國際期貨商品漲幅

① 1995年至2008年國際期貨每年的大事件（漲幅較大的各股）

道瓊斯指數崩盤 (1989年)，蘇聯新政權的軍事襲擊 (1991年)，美伊沙漠風暴 (1991年)，全球金融牛市上升 (1992-1995年)，英國霸克菱銀行倒閉事件 (1995年)，亞洲貨幣慘遭狙擊面臨貶值 (1997年)，美國911襲擊事件 (2001年)，美伊戰爭 (2002年)2003年H股上漲4倍，是由於國際資金看好中國經濟的高速增長競相投資，H股從區域性被冷落的市場成為國際巨額資金投資的最佳場所；3)為何美國2003年攻打伊拉克都沒有讓石油價格大幅上漲？ 2004年大宗商品價格指數卻暴漲，石油、重金屬價格翻翻。因為中國2003年、2004年固定資產投資的高增長，使得中國乃至世界整體供需短期失衡 (2004年中國石油需求的增長佔世界石油需求增長的50%)，造就了期市大牛和2003年底的股市1300點---1700點大牛市(中國本輪針對固定資產的宏觀經濟調控源於此)2006年1月2日，國際金價為每盎司514美元。隨後，金價展開了跳躍式上漲，一天之內上漲20美元都不是新鮮事。到5月12日，國際金價終於創下每盎司730美元的歷史紀錄。2007美國次級按揭貸款危機演變為影響全球金融市場的大事件，讓投資者始料不及，但隨後美國實體經濟陷入低迷之中，確實給全球經濟和金融市場以很大沖擊。今年已有11家銀行關門， 始於去年8月的美國金融動盪，在14日雷曼兄弟申請破產、美林被低價收購等一連串重磅炸彈同時引爆後，其嚴重性儼然上升到了一個新的高度。僅今年，迄今為止，美國就已有11家銀行倒閉。

這不得不讓人聯想起1929～1933年美國大蕭條期間那場驚天動地的銀行倒閉潮。相關資料顯示，在那短短4年間，美國共有9755家銀行破產，占當時銀行總數的1/3。

雖然從數量上來看，此次美國銀行業危機遠不能和大蕭條時期相提並論，但在市場環境已發生巨變的時代背景下，仍出現如此規模的銀行倒閉潮，實屬觸目驚心。

9月5日，Silver State成為今年以來第11家破產的美國地方銀行。而此前的8個月，已分別有Douglass National、Hume、ANB Financial、First Integrity、Indy Mac、First Heritage、First National、First Priority、The Columbian Bank and Trust Company和Integrity等10家銀行先後倒閉。其中最大的銀行是7月11日宣布破產的IndyMac，該行擁有320億美元資產和190億美元存款，它也是美國歷史上破產的第三大銀行。

美國聯邦存款保險公司(FDIC)不久前曾透露，截至第二季度末，其黑名單上的「問題銀行」已增至117家之多，比首季度增加30%，接近去年同期的兩倍，創下了自2003年中期以來的最高紀錄。

自2000年10月以來，FDIC已關閉了37家銀行，其中2002年關閉了12家，為歷年之最，2005年和2006年均無銀行倒閉，2007年為3家。而今年到目前為止，已有11家銀行先後破產，僅7月以來的短短兩個多月就有7家。

FDIC董事長謝拉·布萊爾上月表示，她預計今年會有更多的銀行「難逃厄運」。

「我認為這場危機才剛過半，甚至可以說最壞的時候還未到來。未來幾個月我們看到的將不只是中小銀行倒閉，我們還將看到一家大投行或商業銀行倒閉。」國際貨幣基金組織前首席經濟學家羅格夫說。

僅僅過了一個月，羅格夫的話就已應驗，雷曼兄弟宣布申請破產。諸多分析人士認為，2009年第一、第二季度才是銀行信貸損失的高峰。如果真是這樣，美國銀行的倒閉潮也許才剛剛開始。

② 期貨漲跌幅度多大

商品期貨的日內漲跌幅限制大多在4%，5%。 股指期貨為10%、國債期貨為2%。出現連續漲跌停板，交易所方面會適當調高當日漲跌幅限制。也即擴板的操作。

③ 期貨里的漲幅是怎麼算的

漲幅的計算公式：漲幅=(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100%

例如：某隻股票價格上一個交易日收盤價100，次日現價為110.01，就是股價漲幅為（110.01-100 ）/100*100%=10.01%.一般對於股票來說 就是漲停了!如果漲幅為0則表示今天沒漲沒跌，價格和前一個交易日持平。如果漲幅為負則稱為跌幅。

比如:一支股票的漲幅是：10%、-5%等 。

(3)國際期貨商品漲幅擴展閱讀

期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期貨的漲跌停製度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。

