外匯期貨套利過程

❶ 外匯套利主要有什麼方式

1、套利交易：套利交易又叫套期圖利，是指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。期貨市場的套利交易是指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。

2、套利交易主要方式：
A、跨期套利
跨期套利是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。右圖是大豆及天然橡膠品種的套利交易示意圖。

B、跨品種套利
跨品種套利是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利。（例如銅和鋁之間的套利交易。）（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利。）

C、跨市場套利
跨市場套利是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的交易方式。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越來越受到投資者關注。

❷ 外匯期貨跨月份套利經驗法則，如何理解記憶 最好能舉例說明。

雙升雙降買遠賣近，一升一降買近賣遠

❸ 期貨套利的具體操作

期貨套利操作的技巧：在目前的國內期貨市場中，普遍盛行著「對鎖」的操盤方式也是一種套利操作的「變種」。
從對主要期貨品種的持倉結構和交易模式變化的分析表明，大量從股市涌進期市的投資者基本採用一種跨月重倉對鎖的方式，重倉對鎖已佔目前龐大持倉的主要份額。
大連市場的重倉會員就基本上是雙向持倉。跟以往那種經常出現的重倉多空對賭的模式不同，這種對鎖的模式在市場出現極度利多或者利空的單邊行情時，非常有利於機構的應變。因為在交易規則中，當出現單邊漲跌停板時，市場的成交以平倉為先，這樣對鎖的持倉便在應變時比別人握有先機。在振盪市場中，持有對鎖單的大資金，可以採取「高平多單，低平空單」，來回博取差價的方法賺取利潤。
另外，由於目前國內期貨市場的容量並不大，大資金在單一合約上建立單一頭寸會造成合約價格的暴漲暴跌，從而提高資金的建倉成本。而利用套利的策略有利於建立初始的頭寸。
套利操作雖然具有獲利的必然性，但是在實際的操作中我們應注意以下幾點期貨套利操作的技巧：
（1）選擇套利價差最大時進場，最起碼要超過或達到歷史平均價差水平，在實際操作中也可分批入場。
（2）避開交易清淡的或者是持倉量過小的合約，以免發生平倉風險。
（3）最好不要參與近月合約的套利交易，以免發生逼倉風險。
（4）進行內因套利時，要檢查一下套利的依據是否仍然有效，有沒有新的情況出現致使套利的依據需要修正。
另外，客觀風險在套利操作中也是應該注意避免的，主要包括市場配套體系不完善、市場規模過小以及傾斜性政策出現等原因導致的風險。

❹ 外匯套利交易的具體原理和具體操作流程

目前市場上主要流行的套利交易，其實本質上屬於套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息，用於買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元，而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。由於平台杠桿的存在，1手100000美金的標准合約，中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的時候甚至會有40美金。但不同的平台外匯交易的隔夜利息又不一致，這是由於資金決定的，由於息差客觀存在，平台不會為客戶承擔這部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外匯市場中可能剛剛就是一個點差，匯價每天的波動一天100點屬於正常，有時候300到500點的行情也會出現，如果朝著你逆勢的方向走了200點，那麼一手合約的損失可能就是2000美金，對比你得到的這15美金的固定收入來說，可能會是撿芝麻丟西瓜之事，得不償失。

那麼市場中真正的外匯套利是什麼呢？真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交易系統識別，在剩下的幾毫秒之內由於套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。

目前市場上也存在一種類似於中國化的套利方式，我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進行操作。例如原油，由於全球原油市場較為龐大，所以也會產生很多原油報價中心，主要以布倫特原油和美國原油為主，兩者的報價差額通常會在2美金之內，一個做多一個做空，利用合理的倉位管理進行交易，把握好峰值的統計，當然這種交易模型也會存在一定的風險，但在一定的風控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。

