期貨外匯期權計算題

『壹』 大學的金融計數題

1.
(1)計劃收入=50萬/1.7963=27.83萬美元
(2)三個月後的美元收入=50萬/1.8248=27.4萬美元
共損失=27.83-27.4=0.43萬美元
(3)如果簽訂遠期合約，收入=50萬/1.8043=27.71萬美元，明顯防範了匯率風險。
減少損失=27.71-27.4=0.31萬美元
(4)一份瑞士法郎外匯期貨合約為125000瑞士法郎，A公司賣出4份一共是50萬瑞士法郎。外匯期貨的操作中，A公司一共盈利=50萬*（0.5648-0.5450）=0.99萬美元。而在即期外匯市場上A公司與計劃相比損失了0.43萬美元，最後總計盈利=0.99-0.43=0.56萬美元。由此可見，方案三不僅防範了匯率風險，並且還帶來了額外的收益。
(5)方案二與計劃收入相比一共損失了27.83-27.71=0.12萬美元，而方案三與計劃收入相比盈利了0.56萬美元，因此方案三的匯率風險防範的效果更好。
2.
(1)三個月遠期匯率為：USD/JPY=106.90/107.25
支付=5000萬/106.90=46.77萬美元
(2)①我不明白期權名稱指的是什麼意思，但應該是A公司買入了一份美元看跌期權
②改期權的執行價格為107.40，因此當美元貶值，匯率低於USD/JPY=107.40時之形式期權，反之則不執行。
(3)①方法一：到期日，A公司支付46.77萬美元
方法二：到期日，A公司不執行期權，損失期權費2000美元，此時在市場上
買進日元，應支付5000萬/107.80=46.38萬美元，總計費用為46.58美元。
方法二更有利。
②方法一：到期日，A公司支付46.77萬美元
方法二：到期日，A公司執行期權，按執行價格買進日元支出美元=5000萬/107.40=46.55萬美元，加上期權費，共支出46.75美元。
方法二更有利。

由於本人能力有限，如果有錯還請見諒哈，希望你能對我的感到回答滿意~~~~

『貳』 幫忙幫我做一道金融試題：請舉例說明如何利用遠期外匯交易，外匯期貨交易，外匯期權交易避

阿親，問題打完撒！後面的幾個字是規避市場風險么？再者說了，中國證監會還沒有推出你說的這些東東滴！！恁讓俺怎麼說撒

『叄』 一道外匯期權應用的計算題

1.當USD1= JP￥106.00時，買入美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率上漲而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當USD1= JP￥104.00時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*1.2%=12萬元，共損失18萬元。3.當USD1= JP￥97.00 時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。

『肆』 外匯期權交易的計算題，求解，謝謝謝謝謝謝！！，

外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民生銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平台或平台也可以對外匯期權外完成

『伍』 求解期權計算題，懂的進，高分！！！！！！

你好
大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

『陸』 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！

首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。

當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。

當￡1= ＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325（萬美元）。

當￡1= ＄ 1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8（萬美元）。

今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~

『柒』 國際金融外匯風險管理練習題。

一年期泰銖貼水20%，即泰銖貶值，一年期遠期為Ba20*（1+20%）/$=Ba24/$，薩姆公司預測泰銖一年後將降值10%，即為Ba22/$
1、如果匯率如預測，一年後得到的泰銖兌換成美元，可得：4800000/22=218181.82美元
2、做遠期交易，把銷售收入的泰銖現在就賣出遠期，一年後可得美元4800000/24=200000
3、即期借泰銖（R，到期歸還4800000），R=4800000/（1+28%），兌換成美元，進行一年投資（8%），一年後得美元：4800000/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建議：在本例中，從數字上看，顯然是第一種方案最合適，第三種方案次之，第二種方案最差，但第一種方案有風險，這是以公司對一年後的匯率預測准確的基礎上的，如果預算不正確會產生不同的後果，另兩種方案均是將將來的美元數鎖定。至於選擇問題，要根據企業對風險的態度而定，如果願意承擔風險，則保留風險頭寸，選擇第一種方案。從企業經營目的（主要是為了獲取經營利潤）考慮，應該是第二種方案較好。

『捌』 求解一道外匯期權交易的計算題，急急急~~！！！

（1）與預期一致，即加元貶值，匯率為USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50萬加元可兌換：0.5534*50萬美元（27.67萬）。減期權保險費，共獲美元27.57萬
（2）如果，不做期權交易，50萬加元可兌換美元：50萬*0.5435=27.175萬
比較，27.57萬大於27.175萬，顯然是做期權保值有利。

『玖』 期權計算題

這就是外匯期權保值問題啊，很簡單。