匯價是漲還是跌,是要看哪個幣種將會比另一個會強或弱就行了!且風險比較小！不受平台點差大小影響！
注意點：要考慮所用平台的傭金的大小，所用兩幣種隔夜利息的收支！如能有利息收入的幣種最合適套利！要支出利息大的幣種不太合做套利！

Ⅶ 什麼是外匯期貨及其套利形式介紹 / 外匯

外貨期貨也叫貨幣期貨，所謂期貨自然與現貨有著明顯的區別，外匯期貨除了價格表現形式上與現貨有所差異之外，外匯期貨交易是用一種貨幣按照匯率兌換成另一種貨幣的期貨合約。外匯期貨交易始於1972年芝加哥，至今已取得了快速的發展。由於其風險相對較低、收益也算穩定，不少投資人都熱衷其中。
外匯期貨交易
外匯期貨交易是指在約定的日期，以確定的匯率用美元買賣另一種貨幣期貨合約的行為。外匯期貨交易需在專門的期貨市場內進行，這與通過銀行或外匯交易公司進行的外匯現貨交易有著明顯差異。值得注意的是，外匯期貨交易中交易貨幣一般為美元，兌換的另一種貨幣價格用「美元/貨幣單位」表示。
外匯期貨套利形式
眾所周知，期貨套利交易形式上有不同地點、不同時間以及不同商品三種交割情況。相應的外匯期貨套利交易也就有跨市套利、跨期(跨月)交易以及跨商品(幣種)套利三種基本形式。當然投資人也可根據實際情況，進行組合套利。

Ⅷ 外匯期貨跨幣種套利是指什麼

所謂跨幣種套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的貨幣之間的期貨價格的差異進行套利，即買進（賣出）某一交割月份某一貨幣的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯貨幣的期貨合約。
跨幣種套利必須具備以下條件：
一是兩種貨幣之間應具有關聯性與相互替代性；
二是交易受同一因素制約；
三是買進或賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份。

Ⅸ 為什麼歐元會成套利新寵麻煩請舉例說明下謝謝！！！

歐元區由於受到債務及經濟復甦緩慢等問題困擾，加息前景暗淡，市場預計其將長期保持低利率，同時歐元也將保持走弱的勢頭。低利率將帶來息差套利，歐元走弱又將確保這種利差套利不會被匯率變動所吞噬。因此說歐元成為套利新寵。但是歐元成為套貨幣的前提是歐元走弱及低利率，離開這個前提就無法成為套利工具。前幾年的日元就因為符合這個前提條件而成為套利貨幣。

Ⅹ 外匯期貨習題 求解釋。1月15日，交易者發現當年3月份的歐元／美元期貨價格為1.1254，6月份的歐元／美元

每份歐元期貨合約金額為12.5萬歐元。