外匯期貨牛市套利題

A. 期貨牛市套利熊市套利口訣

賣出套利：賣出價高的合約，買入價低的合約
買進套利：買入價高的合約，賣出價低的合約
正向市場：遠月合約價格高於近月合約
反向市場：遠月合約價格低於近月合約

B. 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）

C. 期貨價格及套利問題 萬分感謝！！！

現在股指1個點波動金額是300元人民幣，像你剛才說的相差1000個點的話那就是1000×300×手數那麼就是你的盈利或虧損。
當你持倉的是你的資金有你個是可用資金，當你的可用資金為0或者是負的時候你就就必須追加保證金了（其實在此之前期貨公司會通知你的）

D. 牛市套利問題

1.套利也可以做差價擴大的。既然作牛市反向當然是差價擴大,因為通常牛市中商品價格上漲，遠期的預期上漲變小通常導致差價變小，做反向自然是差價較小時建倉，因為牛市中的下跌幅度可能較大而短促，可以容易產生價差波動而贏利。
2.看一中的介紹的後半段，不過也可能有意外。還有就是商品價格上漲後遠近期差價的凈額會有增長。
3.做反向嘛，看解釋1中的中間部分。

不過請關注下一段
牛市還談什麼套利，這種題目毫無意義。如果能看得出牛還是熊誰還玩套利。套利的本質是捕捉市場中異常的不平衡，並利用這種異常的恢復平衡來獲取利益。套利的操作關鍵還是實踐，別在書上繼續泡下去了。這樣下去浪費大好時光啊。

E. 如何理解外匯期貨跨月套利的經驗法則

1、期貨跨月套利:期貨跨月套利又稱跨交割月份套利或月份間套利是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化。

2、期貨跨月套利運作模式：
期貨的跨月套利，屬於跨期套利的一種，傳統的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內容。
如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那麼遠期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠期，做空近期來獲取套利收益。
目前白銀期貨的跨月套利交易算是個比較合適的時候。2013年11月低，白銀1401合約和白銀1406合約都有交易量，1406合約的價格高於1401合約30多個點，而白銀行情看漲，這個時候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，兩合約都在上漲，而1406合約高於1401合約90多個點了，這樣就有了套利利潤是60多個點，相比較投機交易，套利交易風險比較小，收益較為穩定。

F. 關於期貨市場中牛市正向市場套利的一個問題

對期貨「套利」概念理解上有點問題啊。套利的基礎就是價差，如果沒有價差，就沒有套利。價差縮小，不存在反向操作的問題。
為什麼很多時候不提這種盈利的方法（價差縮小），原因就是如此。
牛市反向市場一般是回調，遠、近期的回調幅度一般和正向的相反，因此套利較難獲利。

G. 外匯期貨 牛市套利 反向市場

哪書講的，何謂反向套利，何謂正向套利！正向市場有牛市套利，反向市場也有牛市套利，敢問何謂牛市套利？你概念混淆了吧？外匯套利和商品套利是不同的！外匯套利屬於更復雜的套利！

H. 關於外匯期貨蝶式套利問題

問題1：圖片豎著的，脖子痛沒仔細看
問題2:10應該是期貨合約的點值。也就是在該合約中，1個點的點值是10美元

I. 一道期貨套利的計算題

因為這道題沒有考慮期貨合約的保證金問題，如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。

6個月後的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以後以1422交割的期貨合約，那麼到期就要支付1422買指數，然後把賣空的指數頭寸補回去。
有問題私信

J. 一道關於外匯期貨套利的題目（在線等）

一般套利的利率應該採用銀行的貸款利率
期貨的理論價格應該是 100萬*（1+美元利率）*0.6259
實際價格為100萬*0.6342

兩價相比之差 就是套利的空間
當然還需要計算相應的手續費 和 市場沖擊成本