外匯衍生品即期匯率期貨價格

⑴ 外幣期貨價格與遠期外匯價格的關系

外幣期貨與遠期外匯在成交方式上是不一樣的,外幣期貨在具體上公開喊價,買方只報買價,賣方只報賣價,而遠期外匯是通過銀行櫃台業務,並主要以電話、電傳方式完成買賣成交，在報價時同時報買入價和賣出價，外幣期貨市場的形成價格反映了大量買方和賣方對目前供求形式和價格的復合看法而遠期外匯價格的確定是由人們保值外幣的願望的強烈程度決定的，它與外幣期貨價格的高低受公眾對供求形勢看法等因素影響。

⑵ 外匯期貨價格與外匯即期匯率的變動方向（ ） A基本一致 B完全一致 C基本相反 D完全相反

A基本一致
期貨價格實際上是對遠期價格的一種預期，是貨幣時間價值的體現，時間越短，兩者之間的差距越小。

⑶ 金融衍生工具 外匯套期保值

如果不套期保值，25億/98/1.53即為可得的英鎊，假設結果為A
如果進行套期保值，25億*0.0105/1.53即為可得英鎊，假設結果為B
然後即期交易是，25億/100/1.6，假設結果為C
然後你比較AB的大小就行，如果A大就不進行套期保值，然後A-C即為虧損或盈利的價格
如果B大，就進行套期保值，然後B-C，即為套期保值虧損或盈利的價格
寫的累死了，能否加點分，親

⑷ 外匯等金融衍生品市場的當前價格成交機制是怎麼樣的

某一個價格上多空的多空力量不能決定可以上漲或下跌的幅度，只可以反映方向，多方大於空方，則上漲，空方大於多方則下跌，比如某一個價格的時候，多方20手，空方10手，那麼成交了10手，則有10手多單沒有成交，這些多頭如果想要買入，必須提高價格，於是價格向上走，直到賣的人比買的人多為止。

⑸ 匯率衍生品

外匯衍生產品是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期（互換）和期權。外匯衍生產品還包括具有遠期、期貨、掉期（互換）和期權中一種或多種特徵的結構化金融工具

⑹ 人民幣與外匯衍生產品業務包括人民幣與外匯期貨嗎

外匯衍生產品是金融衍生品的一種。
主要包括：
1、外匯遠期合約
外匯遠期合約是交易雙方約定在未來某日或某日前以確定價格購買或出售一定數額金融產品。外匯遠期合約是金融衍生產品中歷史最長、交易方式最簡單的一種，也是其他幾種基本衍生產品的基礎。近年發展較快的一個新產品是遠期利率協議。
2、外匯期貨
外匯期貨是在商品期貨基礎上發展起來的，是金融期貨的一種形式。外匯期貨是承諾在將來某一特定時間購買或出售某一金融資產的標准化契約。其數量、質量、交割時間都是已定的，唯一變動的是價格。外匯期貨的合約交易對象為各種貨幣。外匯期貨交易原理和商品期貨交易原理一樣，都是利用期貨價格和現貨價格波動的趨合性，期貨合約臨近交割時，期貨價格和現貨價格將趨向一致的特點。在現貨和期貨兩個市場上品種、數量、交割期一致而方向相反的交易，以在一個市場上的盈利彌補另一個市場上的損失，從而達到規避價格波動的風險的目的外匯期貨交易主要的特點：交易是一種標准化約交易；交易是保證金交易；外匯期貨市場是一個有形的市場；交易實行會員制和每日結制度；參與者為套期保值者和投機者。外匯期貨交易中的套期保值交易方法與一般商品期是套期保值方法基本一致，基本的方法可以採用多頭套期保值和空頭套期保值兩種方法。
3、貨幣期權
貨幣期權是一權利合約，指買方在支付一定費用（稱為期權費）後，享有在約定的日期或約定的期限內，按約定的價格購買或出售某種金融資產的權利。按買方的權利劃分，期權可分為看漲期權和看跌期權。前者指買方有權以約定價格購買一定金融資產，後者指賣有權以約定價格出售一定金融資產。期權的買方享有購買或出售的權利，卻沒有必須購買或出售的義務。
4、貨幣互換
貨幣互換是交易雙方同意按一定的匯率交換一定數額的兩種貨幣，在協議到期時，雙方按同樣的匯率換回各自的貨幣。在此期間，雙方根據交換的金額相互支付利息。隨著金融創新活動的繼續，在傳統的貨幣互換的基礎上，又出現了許多新的互換方式，主要有：遠期互換、指數互換、卡特爾互換、可斷式互換、可展式互換等等。外匯衍生產品市場的主要活動涉及貨幣互換、貨幣期貨以及上述交易的混合交易。從金融角度看，貨幣期貨交易和利率互換一樣，都與全球資本市場緊密相聯。外匯衍生產品市場的獨特之處在：外匯衍生產品的普遍性和流動性在很大程度上取決於匯率波動，給企業在國外的籌資成本和國際組合投資的收益產生影響，從事跨國業務的企業集團或公司必須熟練運用外匯衍生產品市場，才能實行有效的風險管理。

⑺ 外匯期貨題

第1題，買入5手歐元兌美元外匯期貨
第2題，ABCD
第3題，ABC
第4題，ABC
第5題，BC

⑻ 假設，2009年4月1日的市場行情如下：即期匯率USD/CHF=1.1430/50 期貨價格CHF/USD=0.8750

預期瑞士法郎貶值，作賣出瑞士法郎期貨套期保值。
現貨市場：
即期收取125萬瑞士法郎與三個月後收到瑞士法郎，之間的損失：
1250000/1.1430-1250000/1.1530=9484.99美元

期貨市場，三個月後平倉，由於瑞士法郎貶值，獲利：
1250000*（0.8750-0.8700）=6250美元

期貨市場套期保值彌補了現貨市場的部分損失

⑼ 什麼是外匯衍生品，具體有哪些，外匯期權交易的風險如何

衍生品的定義是價格取決與其他資產價格的金融產品 具體有貨幣、黃金、白銀等等很多產品！
一般來說如果真的要做這個風險控制是投資人自身設置的，風險控制的范圍越大可供操作的空間就多反之則越小，而這個一般都會牽涉到投資盈利分成，操作空間越大投資者付出的盈利分成就越小，當然這個也是視倉位大小影像的！