外匯期貨價格變動

A. 外匯期貨市場定價

兄弟們！外匯市場叫外匯市場！外匯期貨市場 是交易匯率指數 基本就是期權！國內目前還沒有外匯期貨。

B. 利率上升,期貨價格如何變動

如果單純的只考慮利率與期貨的關系，不考慮其他因素的話，利率上升，銀根緊縮，生產企業，貸款難，成本高，農民種植成本增加，（農葯，化肥，種子）所以就會減少生產，提高價格，這樣現貨價格的提高，必然和期貨相聯系的，期貨價格也相應的提高。

C. 關於外匯期貨

「最小變動價位是0.0001點」，也就是「1歐元=1.3600美元」變成「1歐元=1.3601美元」或相反，所以演算法應是：125000*1.3601-125000*1.3600=12.5美元，美元減美元肯定等於美元啊。可以簡化為125000*0.0001=12.5 ，但要理解。

D. 外匯期貨行情表中CHANGE表示的意思為

表示本營業日與上一個營業日相比，收盤價的變化情況，有時也縮寫成CHGE。還有其他一些例如：1）MTH是MONTH的縮寫，表到期月份 2）EST是ESTIMATED的縮寫，VOL是VOLUME的縮寫，是估計的交易量。希望能夠幫到你~~~

E. 外匯期貨價格與外匯即期匯率的變動方向（ ） A基本一致 B完全一致 C基本相反 D完全相反

A基本一致
期貨價格實際上是對遠期價格的一種預期，是貨幣時間價值的體現，時間越短，兩者之間的差距越小。

F. 外匯期貨與現貨每一時點的價格一樣嗎

一般不一樣，現貨價格與期貨價格每一時點都會有一個差價，基差，但價格變動的方向是一致的。

G. 外匯期貨定價理論

中國衍生金融工具發展現狀及前景分析
二十世紀七十年代以來，隨著布雷頓森林體系的瓦解、金融自由化的擴展、石油危機和債務危機的爆發以及科學技術的飛速發展，國際金融市場上的風險急劇增加。為了規避、轉移和分散風險，金融創新層出不窮。在此背景下，作為金融創新的核心，衍生金融工具應運而生，它不斷突破管理制度的禁錮，如雨後春筍般地大量涌現出來，引領著國際金融市場上的最新潮流。目前，我國已經加入WTO，即將面臨著金融業的全面開放，發展我國的衍生金融工具已是大勢所趨。
一、中國衍生金融工具的發展現狀
從國際經驗來看，衍生金融工具交易的發展都是以一個健全的基礎金融工具市場（如貨幣、股票、債券市場等）為依託，因而在時間順序上，衍生金融工具的產生遠遠落後於傳統的基礎金融工具，衍生金融工具在中國的產生同樣遵循這樣的規律。二十世紀九十年代初，隨著股票市場、債券市場和商品期貨市場的出現和不斷發展，為衍生金融工具交易在中國的產生創造了一定的環境和條件。1992年6月，上海外匯調劑中心率先創辦了上海外匯期貨市場，開辦人民幣匯率期貨交易，同年12月，上海證券交易所推出第一張國債期貨合約，1993年3月，海南出現非正式的股票指數期貨交易，1994年11月，深圳證券交易所認股權證交易掀起熱潮，此後，越來越多的衍生金融工具開始沖擊成長中的中國金融市場。下面介紹一些中國主要衍生金融工具的發展情況。
（一）外匯期貨
1992年6月1日，中國開始試辦外匯期貨交易，上海外匯調劑中心成為中國第一個外匯期貨交易市場。由於當時的匯率實際上是雙軌匯率，外匯期貨價格形成難以直接反映匯率變動的預期，再加上外匯現貨交易有許多嚴格的附加條件，使市場交易顯得非常清淡。相比之下，全國各地涌現出的大量外匯期貨經紀公司，它們的交易量則顯得很大。為了使外匯期貨正規化，1993年7月，國家外匯管理局發出通知規定，辦理外匯（期貨）交易僅限於廣州、深圳的金融機構，其他各地的外匯期貨交易機構必須停止辦理，金融機構辦理外匯期貨交易，以企業進出口貿易支付和外匯保值為目的，不得引導企業和個人進行外匯投機交易。企業和個人的外匯交易必須是現匯交易，嚴禁以人民幣資金的抵押辦理外匯交易，嚴禁買空賣空的投機行為。實際上，由於嚴格的管制辦法，中國外匯期貨試點處於停頓狀態

H. 外幣期貨價格與遠期外匯價格的關系

外幣期貨與遠期外匯在成交方式上是不一樣的,外幣期貨在具體上公開喊價,買方只報買價,賣方只報賣價,而遠期外匯是通過銀行櫃台業務,並主要以電話、電傳方式完成買賣成交，在報價時同時報買入價和賣出價，外幣期貨市場的形成價格反映了大量買方和賣方對目前供求形式和價格的復合看法而遠期外匯價格的確定是由人們保值外幣的願望的強烈程度決定的，它與外幣期貨價格的高低受公眾對供求形勢看法等因素影響。

I. 求一個外匯套期保值的一個案例。希望能將期貨市場合約價格的浮動，開始時合約的買入，中間保證金的變動，

打個比方如果是USD/CNY，價格6.1042，你覺得將來匯率會漲，就買入合約唄，但是因為中國人民幣還不能完全自由兌換，要實現你對匯率的判斷，可以用NDF來實現，但是NDF是遠期合約，不是期貨合約，靈活性較大，套保跟投機其實是一個原理，你現在持有的現貨是什麼，相應地做空機制就行。

J. 一直搞不清外匯和期貨的價格是如何變動，是經濟因素，還是資金因素如果是經濟因素，那麼又是如何

這個跟你在現貨市場上買東西一個道理：比如你要買茶杯你會先大概有個要求，然後去詢價也就是多轉幾家問問他們會有不同的報價。當然在轉的過程中你會改變自己的要求，所以最後雖然只買成功了一個杯子但是在這過程中有多次的報價與詢價。在期貨市場上最基礎的是賣棉花的和買棉花的，再加上一些投機者和套利者組合成了期貨市場。買棉花的希望價格越低越好，賣棉花的希望價格越高越好。而當價格過高或者過低又會出現套利的機會和投機的機會，同時價格會受到經濟因素還有資金因素的影響。這些影響要麼是利空會導致空方力量加強，表現為多單平倉和空單加劇。要麼是利多會導致多方力量加強，表現為空單平倉和多單開倉加多。但是期貨畢竟是要交割的，所以在臨近交割的月份會平掉很多的倉單也就是不會出現買空賣空的情況出現。