關於外匯期貨期現套利正確的說法是

❶ 外匯期貨跨幣種套利是指什麼

所謂跨幣種套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的貨幣之間的期貨價格的差異進行套利，即買進（賣出）某一交割月份某一貨幣的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯貨幣的期貨合約。
跨幣種套利必須具備以下條件：
一是兩種貨幣之間應具有關聯性與相互替代性；
二是交易受同一因素制約；
三是買進或賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份。

❷ 如何理解外匯期貨跨月套利的經驗法則

1、期貨跨月套利:期貨跨月套利又稱跨交割月份套利或月份間套利是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化。

2、期貨跨月套利運作模式：
期貨的跨月套利，屬於跨期套利的一種，傳統的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內容。
如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那麼遠期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠期，做空近期來獲取套利收益。
目前白銀期貨的跨月套利交易算是個比較合適的時候。2013年11月低，白銀1401合約和白銀1406合約都有交易量，1406合約的價格高於1401合約30多個點，而白銀行情看漲，這個時候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，兩合約都在上漲，而1406合約高於1401合約90多個點了，這樣就有了套利利潤是60多個點，相比較投機交易，套利交易風險比較小，收益較為穩定。

❸ 如何期現套利

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即"基差"(基差=現貨價格-期貨價格)應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。
期現套利交易不僅面臨著風險，而且有時風險甚至很大。主要的風險包括：
(1)現貨組合的跟蹤誤差風險；
(2)現貨頭寸和期貨頭寸的構建與平倉面臨著流動性風險；
(3)追加保證金的風險；
(4)股利不確定性和股指期貨定價模型是否有效的風險。

❹ 期現套利

不是，如果企業在期貨市場賣出比現貨市場賣出更有利，那麼就在現貨市場買入到期貨市場賣空即可，這才是期現套利。

例如：期貨市場1個月後交割一噸銅6000美金，現貨市場一噸銅5900美金，你的資金持有成本為1%一個月。那麼你就從現貨市場買入一噸銅，然後在期貨市場上賣空這噸銅。這才叫期現套利。套利收益等於100美金—5900*1%-—交易費用。

❺ 關於期現套利的疑惑，請指點一下，有點想不明白。(可以加分哦)

不是期貨交易所收購。有空單一定有相應的多單對嗎？是那個買入多單的必須「收購」，而且錢也已被交易所收去了。他不收購錢也歸你了。當然這個現貨是有嚴格質量標準的。我們外行人士當然搞不懂他們這些。只能是理論上這么說。一般是生產廠家或者批發商可以利用這個套利。

❻ 一道關於外匯期貨套利的題目（在線等）

一般套利的利率應該採用銀行的貸款利率
期貨的理論價格應該是 100萬*（1+美元利率）*0.6259
實際價格為100萬*0.6342

兩價相比之差 就是套利的空間
當然還需要計算相應的手續費 和 市場沖擊成本

❼ 以下關於套利策略的描述哪些是正確的

目前套利策略在財經方面的股指期貨、股票和基金方面應用特別廣泛。目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和統計策略。跨期套利策略的基本原理是在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的股指期貨合約間的套利活動。同時交易的不同交割月合約均基於同一標的指數，一般來說，不同交割日的期貨合約間應該存在一個較為穩定的價差關系。受各種因素的影響，當不同期限合約之間的價差出現異常變化時，就會產生跨期套利機會，即買入相對被低估的合約，同時賣出被高估的合約實現跨期套利

❽ 期貨操作中，期現套利和套保的聯系和區別

一，動機不一樣，套利是投機，套保是保值。
二，持有頭寸不一樣。投機是雙邊的頭寸合約，套保是持有與手中現貨相反的合約，屬於單邊合約。

❾ 什麼是外匯期貨套利交易

外匯期貨套利交易是指交易者同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，此後一段時間再將其手中合約同時對沖，從兩種合約相對的價格變動中獲利的交易行為。

❿ 關於外匯期貨蝶式套利問題

問題1：圖片豎著的，脖子痛沒仔細看
問題2:10應該是期貨合約的點值。也就是在該合約中，1個點的點值是10美元