外匯期貨合約計算題
A. 外匯期貨的計算題。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000
=
31625
美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000
=
25875
美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。
B. 急求國際金融的計算題
1.先判斷
轉換成同一標價法
紐約外匯市場：US$1=DM1.5100-1.5110
法蘭克福市場：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
倫敦外匯市場：￡1=US$1.5600-1.5610
匯率相乘(可用中間價):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等於,可以套匯,大於1,做法是將美元在紐約市場兌換成德國馬克,再在法蘭克福兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去原投入的美元,獲利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.遠期小於即期,英鎊貶值,而英鎊利率低於美元, 與利率高的貨幣遠期貶值的利率平價理論相反.也就是說,利用利率差套利的同時,也可以套到利率差.
計算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判斷可獲得套利的收益為:10000*(10%+2%)=1200英鎊
做法:將10000英鎊即期兌換成美元,進行美元1年的投資,同時簽訂一份1年期賣出美元投資本利的遠期協議,到期時,美元投資本利收回,以合同協定兌換成英鎊再減去10000英鎊的機會成本,即為獲利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英鎊
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根據題目意思,該題應該是」美國某企業在三月初與國外簽訂了一項出口合同，貨款金額為1億德國馬克，3個月後付款」,不是6個月後付款.
如果即期收到馬克貨款,收款額為100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款額為100000000/2.5美元
期貨保值,1億馬克正好是8份馬克期貨合約.
該企業在簽訂出口合同的同時,賣出8份馬剋期貨合約(價格0.47美元/1馬克),合約值1億馬克,合美元100000000*0.47美元,繳納保證金8*2025美元,6月份期貨平倉,即買入8份馬剋期貨合約(價格0.37美元/1馬克),收回保證金.
現貨市場:由於馬克貶值損失: 100000000/2-100000000/2.5=1000萬美元
期貨市場:由於馬克貶值獲利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000萬美元
通過期貨保值,用期貨市場的獲利抵補了現貨市場的虧損,達到了保值的目的.(在這里,保證金8*2025美元的三個月投資收益不作考慮)
C. 求助: 外匯期貨。計算問題。。。。。
幫你算了有金幣不
D. 一道關於外匯期貨套利的題目（在線等）
一般套利的利率應該採用銀行的貸款利率
期貨的理論價格應該是 100萬*（1+美元利率）*0.6259
實際價格為100萬*0.6342
兩價相比之差 就是套利的空間
當然還需要計算相應的手續費 和 市場沖擊成本
E. 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
F. 外匯期貨的計算（簡單題）
第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500
G. 期貨外匯計算題，求解啊，謝謝了
A 盈利47250
賣出利率期貨，利率上升了（即期貨價格下降了），企業盈利：
1000萬*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
H. 有沒有股票、債券、外匯、期貨等金融工具的計算題的網站（包含答案的那種），謝謝了
考試大上應該有的，你可以去看看
I. 外匯期貨的計算題。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。
J. 套匯交易計算
1.判斷:將三個市場折算成同一標價法(在此兩個市場為直接標價,就可統一折算成直接標價):
紐約外匯市場:1英鎊=1.3250美元
倫敦外匯市場:1港幣=1/10.6665英鎊
香港外匯市場:1美元=7.8210港幣
匯率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715
不等於,說明有套匯機會的存在.
2.套匯過程:匯率相乘小於1,用英鎊套利:可以在倫敦市場兌換成港幣,再在香港市場將港幣兌換成美元,再在紐約市場兌換成英鎊,減去套利投入,單位英鎊套利收入:
1*10.6665/7.8261/1.3250-1=0.02863英鎊
如果是單位美元套匯,可以在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換港幣,再在香港市場兌換成美元,套利收益:
1/1.3250/7.8261*10.6665-1=0.02863美元
無論是用那種貨幣進行套匯,單位貨幣的收益都是相同的(當然貨幣名稱不同)