美國投資者買入兩份橙汁期貨

1. 一交易商買入兩份橙汁期貨,每份含15000磅,目前的期貨價格為每磅1.60元,初始保證金為每份6000元,維D

1、你沒有說明此交易商期初資金狀況

2、初始保證金和維持保證金的概念有沖突。在我國，初始保證金即開倉時佔用的保證金，維持保證金即持倉佔用的保證金，二者在內涵上有重疊

3、如果你是在國內期貨教材上看到的這個計算題，那麼我可以告訴你：
國內編寫期貨教材的大多是閉門造車，你要是按照他們講的內容來學習，學出來的東西基本沒用

2. 金融工程 題目

(1)在期貨交易所,保證金低於維持保證金後即要追繳保證金至初始保證金。根據當日結算價結算，在虧損1500元以上即要追繳，即有：
15000×1.6-15000×結算價=1500
結算價=1.5 當結算價低於1.5 時要追繳保證金
(2)結算後大於初始保證金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有
15000×2×結算價-15000×2×1.6=2000
結算價=1.6667 當結算價為大於等於1.6667時可取走2000元

3. 期貨計算題啊 急！！！！！！！！！！

好像第一題目還要補充什麼，是兩份共1.5還是一份就1.5萬磅；還有「當前期貨價格為每磅160美分」是指合約總值嗎？如果是的話那保證金是按多少比例出的，不然無從計算啊

4. 為什麼期貨合約必須成為套期保值和定價的工具

期貨合約必須成為套期保值和定價的工具是因為通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該油廠不利的變動，價格上漲了40元/噸，因而原材料成本提高了4000元；但是在期貨市場上的交易盈利了4000元，從而消除了價格不利變動的影響。

現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由於這兩個市場受同一供求關系的影響，所以二者價格同漲同跌；但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損，或者現貨市場的升值由期貨市場的虧損抵消。

(4)美國投資者買入兩份橙汁期貨擴展閱讀：

股指期貨買入套期保值是指投資者因擔心目標指數或股票組合價格上漲而買入相應股指期貨合約進行套期保值的一種交易方式。

在套期保值期結束時再對沖掉的交易行為。買入套期保值的目的是鎖定目標指數基金或股票組合的買入價格，規避價格上漲的風險。

5. 買入兩份份期貨合約的話 交的保證金是不是要比一份期貨合約的保證金多一倍啊

同一合約的話當然是多一倍了

6. 如果投資者以98.580價格開倉買入10手美國13周國債期貨合約,以99.000價格平倉

如果投資者以98.580價格開倉買入10手美國一個人不應該做點

7. 期貨計算題

即期市場：由於客戶是美國人，買了50歐元，所以
根據3月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432 可以得出，客戶買歐元用了50*1.3432=67.16萬美元，
6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，
最後，即期市場的盈虧是--6.56美元

期貨市場
3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450，所以可以賣出的合同相當於拿回50*1.345=67.25萬美元
6月1日，買入4手6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，所以買回的歐元：67.25/1.2101=55.5萬歐元
也就是說在期貨市場上，投資者獲得了5.5萬歐元的收益，轉化為美元為：5.5*1.212=6.666萬美元

兩個市場的盈虧相抵就等於：0.106萬美元

8. 某投資者支付10美元，購買了一份同期貨的看跌期權，執行價格是1850美元一噸，一個月後到期

你的虧損就是10美元。期權最大的虧損就是你的期權費，美式期權是你在期權周期內任意一天賺錢了都可賣掉。

9. 關於期貨保證金的問題

如果價格下跌超過你本金的百分之20 可能會要求追加保證金，但是這只是國內，你說的那個是國外的 所以不大了解

因為價格手數波動幅度都不了解