❺ 期貨中套利是怎麼操作的啊誰教教我，多謝！！

你好 期貨套利非常復雜（一般需要長時間觀察一個品種）

舉個例子 白糖套利

7.5日 SR1009 收盤價為5332 SR1101收盤價為4980 價差為352

7.8日 SR1009 收盤價為5250 SR1101收盤價為4967 價差為283

這裡面做的套利是在7.5日 做反向套利做空SR1009做多SR1101

價差由352縮減為283 收益為69點

套利的原則：多強空弱。 需要多品種熟悉，剛開始不建議操作，可以多看看。

❻ 如何理解外匯期貨跨月套利的經驗法則

1、期貨跨月套利:期貨跨月套利又稱跨交割月份套利或月份間套利是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化。

2、期貨跨月套利運作模式：
期貨的跨月套利，屬於跨期套利的一種，傳統的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內容。
如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那麼遠期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠期，做空近期來獲取套利收益。
目前白銀期貨的跨月套利交易算是個比較合適的時候。2013年11月低，白銀1401合約和白銀1406合約都有交易量，1406合約的價格高於1401合約30多個點，而白銀行情看漲，這個時候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，兩合約都在上漲，而1406合約高於1401合約90多個點了，這樣就有了套利利潤是60多個點，相比較投機交易，套利交易風險比較小，收益較為穩定。

❼ 外匯套利交易交易的全過程

首先要選擇一個無隔夜利息的外匯交易平台，有些外匯公司遵從伊斯蘭里巴(Riba)禁令，因此無隔夜利息。

假設選用2008年1月20日的英鎊/日元(GBP/JPY，簡稱gj，當天的匯率英鎊/美元為1.9553)作為套利的貨幣對。gj在FXDD平台的買入持倉隔夜利息為25.62美元(1標准手所產生的利息，1標准手為10萬貨幣單位，十萬單位的gj根據當時的匯率相當於195530美元)，換算成百分比為：0.0131%。假設我們現在有兩萬美元，分成兩份，在兩個平台各使用1萬美元。

買入gj，倉位十分之一，由於使用的是100倍杠桿，因此相當於是持有10萬美元的倉位。在Marketiva平台賣出gj，使用同樣的倉位，以便和前一平台對沖，使gj價格的波動不會對我們的資金造成盈虧。

十分之一的倉位大概可以承受一個月的波動而不會爆倉，兩個平台的資金可以有充足的時間流轉，根據波動情況將盈利的帳戶的錢轉到虧損的帳戶，使兩邊的帳戶一直保持充足的保證金，保證持倉不會被爆倉。

為了防止因為短期波動過大使賬戶爆倉而造成的可能損失，我們將設置止盈單，使當一個帳戶爆倉的時候，另外一個賬戶剛好止盈。這樣即使有一個帳戶被爆倉，匯率波動造成的盈虧仍為0。

❽ 什麼是外匯期貨及其套利形式介紹 / 外匯

外貨期貨也叫貨幣期貨，所謂期貨自然與現貨有著明顯的區別，外匯期貨除了價格表現形式上與現貨有所差異之外，外匯期貨交易是用一種貨幣按照匯率兌換成另一種貨幣的期貨合約。外匯期貨交易始於1972年芝加哥，至今已取得了快速的發展。由於其風險相對較低、收益也算穩定，不少投資人都熱衷其中。
外匯期貨交易
外匯期貨交易是指在約定的日期，以確定的匯率用美元買賣另一種貨幣期貨合約的行為。外匯期貨交易需在專門的期貨市場內進行，這與通過銀行或外匯交易公司進行的外匯現貨交易有著明顯差異。值得注意的是，外匯期貨交易中交易貨幣一般為美元，兌換的另一種貨幣價格用「美元/貨幣單位」表示。
外匯期貨套利形式
眾所周知，期貨套利交易形式上有不同地點、不同時間以及不同商品三種交割情況。相應的外匯期貨套利交易也就有跨市套利、跨期(跨月)交易以及跨商品(幣種)套利三種基本形式。當然投資人也可根據實際情況，進行組合套利。

❾ 什麼是外匯期貨套利交易

外匯期貨套利交易是指交易者同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，此後一段時間再將其手中合約同時對沖，從兩種合約相對的價格變動中獲利的交易行為。

❿ 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）