外匯期貨牛市套利例子

1. 請問什麼事期貨中的「牛市看跌期權垂直套利」是什麼能詳細舉個例子說明嗎謝謝！

樓主您好！

「牛市看跌期權垂直套利」，是應用看跌期權的牛市套利策略，預期標的物價格可能會上漲時使用。

與「牛市看漲期權垂直套利」策略相似，投資者買入履約價相對較低的看跌期權,同時賣出履約價相對較高的看跌期權，所買入和賣出的期權的標的物、到期日和交易數量應該相同，這樣就建立了「牛市看跌期權垂直套利」組合。因為看跌期權的履約價越高權力金越貴，所以投資者賣出的看跌期權的權利金（P2）高於買入的看跌期權的權利金（P1），套利組合就會有凈現金流入，即所收取的權力金超出所支付的權力金的部分。

舉個例子：投資者買入1手履約價為98的看跌期權，支付的權利金為1，同時賣出1手履約價為100的看跌期權，支付的權利金為2（標的物和到期日都相同），我們來看一下該套利組合的盈虧圖就很清楚了，當牛市中價格超過102時，這位投資者會放棄手中的看跌期權權利金，同時他的對手也會放棄權利金，因此這位投資者會穩定獲得2-1=1的權利金，這就是「牛市看跌期權垂直套利」：

2. 期貨牛市套利要怎麼操作

期貨牛市套利的操作是買入近月合約，賣出遠月合約

進行牛市套利的前提：
1、價格處於上漲階段
2、近月上漲幅度大於遠月

3. 外匯套利與套匯不同。外匯套利是套利息，能舉個簡單的例子說明嗎還有外匯套利最基本的投資策略有哪些

外匯套利有套取匯率和套取利息兩種方式。
套取匯率，是利用相同的貨幣對，不同市場存在價差進行買賣操作套取收益。如境內人民幣匯率和離岸市場的人民幣匯率，由於資金流動的管制，境內人民幣匯率和離岸市場人民幣匯率存在價差，就可以進行套利。如近期，境內美元對人民幣匯率為6.1250，離岸市場美元對人民幣匯率為6.1400，這樣，如果銀行或客戶能打通境內外交易，就可以在境內按6.1250的匯率買入美元，再將美元轉至境外，按6.1400的匯率兌換成人民幣，套取無風險收益。
另外一種是套取利差。即利用境內外利差進行套利。如境外美元利率非常低，如利率為2%，而境內的理財利率就可以達到5%，這樣客戶可以想辦法在境外融美元，轉入境內後轉為人民幣做理財，等到期後再將人民幣兌換成美元歸還境外融資。在存續期內，如果人民幣匯率與美元保持穩定，客戶利差收入就可以得到滿足。存在的風險是境內人民幣匯率出現大幅貶值。

4. 商品期貨套利案例有哪些，求助各位

套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。

5. 期貨套利舉例

比如 玉米1109合約和1201合約

今天收盤 1109的價格減去1201的價格 是 -9
我判斷過一段時間這個差會從-9變為正數比如+5

那麼我就買玉米1109 同時賣空玉米1201
差價從負數變正數就是對我有理的變化

如果達到預期正5 那麼賺了 5+9=14個點的利潤 扣除手續費 大概賺10個點
同時平倉 利潤就到手了

6. 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。

7. 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

(7)外匯期貨牛市套利例子擴展閱讀

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

8. 金融期貨是怎麼套利的有通俗點的例子嗎謝謝。

所有的投機工具套利的辦法說白了都是低買高賣
期貨也一樣，當你看好市場行情，覺得該期貨會漲
你便買進，等漲了的時候賣掉
當你預計會跌
你就將你的期貨賣出
等跌了的時候再買回來
總之，買漲還是買跌要看你自己的市場預期
投機的行為也是有一定的風險的
所以賺了陪了都別在意
如果得了心臟病就不劃算了
因為我們賺錢就是為了能活下去的
對不對

9. 外匯期貨 牛市套利 反向市場

哪書講的，何謂反向套利，何謂正向套利！正向市場有牛市套利，反向市場也有牛市套利，敢問何謂牛市套利？你概念混淆了吧？外匯套利和商品套利是不同的！外匯套利屬於更復雜的套利！

10. 請問期貨如何套利呢，請舉例說明

但我不是十分明白，試請舉個例子說明下。期貨套利不是期現套利。 比如 玉米1109合約和1201合約 今天收盤 1109的價格減去1201的價格 是 -9 我判斷過