外匯期貨保證金賬戶是由進行管理
Ⅰ 什麼是期貨公司保證金結算賬戶
是指期貨公司在銀行分支機構開立的用於期貨保證金存管且已向期貨保證金監控中心報備的專用賬戶。
在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,便可參與期貨合約的買賣,這種資金就是期貨保證金。
期貨保證金的收取:
一般由會員單位按固定標准向交易所繳納,為交易結算預先准備的資金。
結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金,是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。
期貨公司會員結算準備金最低余額為人民幣200萬元,非期貨公司會員結算準備金最低余額為人民幣50萬元。若會員結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額,交易所通過「會員服務系統」發出《追加保證金通知書》,在保證金補足之前,禁止會員開新倉;若結算準備金余額小於零,交易所通過「會員服務系統」發出《追加保證金通知書》和《強行平倉通知書》,如果下一交易日開市前未補足,交易所將按有關規定對該會員強行平倉。
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日實際可用充抵額度-上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金-當日出金-交易手續費+其他資金等。
Ⅱ 外匯保證金帳戶是什麼
高風險高收入投資手段,由於世界各國貨幣匯率每天都有一定波動,我們通過買入賣出獲利。這里借一點建議:
1)通過mt4模擬構建自己的交易系統,這個階段是學習你所能學習的一切。
2)然後真實入金鏖戰,通過漫長的、遙遙無期的堅持、再堅持,也許就成功了,也有可能無限循環下去。
3)總之,這是一個大器晚成的行業,不管國外國內,都是進過5-10年以上的艱苦奮斗才見成效。
4)慎之慎之,如果有一定本錢,還不如做實業,反正是異途同歸。
Ⅲ 期貨保證金問題!~跪求答案啊
在第一個交易日,當結算價為205元時,那麼你的浮動盈利為5*500=2500元,那麼你的保證金賬戶的價值為12500元
同理,當結算價為197元時,那麼你的浮動虧損為3*500=1500元,此時保證金賬戶的價值為11000元,當結算價跌至190元時,那麼你的浮動虧損為10*500=5000元,保證金賬戶的價值為6000元。
若規定維持保證金為7000元,那麼在第三天交易所要求你支付的變化保證金是7000減去6000等於1000元。
有什麼不明白的請咨詢:冠通期貨秦皇島營業部講師黃偉民
聯系電話:0335—3070858
Ⅳ 期貨保證金是什麼機構保管
集中存放在期貨公司客戶保證金賬戶上,但同時與「中國期貨保證金監控中心」系統同步,受其監管,客戶可在該中心系統查詢個人賬戶保證金情況。
Ⅳ 保證金賬戶是什麼類型的對公賬戶 是一般賬戶(因為一般賬戶是負責借款) 還是專用賬戶 感覺像是專用
保證金賬戶是透支賬戶,信用賬戶。投資者在證券公司開設的一種賬戶形式。通過該賬戶,投資者可以用股票作抵押,按賬戶資產總市值的一定比例借用證券公司資金進行投資。
保證履行期貨交易義務的資金,期貨交易人須在交易前將保證金存入期貨公司保證金賬戶中 。在一般的證券市場,除了有現金交易,客戶要把其投資證券的價值全數以現金支付外。
還有一種信用交易, 客戶只須繳付一筆保證金,作為投資的承諾,便可以在證券市場買賣多於保證金價值的證券。這種交易便是保證金交易。
為了保證交易的安全公平,在信息發布或交易達成時將會凍結交易雙方的保證金。只有繳納保證金,當對方違約時才給受害方補償。
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保證金賬戶分為信用透支、抵押透支和同業透支。
1、信用透支是銀行與存款戶簽定透支契約,確定透支限額、期限、透支利率等,銀行按照透支契約給存款戶以透支的權利。
2、抵押透支是存款戶向銀行透支時,必須用財產(如戶地產或有價證券等) 作為抵押品,並簽訂抵押透支契約。
3、同業透支是銀行同銀行之間相互融通資金的一種形式。透支放款促使資本主義信用膨脹,加劇市場投機行為發生,一旦出現信用危機或銀行危機時,將發生連鎖反映,造成貨幣金融市場的混亂。
Ⅵ 期貨里的保證金制度是什麼意思
