期貨外匯交易試題
㈠ 外匯期貨習題 求解釋。1月15日,交易者發現當年3月份的歐元/美元期貨價格為1.1254,6月份的歐元/美元
每份歐元期貨合約金額為12.5萬歐元。
㈡ 外匯期貨交易題~~急~急~急
買入瑞士法郎看漲期權,到期時瑞士法郎的市場匯率高於協定匯率時執行期權,低於協定匯率時放棄期權。
(1)瑞士法郎市場匯率低於期權協定價,放棄期權,損失費為期權費:12.5萬*50*0.02=12.5萬美元
(2)匯率高於協定價,執行期權,即以協定價買入50*12.5萬瑞士法郎,再從市場出售,減去期權費即為收益:
50*12.5萬*(0.57-0.55)-12.5萬*50*0.02=0
由於市場價與協定價差價正好是期權費,為期權交易的盈虧平衡點,損益為零
(3)同(2),執行期權,損益:50*12.5萬*(0.59-0.55)-12.5萬*50*0.02=12.5萬美元,獲利12.5萬美元
㈢ 外匯期貨的計算(簡單題)
第一問答案:(平倉價1.6012-開倉價1.5841)*62500*10=10687.5
第二問答案:(平倉價1.5523-開倉價1.5841)*62500*10=-19875
註:第一問是盈利的,第二問是虧損的,英磅的合約乘數是62500
㈣ 兩道關於外匯期貨的題
第二個B,第一個在思考中
㈤ 這是一道外匯期貨交易的題目。急求解答。十分感謝。
這道題應該是有點問題的,題目中的維持保證金應該是指三份期貨合約加超來的是4000美元,否則就會出現維護持保證金大於初始保證金(一般把原始保證金叫初始保證金)的情況,維持保證金理應小於初始保證金。
該客戶應該繳納的保證金就是初始保證金乘以合約的張數即2700*3=8100美元。如果第二天,英鎊貼水300個點(這里每個點實際上是0.0001)也就是說每英鎊兌美元的匯率下跌了0.03美元,由於這客戶是買入的也可以理解成做多英鎊,英鎊的貼水說明該客戶是虧損的,故此該客戶的損益情況是每張合約虧損62500*0.03=1875美元,三張合約虧損5625美元。由於三張合約的初始保證金8100減去5625美元的虧損後實際上保證金余額只有2475美元,保證金余額低於維持保證金4000美元的要求,故此必須補交保證金,補交金額就是把現在的保證金余額補足至初始保證金金額,故此補交5625美元的保證金。
㈥ 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 , 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升, 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ,支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50,支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約,買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉,平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點,每個點的合約價值12.5美元,6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
㈦ 期貨交易試題不懂回答,麻煩指導一下.
所謂期貨,一般指期貨合約,就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物,又叫基礎資產,對期貨合約所對應的現貨,可以是某種商品,如銅或原油,也可以是某個金融工具,如外匯、債券,還可以是某個金融指標,如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物
㈧ 幫忙幫我做一道金融試題:請舉例說明如何利用遠期外匯交易,外匯期貨交易,外匯期權交易避
阿親,問題打完撒!後面的幾個字是規避市場風險么?再者說了,中國證監會還沒有推出你說的這些東東滴!!恁讓俺怎麼說撒
㈨ 外匯期貨的計算題。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000
=
31625
美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000
=
25875
美元
總盈虧為兩者相減,得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零,主要是因為我是一標准手算的,如果按題目的意思,是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。