外匯期貨無風險套利計算步驟

A. 股指期貨無風險套利計算方法

首先，期貨作為套期保值的工具，對風險有一定的對沖作用，但是，並不意味著會有無風險套利的絕對機會。套期保值在本質上是鎖定成本（或者說是虧損預期），本例鎖定的最大虧損就是100點。
以你的例子來說，不考慮交易手續費的情況下：1）當前指數3000點，下月合約3100點，買進和期貨合約同值的現貨，同時賣出合約，到下月交割點數x點（x>0)，則收益=現貨盈利+股指期貨盈利=(x-3000)+(3100-x)=100點.這種情況下，賣出合約實際是對期初3000點指數會出現下跌的預期的一種套期保值.
2)當前指數3000 ，下月合約3100，賣出和期貨合約同值的現貨，同時買合約，到下月交割x點（x>0)，則收益=（3000-x）+（x-3100）=-100點。這種情況下，買進合約實際是對期初3000點指數會出現上升的預期的一種套期保值.
而在我國，目前還不能賣空股票，所以上面的第二種情況實際上難以操作的。

B. 如何計算外匯套利，方法

外匯套利的方式有很多種 ，常見的有對沖套息，三角套利，贈金套利，延時套利，跳空套利等多種方式，任何一種套利方式其實都不難，原理都很簡單，就看你是否用心善於發現細節。
例如：套息套利就是買入高息貨幣而賣出低息貨幣，來賺取平台之間的隔夜利息差。是不是很簡單，但是需要的本金相對比較大，盈利卻是非常穩定的。
所謂三角套利，就是一種引入三種貨幣的套利手段。它利用三種外匯對合理交叉價格的暫時性偏離來實現套利。理論上，如果我們擁有很低延遲的下單平台，並且可以獲得較低的買賣價差（，那麼我們有機會實現無風險套利。
贈金套利就更簡單了，找AB有贈金的兩平台，例如在A平台入金10000美金+15%贈金會有11500美金，B平台入金10000美金+15%贈金有11500美金，A平台做多，B平台做空，行情如果上漲，A平台資金變成23000，B平台虧至0， 23000－本金20000－平台贈金1500＝1500利潤，除掉手續費有1000左右利潤。
相對於以上的套利方式延時套利就相對技術含量更高一些了。但是收益相比也是更暴力，它是利用各平台實力差尋找套利機會，簡單說就是AB平台的網路延時來來進行套利，但這種機會平時並不多見，需要專業的軟體來配合盯盤。
跳空套利，這種方法是運用周末停盤，周一有可能跳空的原理，交易者會在周五臨近停盤的時間段，在平台重倉下單，也就是在現價上方重倉多單，在現價下放重倉空單，設好止損位，然後周一開盤行情跳空之後，直接翻幾倍獲利出金，這種方法最好不要在一個賬戶進行交易，（原因你懂的）最好是分兩個賬戶操作。而且最好選在有重大行情公布的周末進行。

C. 外匯套利交易交易的全過程

首先要選擇一個無隔夜利息的外匯交易平台，有些外匯公司遵從伊斯蘭里巴(Riba)禁令，因此無隔夜利息。

假設選用2008年1月20日的英鎊/日元(GBP/JPY，簡稱gj，當天的匯率英鎊/美元為1.9553)作為套利的貨幣對。gj在FXDD平台的買入持倉隔夜利息為25.62美元(1標准手所產生的利息，1標准手為10萬貨幣單位，十萬單位的gj根據當時的匯率相當於195530美元)，換算成百分比為：0.0131%。假設我們現在有兩萬美元，分成兩份，在兩個平台各使用1萬美元。

買入gj，倉位十分之一，由於使用的是100倍杠桿，因此相當於是持有10萬美元的倉位。在Marketiva平台賣出gj，使用同樣的倉位，以便和前一平台對沖，使gj價格的波動不會對我們的資金造成盈虧。

十分之一的倉位大概可以承受一個月的波動而不會爆倉，兩個平台的資金可以有充足的時間流轉，根據波動情況將盈利的帳戶的錢轉到虧損的帳戶，使兩邊的帳戶一直保持充足的保證金，保證持倉不會被爆倉。

為了防止因為短期波動過大使賬戶爆倉而造成的可能損失，我們將設置止盈單，使當一個帳戶爆倉的時候，另外一個賬戶剛好止盈。這樣即使有一個帳戶被爆倉，匯率波動造成的盈虧仍為0。

D. 外匯期貨的計算（簡單題）

第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500

E. 炒外匯如何進行無風險套利

套利需要注意的挺多 所謂無風險套利只不過是一個理想概念

F. 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）

G. 怎麼做無風險套利，能舉例說明嗎

無風險套利主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息。在外匯交易中，套息交易利用了這樣一個基本的經濟原理—在供給和需求這一經濟法則的驅動下，資金會不斷地在不同的市場流人和流出。提供最高投資回報的市場，通常能吸引最多的資本。

例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠期匯率比即期匯率低4%時，可以10%利率借入美元，經外匯市場兌換為人民幣，投資於我國，同時賣出遠期人民幣，則可無風險凈賺1%的差額。

真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。它是有一個爆發性的波動機會，但是時間、價格不好確定。

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無風險套利的本質

目前市場上流行的幾種套利交易，其實本質上都是屬於套息交易。無風險套利是一種金融工具，是指把貨幣投資於一組外匯中，規定遠期匯率，取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高於國內存款利率的收益。也就是套利的同時進行保值，鎖定了匯率。

由於套利的根源在於不同資產或同一資產在不同時空下的定價失衡，供求規律的基本原則決定著，價值低估者會因大規模的購入而價格上升，價值高估者會因大規模的拋售而價格下跌，最終二者達成平衡。當然，這種平衡並非絕對價格上的一致，而是在考慮到交易成本之後失去套利吸引力的一種相對價格。

H. 有誰知道如何計算外匯中的三角套利套利公式是什麼(將套利公式和原理解釋得越清楚獎勵分數越高)

在探討這個三角套匯時我們先引入一個概念:交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣價格.例如某個市場上美元/日元=120,美圓/港幣=7.80.假定某個市場交叉匯率港幣/日圓=16(因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的(有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合),正因為這樣才存在著三角套利可能性)在上面這種情況下我們可以進行以下操作進行三角套利:假設你有1000美圓,如果你先把美圓兌換成港幣1000*7.80=7800,再通過交叉匯率兌換成日圓7800*16=124800.你得到的是124800日圓, 但如果你把美圓直接兌換日圓你只能得到1000*120=120000.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到4800日圓.下面是三角套利操作步驟: 1.用1000美圓購買7800港幣2.按照交叉匯率用7800港幣購買124800日圓3.用124800購進美圓1040美圓4.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設美國的某個企業要投資日本1000萬美圓,那它可能就會利用這種方式進行.當然任何跨國資本流動操作手法都是組合性和多渠道.因為任何套利活動都存在很大風險.