標準的美國短期國庫券期貨合約

❶ 美國1年期國債屬於短期還是屬於中期國債

這個我也不清楚

❷ 期貨：利率波動對合約價格變動的多少

LZ，那個短期國庫券應該是91天，也就是3個月，價格變動即為合約面額乘以最小波動幅度（這個答案是期限為一年的價格變動）然後算3個月的話，就再乘以期貨合約的期限佔一年時間的份數就可以了，即1000000* 0.01%*3/12=25元，LZ，明白了嗎？如果不明白的話，還可以問我。

❸ 求解國際金融的計算，美國短期國庫券期貨合約面值100萬美元，期限3個月，當該期國庫券的收益率是5.

100-100*0.055*0.25=98.625萬

❹ 13周美國短期國債期貨報價為93.58，成交價為多少

100W-（100W*（100%-93.58%）)=935800 100%-93.58%這個算的是貼現率 不知道算的對不對，希望對你有用！！ 我這回答好像有些晚了，考試的時候都過去了！不好意思！！

❺ 關於短期國庫券利率期貨合同的結算問題

所謂利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨的種類繁多,分類方法也有多種。通常,按照合約標的的期限, 利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類
你可以去環球期貨看看 我感覺那裡還挺好的

❻ 急求：美國短期國庫券與中國短期國庫券的區別 請大神們盡量說得詳細一些，謝謝了！

中國
1983年發行的面值為50元的國庫券。
中國發行國庫券的歷史不長，只有50多年的歷史。1950年國家發行了最早的國家債券「人民勝利折實公債」，人民勝利折實公債的單位定名為「分」，第一期公債總額為1億分，於1月5日開始發行，公債年息5厘。第二期因國家財政經濟狀況好轉，停止發行。公債票面分為：一分、十分、一百分、五百分四種。 1950年公債的發行拉開了中國發行國庫券的序幕。早期公債的發行，是新中國成立初期為了支援解放戰爭，迅速統一全國，以利於安定民生，恢復和發展經濟，中央人民政府採取的重
國庫券
要金融措施。此後中央財政部於1954年至1958年之間又發行了「國家經濟建設公債」。到了1958年這個特殊的年代，國家的經濟秩序由於「大躍進」、「浮誇風」被打亂，國債被迫暫停。直到1981年國家恢復國債的發行。
1981年以後至1996年的十多年內，發行的國庫券都是實物券，面值有1元、5元、10元、50元、100元、1000元、1萬元、10萬元、100萬元等。從1992年國家開始發行少量的憑證式國庫券，1997年開始就全部採用憑證式和證券市場網上無紙化發行。但在國庫券恢復發行之初的20世紀80年代，很多人對國庫券和當初發行的股票一樣認識不清，那時發行採用攤派的形式。進入20世紀90年代，人們逐漸對國庫券有了認識，國庫券採用承銷包銷方式發行。國庫券的發行也走了一條曲折的道路。自1998年開始，我國停止了票面式國庫券的發行。
美國
美國的國庫券是美國財政部通過公債局發行的政府債券。T-Bills
是TreasuryBills的簡寫，美國財政部發行的短期債券，期限不超過一年。
T-Notes
是TreasuryNote的簡寫，美國財政部發行的中期債券，期限不超過十年。
T-Bonds
是TreasuryBonds的簡寫，美國財政部發行的長期債券，期限十年以上。
TIPS
是的簡寫，又叫通漲保值債券，1997年1月15日由美國財政部首次發行，規模為70億美元。除了擁有一般國債的固定利率息票外，TIPS的面值會定期按照CPI指數加以調整，以確保投資者本金與利息的真實購買力。

❼ 短期國庫券期貨的各個價格代表什麼意思。

這個細說，比較麻煩，我建議你去看一下期貨市場教程第八章利率期貨，裡面有很詳細的解釋

❽ 期貨：利率波動對合約價格變動的多少標準的美國短期國

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

❾ 國債期貨的合約條款

1、交易單位（trading unit）：也稱合約規模（contract size），是指交易所對每份期貨合約規定的交易數量。
2、報價方式（price quotation）：是指期貨價格的表示方式。短期國債期貨合約的報價方式採取指數報價法，即100減去年收益率。
3、最小變動價位（minimum price change）：是指在期貨交易中價格每次變動的最小幅度。
4、每日價格波動限制：是指為了限制期貨價格的過度漲跌而設立的漲跌停板制度。
5、合約月份（contact months）：是指期貨合約到期交收的月份。
6、交易時間（trading hours）：是指由交易所規定的各種合約在每一交易日可以交易的某一具體時間。
7、最後交易日：在期貨交易中，絕大部分成交的合約都是通過反向交易而平倉的，但這種反向交易必須在規定的時間內進行。這一規定的時間就是最後交易日。
8、交割安排：包括交割的時間、交割的地點、交割的方式，以及可用於交割的標的物的等級等。
9、部位限制：是指交易所規定的某一交易者在一定時間內可以持有期貨合約的最大數量。

❿ 國債期貨合約的標准化條款有哪些求答案

問：國債期貨合約的標准化條款有哪些? 答： 1、交易單位(trading unit)：也稱合約規模(contract size)，是指交易所對每份期貨合約規定的交易數量。 2、報價方式(price quotation)：是指期貨價格的表示方式。短期國債期貨合約的報價方式採取指數報價法，即100減去年收益率。 3、最小變動價位(minimum price change)：是指在期貨交易中價格每次變動的最小幅度。 4、每日價格波動限制：是指為了限制期貨價格的過度漲跌而設立的漲跌停板制度。 5、合約月份(contact months)：是指期貨合約到期交收的月份。 6、交易時間(trading hours)：是指由交易所規定的各種合約在每一交易日可以交易的某一具體時間。 7、最後交易日：在期貨交易中，絕大部分成交的合約都是通過反向交易而平倉的，但這種反向交易必須在規定的時間內進行。這一規定的時間就是最後交易日。 8、交割安排：包括交割的時間、交割的地點、交割的方式，以及可用於交割的標的物的等級等。 9、部位限制：是指交易所規定的某一交易者在一定時間內可以持有期貨合約的最大數量。