期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性,投資者不需要支付合約價值的全額資金,只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險,在發生極端行情時,投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
Ⅶ 存放期貨保證金的賬戶是我自己的還是期貨公司的
如果多的話不能一次轉出,好像是20萬
Ⅷ 外匯期貨交易為什麼要交納保證金
我看了一下你的一系列問題,感覺你對外匯期貨不了解。你提的問題很難一兩句話解釋清楚,以下給你一篇「期貨知識入門」你自己做參考。 所謂期貨交易,也叫「合約交易」、即合同交易,交易者之間的交易相當於只是簽了一個合同(不象股票買賣,交易一旦發生就意味著錢貨兩清了),該合同今後還可以轉讓(即所謂的平倉);維持合同權利的基礎就是保證金:保證金如果沒有了就沒權利再繼續持有合同了——當然,如果以後又有保證金了、以後還可以接著再玩(跟打麻將的規矩差不多吧~)。 保證金一般占合同金額比例的5——20%,所以,當行情波動5——20%時,某一方的盈利可能翻番、另一方則理論上分文不剩。因此,期貨投機的重要表現形式就是「逼倉」——令某一方保證金不足而被迫「平倉」——俗稱「斬倉」——從而獲利。相對而言,由於在短時間里籌集貨物的速度一般比籌集資金的速度要慢,因此期貨的逼倉經常表現為「多逼空」。最直觀的表現是,在現貨行情疲軟、期貨行情不跌反漲時,十有八九是要發生逼倉了。 保證金制度具體是如何履行的? 如果把期貨保證金與買樓花的定金相比較,只不過期貨保證金主要的不是購樓「貨款」的一部分、而是用以平衡多空(或曰買/賣)雙方隨時發生的浮動(以及事實)盈虧。以天然膠為例:多空(或曰買/賣)雙方在13700元成交後,當行情漲至14100元時,相當於多方有400元/手的浮動盈利、而空方則有400元/手的浮動虧損,交易所隨時要將虧損方虧損部分的金額從其保證金帳戶內劃撥到盈利方的保證金帳戶內(當然還有手續費也要從雙方保證金帳戶內劃撥出來),如果某方出現保證金值低於規定數額(注意:不是說1分錢都沒有了!),交易所有權對其予以強行平倉。 什麼叫逐日盯市制度 由於期貨行情在一天內的波動幅度經常會很大,如果以「瞬間」的盈虧結果來作為對某方實施比如「強行平倉」的行為的話,極有可能一方面引發大量的交易糾紛,另一方面甚至導致整個交易根本就無法正常進行下去;所以交易所一般採取或在收市前的某個時間、或在次一個交易日開市前的某個時間作「資金結算」(此處用詞可能不當,應該怎麼定義記不太清楚了);在規定的時間內,保證金不足的一方若不能及時將保證金予以補足、交易所才對其行使強行平倉的權力。這就是所謂逐日盯市制度。 套期保值 現貨市場的供需雙方在未來某時間對商品有賣/買要求,因擔心在該時間到來時的價格不利於自己的要求、於是願意在現在期貨市場上的價位先行賣出/買進同等數量的期貨合約 以鎖定成本,此行為即為套期保值。 套期保值分買入套期保值和賣出套期保值2種,從事賣出套期保值可以向交易所申請用注冊倉單質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。從事買入套期保值也可以向交易所申請用其他有價證券質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。 期貨市場和批發市場之間最大的區別就是期貨市場不以實貨交割為主要目的和手段,一旦發生大規模的實貨交割某種意義上就意味著事實上已經發生了逼倉。所以,為了迫使實貨交割量減少,交易所會採取一系列的約束措施。主要有:大幅度提高交割月合約的保證金比例、大幅度增加交割手續費等。 什麼叫「爆倉」? 由於行情變化過快,投資者在沒來得及追加保證金的時候、帳戶上的保證金已經不夠維持持有原來的合約了;這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」、俗稱「爆倉」。 什麼叫會員席位 與股票買賣一樣,購買會員席位是經紀商(證券公司)的事,跟投資者沒有關系。 期市交易的最小單位是什麼?與股票買賣一樣,也叫「手」。只是對於不同的品種、「手」的標准也不一樣:比如天然膠期貨曾經是5 噸/手。 參與期貨交易的幾個步驟 1、開戶:其過程與股票開戶的程序是一樣的; 2、注資:一般准備「最小單位」所需要的10倍以上的資金為宜。