外匯期貨的特殊案例

『壹』 期貨市場里，什麼是多頭什麼是空頭舉個特別易懂的例子

多頭是指買進待漲的多方，賺的是漲的錢
空頭是借貨先賣，待跌後補買還貨，賺的是跌的錢

『貳』 請問哪裡可以找到外匯 期貨 或者股票的經典案例

你到網路文庫搜索：外匯 期貨 或者股票的經典案例。就可以了。

『叄』 求一個關於外匯或者期貨的案例

案例：
某日外匯市場行情為：即期匯率 USD/CHF=1.4230/60
6個月掉期率 30/20
假定一瑞士公司以6%的年利率貸出100W美元，期限6個月。諾6個月後市場匯率變為：USD/CHF=1.3840/70，問：該瑞士公司不採取保值措施，6個月後收回貸款損失多少瑞士法郎?

該瑞士公司6個月後應收貸款本利和：100W*（1+6%*6/12）=103W美元。不採取保值措施，損失為：103W*（1.4230-1.3840）=4.02W瑞士法郎。

『肆』 有哪些比較知名的外匯期貨投機的案例呢

你可以看下李佛摩爾的人生，他就是靠期貨發家然後在傾家盪產然後在發家的人，多次的人生起伏，比電影還精彩。

『伍』 國際金融外匯期權案例

①GBP1=USD1.8540
看漲期權,高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權少支付250000*1.8540-461000=2500美元
② GBP1=USD1.8200
低於協議價格,放棄期權,直接從市場購買英鎊支付,共支付了美元
250000*1.8200+250000*0.02=460000
③GBP1=USD1.8400
高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權多支付461000-250000*1.8400=1000美元

『陸』 求一個外匯套期保值的一個案例。希望能將期貨市場合約價格的浮動，開始時合約的買入，中間保證金的變動，

打個比方如果是USD/CNY，價格6.1042，你覺得將來匯率會漲，就買入合約唄，但是因為中國人民幣還不能完全自由兌換，要實現你對匯率的判斷，可以用NDF來實現，但是NDF是遠期合約，不是期貨合約，靈活性較大，套保跟投機其實是一個原理，你現在持有的現貨是什麼，相應地做空機制就行。

『柒』 誰能解釋清楚外匯套期保值，最好有案例

外匯套期保值交易是以商品或資本的實物交易為基礎，進行與商品或實物交易中的貨幣流向相反，金額、期限、幣種相同的外幣交易。但是進行套期保值與避免風險並不是一個等同的概念，套期保值包含了有目的的去承擔與其需要保值的實物成完全負相關的另一風險。
經典案例分析：
日本豐田汽車公司向美國出口銷售1000輛小汽車，三月份簽定了半年交貨付款的合同，金額是1000萬美元。
三月份美元兌日圓外匯牌價是1：108.00 九月份外匯牌價是1：107.00
解析：如果按三月份外匯牌價，日本豐田公司可收回：1000*108=108000萬日圓
但到九月份付款時則只能收回：1000*107=107000萬日圓
預計損失：108000-107000=1000萬日圓
然而，豐田公司用十萬美元在匯市做了套期保值具體如下：（忽略利息及手續費）
豐田公司在三月份合同簽定之日起即在外匯市場上以
USD/JPY=1：108.00的匯價賣出100手外匯合約（沽出美元兌日圓）
並於九月份汽車交貨付款日，按當時市場匯價買進平倉。
平倉價為1：107.00，則：
（108.00-107.00）/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圓為1000萬元
結果：
現貨貿易中：由於匯率波動使企業損失1000萬日圓
外匯市場中： 企業套期保值獲利1000萬日圓
盈虧相抵成功規避了貿易上的市場風險，套期保值成功

『捌』 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。

『玖』 哪位大神知道有關外匯投機的著名案例，除了索羅斯還有其他的沒

83歲的「金融大鱷」索羅斯再次出手，這一次，他的目標不是英鎊，也不是東南亞貨幣，而是一向有避險天堂之稱的日元。 知情人士說，自去年11月以來，索羅斯基金在美國紐約、英國倫敦和 日本東京三面出擊，通過各種「掩飾」手段悄悄地增持衍生產品以達...

