外匯期貨期權例題

⑴ 外匯期權（貨幣期權）有四種形式：買入看漲期權、賣出看漲期權、買入看跌期權、賣出看跌期權。（判斷題）

錯誤。期權交易一般是客戶與經紀人（或銀行）之間進行，作為客戶只有兩種選擇：買入看漲期權、買入看跌期權

⑵ 期貨 套期保值 計算題

套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.

⑶ 外匯期貨相關題目。

D C B C A C C

⑷ 高分求解 1論述外匯期貨和外匯期權的特點(論述題 20分哪) 2簡述國際收支反映的經濟交易

你去人大論壇..這幾個問題都有回答..

⑸ 舉例分析比較即期外匯交易遠期外匯交易外匯期貨交易外匯期權交易在防範外匯風險中所需條件及結果的不同

外匯期權業務的優點在於可鎖定未來匯率，提供外匯保值，客
交易市場戶有較好的靈活選擇性，在匯率變動向有利方向發展時，也可從中獲得盈利的機會。對於那些合同尚未最後確定的進出口業務具有很好的保值作用。期權的買方風險有限，僅限於期權費，獲得的收益可能性無限大；賣方利潤有限，僅限於期權費，風險無限。 期權外匯買賣實際上是一種權力的買賣。權力的買方有權在未來的一定時間內按約定的匯率向權力的賣方（如銀行）買進或賣出約定數額的外幣。同時權力的買方也有權不執行上述買賣合約。

⑹ 幫忙幫我做一道金融試題：請舉例說明如何利用遠期外匯交易，外匯期貨交易，外匯期權交易避

阿親，問題打完撒！後面的幾個字是規避市場風險么？再者說了，中國證監會還沒有推出你說的這些東東滴！！恁讓俺怎麼說撒

⑺ 國際金融期權題目

10張澳元期貨合約可以避掉這個風險，原因是澳元期貨合約的交易單位是10萬澳元(按CME標准合約來算)，現在的風險口徑是100萬澳元，故此需要10張澳元期貨合約。10張澳元期權合約可以避掉這個風險(這個澳元期權合約不太記得其標准合約是多少了，正常來說應該與期貨是一致的)。
如果你對支付期內的澳元的未來價格走勢預期是相對平衡或者是上漲時，由於你是要支付澳元的資金，應該通過建立看漲(或做多)澳元來鎖定你的支付成本，若你對澳元未來的走勢預期是會有較大幅度的下跌時，由於你是要支付澳元的資金，應該通過買入看漲澳元的期權來更好有效的控製成本，原因是當澳元低於期權的行權價時你可以選擇不行權，你實際上只是支付了一筆期權金來防止澳元上漲帶來的資金需求的損失，而不需要面對期貨做多而面臨澳元下跌時所產生的不利影響。