我國實行的漲跌停板制度，有「觸板不停」的特徵，即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後，並沒有限制交易，在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的。

④ 請問期貨各品種的漲跌幅是怎麼規定的呢

期貨市場的漲跌停板是以上一交易日的結算價為基準，不同品種漲跌停板不同。小麥、銅、鋁、天膠為3%，棉花、大豆、玉米4%，燃料油為5%。

⑤ 商品期貨漲幅限制是多少

商品期貨一般的漲跌幅為4%，當出現第一個漲跌停板時第二個交易則會提供漲跌幅度。

漲跌幅限制是中國期貨市場的穩定措施。從國際經驗看，新興金融市場為了防止過度投機，多數採用漲跌幅限制措施，而且隨著市場的發展，漲跌停板幅度一般會逐步放寬(簡稱擴板)。

中國股市的風險控制措施，就沿用了這一思路。其實期市的發展也可以借鑒這種經驗，根據市場發展的具體情況，逐步地有節奏地調整漲跌停板幅度，從而促進市場更健康地發展。

如果繼續保持3%的漲跌幅限制，就會使漲跌停頻繁發生，使之不再是小概率事件，帶來許多不利影響。

第一，波動率溢出使得漲跌停後幾天內期價大幅波動，使交易所、期貨公司和投資者風險控制難度加大。

第二，價格發現延遲削弱了期貨市場的定價功能，而價格發現的速度是衡量一個交易所能否成為定價中心的重要標准。

第三，交易干涉使得願意交易的交易者不能成交，不願意強平的頭寸被迫強平，從而有失公平。

一旦封漲跌停，止損單無法執行，容易導致客戶穿倉。想做套保的客戶，也無法執行既定方案。

更糟糕的是，許多套利盤在三個連續漲跌停中被強平掉一條腿，使套利交易被迫變成單邊交易，風險迅速放大。大豆、豆粕的套利盤不敢做大，其中擔心被強平就是一個重要原因。

⑥ 國外期貨市場有漲跌幅限制嗎

期貨也是有漲跌幅的，根據品種不一樣幅度不一樣，而且在連續三天收盤是漲停或者連續三天收盤跌停時會調整幅度 。
期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期貨的漲跌停製度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。我國實行的漲跌停板制度，有「觸板不停」的特徵，即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後，並沒有限制交易，在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的，一直到當日收市為止。

⑦ 期貨的漲跌幅是多少，為什麼有的一天漲百分之十五以上呢

你知道玉米的0901合約是什麼時候掛牌的么？是2008年1月18日。
那麼在這之前的k線又是怎麼來的呢？它當然不是0901的k線，因為該合約才掛牌上市，所以之前的k線是0801合約的。
這樣就好理解為什麼2008年1月17日與2008年1月18日會出現百分之十五的漲幅，以為它們實際上是兩張合約，只是為了投資者便於價格的研究和查詢，才把合約象這樣連接起來，使價格從前往後一直看上去是連續的。

你看看玉米0901合約2007年1月12號到13號的，也有一個跳越，同理！
每張合約掛牌上市時間為一年，一年後由新合約延續其價格走勢！

⑧ 期貨盤內漲跌的幅度，一般是多少

不同品種不一樣，有3%的，4%，5%的都有，碰到特殊情況還會擴板，9%都有可能。交易速度的話，4方面因素。1.你自己反應快，動作快，看到行情後能馬上下單跟進去，期貨這種情況很多，而且期貨多空兩個方向，對了馬上下單進去搶錢，錯了馬上砍掉虧損。期貨是T+0的，一天內這種機會很多。2.你的電腦和網速夠快，否則你動作快電腦網速跟不上也是徒勞。3.你開戶的公司提供的軟體夠方便，這個目前大部分公司都提供閃電手，簡化交易操作，一點就交易了，不用輸代碼，不用輸價格和數量。我們還有頂點交易軟體，超快。4.你開戶的公司是大公司，伺服器好，期貨由於T+0日內交易多，所以伺服器負擔很重，歷史上小公司的伺服器出現過崩潰的，到時候你的交易無法完成，後果很嚴重的。 短線交易技巧方面有什麼不懂的可以跟我QQ上聊

⑨ 期貨漲幅怎麼算

期貨新手對期貨里的漲幅都以百分之幾再乘十倍杠桿，這是錯誤的，如果計算幾個月的漲幅，難道在一個一個乘上去，顯然這是不對的。算漲幅應該看漲了或跌了幾個點，如白糖1009今天跌147個點，-2.47%，一手十噸，你如果做空，那你一手就賺了1470塊。又如7月28日你以收盤價4263買進白糖1009一手，今天收盤價5794，那你一手就賺了（5794-4263）*10=15310，如果以10%保證金計算，你起先買進的一手是4263*10*10%=4263，你到目前為止賺了15310/4263=3.59倍。
求採納為滿意回答。