比如「最小單位」需要3000元,那麼就准備30000元吧。 3、了解和熟悉各種交易制度以及相關術語。 4、學會並熟練掌握如何計算浮動盈虧。 交易手續費是如何收的? 開倉時收一半,平倉時收一半。各個交易所或品種之間的標准不一,大約相當於2、3個點的值。 期貨合約里的 「2月」、「8月」是指什麼? 指的是合約截止月份,也叫交割月份。 關於「套利」: 比如某甲在13700元買進R308(即2003年8月交割的天然膠合約)、計劃在R311上拋出,假如要在同一時間完成、二者之間的價差(也叫基差)必須大到什麼程度才有利可圖呢?這里涉及這樣一些費用: 從事套利在期貨市場上投入保證金的利息支出; 購買天然膠的貨款所佔用資金的利息支出; 8--11月的倉儲費用; 增值稅:(賣價-買價)X 0.17; 假設以上項目內容合計為350元,就意味著當在同一時間R308為13700元/噸、R311為14050元/噸 以上時,理論上同時買R308賣R311是穩賺不賠的。 如果你還不急於「兌現」,這期間只要假設R312比R311高出一定的價位、都可以在平掉原來持有的R311合約的同時、轉拋R312。 再介紹一個極端的例子(這是我在1996年底為國家儲備局設計的套利方案): 儲備局常年要囤積一定數量的天然膠,假如想通過期貨市場從事套利,在同一時間不同合約之間的價差呈什麼樣的比價時其才會有利可圖呢? 首先是「近」高「遠」低,其次是操作行為上的先拋後買。這里涉及這樣一些費用: 從事套利在期貨市場投入保證金的利息支出; 因賣出天然膠所回籠資金的利息收入; 套利期間所節省的倉儲費用; 少支付增值稅的收益(賣價-買價)X 0.17。 假設以上項目內容正負抵消後合計為250元,就意味著有機會進行「空頭套利」。 (綜上所述,一個完善的期貨市場是不容易出現惡性逼倉的——因為套利盤的存在會令「基差」經常處於一個非常合理的比價狀態。) 關於惡性逼倉 惡性逼倉的最惡劣行為是棄盤、也叫棄倉。當逼倉主力感覺到逼倉的風險已經堆積到無法釋放的地步時,其會將所持有的合約快速集中到若干個「新」席位(一般情況下,該席位的所有者或無人敢惹、或傻得可愛、或願意「監守自盜」)上(其實,整個逼倉的過程一直也是在各個席位之間倒倉的過程)。這樣,逼倉的「利潤」和本金被倒出來了,在「新」席位上僅保留「初始保證金」——也就是維持保證金;一旦行情逆轉、其立即就會出現保證金不足的現象;由於此時「逼倉」主力已經人間蒸發(象最近的薩達姆一樣)、所以很快就會發生因無人抵抗而導致的連續「停板」。而交易所很快會發現這些「新」席位已經「爆倉」了,席位「爆倉」的後果就是交易所要接下其手頭上的的所有未了結的持倉。交易所為了自保,必然會要求「對手」掛出平倉單;但是,這時候「對手」離解套還早著呢!! 於是,交易所面對的就是這樣一付爛攤子:協議平倉吧,雙方都說自己的合約還處於虧損狀態(整個市場忽然找不到賺了錢的席位了);如果不協議平倉,行情運行方向對交易所被迫承接下來的合約還將繼續不利、交易所又怎麼承擔得起…… 外匯期貨和指數期貨: 我們平時所說的外匯期貨也叫外匯(現貨)按金交易,是投資者與銀行之間發生的現匯交易。所謂行情,其實是各個「報價行」之間報出的價:分買進價和賣出價;當投資者「買進」的時候、銀行就對應地「賣出」。直接和銀行交易只存在買賣差價(一般為5—7個點,10個點也很正常;行情變化特別快的時候也可能為30—50個點)、而沒有手續費,此外還可能涉及「息差」——即投資者買賣幣種之間存款利息的差額。 舉例:某甲在2001年11月末看好美圓兌日圓的匯率,於是拋日圓買美圓(即使投資者手頭持有的就是美圓也可以這樣操作,因為「投資者手頭持有的美圓」只是保證金而已);假設在124拋日圓買美圓合20萬美圓的規模,在134時再把日圓買回來,相當於贏利200萬日圓——折人民幣12萬元。正常情況下所需要的投資額為5萬元人民幣的等值外幣。(其間所需的時間約為3--6個月) 指數期貨是直接將指數「貨幣」化。比如令(即人為規定)上證指數每一個點的價值為200元/手,當上證指數從1350點升至1500點時,投資者每買一手(約需投資 1500X200X0.05=15000元)就有機會盈利30000元。
Ⅸ mt4平台的賬戶資金是由誰監管的
如果是有FCA監管,且被允許「可持有客戶資金」,資金受FCA監管,如果沒有被允許說明不受其監管,需要保證金賬戶2000萬英鎊;
如果受澳大利亞ASIC和紐西蘭FSP監管,基本平台在監管下,需要保證金賬戶充足。