外匯期貨合約定價計算題
1. 外匯期貨的計算題。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。
2. 期貨外匯計算題，求解啊，謝謝了
A 盈利47250
賣出利率期貨，利率上升了（即期貨價格下降了），企業盈利：
1000萬*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
3. 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
4. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
5. 急求 金融工程計算題 10 12月份的歐洲美元期貨合約報價為98.40 某公司預
1、鎖定利率在不考慮成本的情況下應該是100/98.4；
2、公司在12月份要借入，怕的是利率提高，也就是合約價格下跌，合約價格下跌對他是不利的，所以買入的是空頭頭寸
3、如果實際利率是1.3%，合約到期應該無限接近於現貨價格，所以是100/x=1.3%。
結果你就自己計算了。
6. 期貨計算題
即期市場：由於客戶是美國人，買了50歐元，所以
根據3月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432 可以得出，客戶買歐元用了50*1.3432=67.16萬美元，
6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，
最後，即期市場的盈虧是--6.56美元
期貨市場
3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450，所以可以賣出的合同相當於拿回50*1.345=67.25萬美元
6月1日，買入4手6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，所以買回的歐元：67.25/1.2101=55.5萬歐元
也就是說在期貨市場上，投資者獲得了5.5萬歐元的收益，轉化為美元為：5.5*1.212=6.666萬美元
兩個市場的盈虧相抵就等於：0.106萬美元
7. 外匯期貨計算
客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。
8. 期貨期權計算題
5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
9. 期貨合約計算題
1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。