外匯期貨空賣案例

Ⅰ 外匯期貨空頭套期保值

舉個例子，為了便於計算，我把數據設計的誇張點
比方說現在歐元兌美元是1：4，1歐元換4美元
也就是說，之前這個投資者用200萬美元換成50萬歐元
銀行歐元利息是一個月100%單利，50萬歐元存入銀行後3個月後變成200萬歐元
加入3各月後，歐元貶值了，1美元翻過了可以換2歐元。
那麼，3個月後，這個投資者把得來的200萬歐元換回美元，只能得到100萬美元，由於歐元兌美元貶值了，導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損，這個投資者做了空頭套期保值。
由於存銀行歐元利率是100%高於美元的10%，所以採取這種投資方式。
就是，在期貨市場上，以4的報價賣出歐元合約，總價值為800萬美元（不是保證金哦），3個月後，歐元貶值到了0.5，這個時候，買入歐元合約平倉，平倉收入為（4-0.5）/4*800=700萬美元
期貨市場上收入700萬美元，而由於匯率變化，導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損，與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵，總收益為600萬美元，從而由於匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入，100%的月單利收入，3個月後總收益為600萬美元，效果一樣。

Ⅱ 股票期貨外匯等市場里賣空是如何影響到價格的這個問題很關鍵又好像沒那麼簡單，請有研究的朋友來指點下

價格是受供需影響的，市場上賣的人多，價格就下跌。市場上買的人多，價格就上漲。
本質就是這樣簡單。事實過程會有各種干擾因素，讓人獲得錯誤的信息。

Ⅲ 有哪些比較知名的外匯期貨投機的案例呢

你可以看下李佛摩爾的人生，他就是靠期貨發家然後在傾家盪產然後在發家的人，多次的人生起伏，比電影還精彩。

Ⅳ 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。

Ⅳ 非法買賣外匯罪判罰案例

網路搜索下還是很多的，前一個月還有一個新聞是一個工匠專門做舊外幣清洗、修復工作的，幾個親戚從境外收來殘、舊、臟的外匯，在境內加工再轉移出境流通，幾年間獲利幾百萬，後來被發現，判刑，其中之一就是非法買賣外匯罪，判了好像是6年吧

Ⅵ 誰能解釋清楚外匯套期保值，最好有案例

外匯套期保值交易是以商品或資本的實物交易為基礎，進行與商品或實物交易中的貨幣流向相反，金額、期限、幣種相同的外幣交易。但是進行套期保值與避免風險並不是一個等同的概念，套期保值包含了有目的的去承擔與其需要保值的實物成完全負相關的另一風險。
經典案例分析：
日本豐田汽車公司向美國出口銷售1000輛小汽車，三月份簽定了半年交貨付款的合同，金額是1000萬美元。
三月份美元兌日圓外匯牌價是1：108.00 九月份外匯牌價是1：107.00
解析：如果按三月份外匯牌價，日本豐田公司可收回：1000*108=108000萬日圓
但到九月份付款時則只能收回：1000*107=107000萬日圓
預計損失：108000-107000=1000萬日圓
然而，豐田公司用十萬美元在匯市做了套期保值具體如下：（忽略利息及手續費）
豐田公司在三月份合同簽定之日起即在外匯市場上以
USD/JPY=1：108.00的匯價賣出100手外匯合約（沽出美元兌日圓）
並於九月份汽車交貨付款日，按當時市場匯價買進平倉。
平倉價為1：107.00，則：
（108.00-107.00）/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圓為1000萬元
結果：
現貨貿易中：由於匯率波動使企業損失1000萬日圓
外匯市場中： 企業套期保值獲利1000萬日圓
盈虧相抵成功規避了貿易上的市場風險，套期保值成功

Ⅶ 期貨做多做空無法理解，請實例講解期貨做多做空。

期貨做空是指預期未來行情下跌，將手中股票按價格賣出，待行情跌後買進，獲利差價利潤。
做多指的是多倉，也可以叫利多，買入某種貨幣，看漲。做空指的是賣倉，也可以叫利空，賣出某種貨幣，看跌。也有人叫做多、做空為多頭和空頭。
期貨實行的是保證金機制，交易的是商品的標准合約而不是商品本身。所以期貨中只需有一定的保證金就可以根據需要直接買賣商品的合約。而做空就是在預計商品價格要走低的情況下，直接賣出商品合約的操作。因為我們賣出的是未來特定時間交割的商品合約，所以只要在到期日之前履約即可，賣出時手中不必有相應的合約。履約的手段分為對沖和交割，對沖即買入等量的合約平倉，交割則是拿出符合標準的實物商品。

Ⅷ 請舉實例介紹期貨中的賣空操作是怎樣的

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。

實際上，整個操作,您只需在2000點賣出（開倉）一手麥,在1800點買平（平倉）就可以了,非常方便.

期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

您明白了嗎？

Ⅸ 求一個外匯套期保值的一個案例。希望能將期貨市場合約價格的浮動，開始時合約的買入，中間保證金的變動，

打個比方如果是USD/CNY，價格6.1042，你覺得將來匯率會漲，就買入合約唄，但是因為中國人民幣還不能完全自由兌換，要實現你對匯率的判斷，可以用NDF來實現，但是NDF是遠期合約，不是期貨合約，靈活性較大，套保跟投機其實是一個原理，你現在持有的現貨是什麼，相應地做空機制就行。