『拾』 期貨投機的案例

在期貨市場進行棉花賣出交割，如果滿足下列公式就可獲利：
期貨價格>現貨到庫購價＋交割費用＋增值稅＋資金佔用利息
根據以上分析，筆者以在徐州國家棉花儲備庫為交割庫進行交割為例，假定今年符合交割標準的標准等級的棉花收購價假設為A元/噸，目前的期貨價格為B元/噸，則費用為：
1.每噸交割費用=交易手續費＋交割手續費＋入庫費用＋配合公檢費＋倉儲費=6＋4＋15（汽車入庫費用）＋25＋18×2=86元；
註：以上入庫費用是以汽車入庫費用為基準的，實際中還有以下兩種標准：小包火車入庫費用28元/噸，大包火車入庫費用38元/噸。
棉花倉單入庫最遲在交割前一個月下旬，到交割完畢大約需1－2個月時間，故倉儲費暫時按2個月計。入庫費用因運輸工具和包裝不同而有所變化，因此汽車入庫每噸的交割費用為86元，小包火車99元，大包火車為109元。另外，由於運輸費用因運輸方式和里程不同而有所差別，望投資者在參與前以實際發生費用自行測算現貨到庫價。
2.交割1噸棉花資金佔用利息=現貨價格×月息×月數=A×0.487％×3=0.0146A元
3.交割1噸棉花期貨頭寸所佔用的資金利息=B×0.487％×3×0.25=0.00365B元
註：本利率是按照農發行短期貸款利息率計算的，月息0.487％。其中數字0.25主要是考慮到一般月份收取的保證金比例為10％，交割月為50％，折中後得到的。
4.每噸棉花增值稅=（賣出某月棉花結算價－棉花收購價）×13％/（1＋13％）
=（B－A）×13％/(1＋13％)
=0.115（B－A）元
註：由於期貨棉花價格在臨近交割月通常會向現貨價回歸，但又高於現貨價，故結算價以B計算，實際結算價以當月結算為准。
每噸棉花交割總成本C=每噸交割費＋每噸棉花資金佔用利息＋每噸棉花增值稅
=86＋0.0146A＋0.00365B＋0.115（B－A）
我們以在徐州庫交割為例，徐州周邊地區到庫價為11500元/噸、期貨賣出價格假定12500元/噸，則每噸棉花的交割總成本：
C=86＋0.0146＊11500＋0.00365＊12500＋0.115＊(12500－11500)
=86＋167.9＋45.6＋115=414.5元/噸
利潤：B－A－C=B－A－〔86＋1.46A＋0.365B＋0.115（B－A）〕元/噸
註：（1）以上是以汽車入庫測算的利潤，如果以小包火車入庫費用測算則利潤要多減去小包火車入庫與汽車入庫費用差，如果以大包火車入庫費用測算則利潤要多減去大包火車入庫與汽車入庫費用差。
（2）以上是以標准等級GB1103－1999規定的328B級國產鋸齒細絨白棉來進行測算的。
（3）由於目前農發行禁止使用其貸款的涉棉企業進入期貨市場，故利用自有資金收購現貨的企業可忽略現貨資金佔用利息，其每噸交割總成本為：86＋45.6＋115=246.6元。
由於期現套作具有操作性強、風險小且利潤在操作前基本可以確定的特點，因此備受棉花現貨企業青睞。這次在11月合約上公司客戶參與棉花交割600多噸，基本上均在14000元的價位拋出，而他們交割的棉花多是由自已的軋花廠生產，費用低，加上運費，到達交割倉庫的車板價只有11300元/噸，因此贏利非常豐厚。