外匯期貨合約數量計算
㈠ 求助: 外匯期貨。計算問題。。。。。
幫你算了有金幣不
㈡ 計算買賣期貨合約數的公式
當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。
㈢ 外匯標准合約如何計算
國際外匯市場規定，一個外匯標准合約標的物價值是10萬美金基礎貨幣，100倍杠桿的情況下，需要保證金1000美金。交易貴金屬黃金，一個標准合約是指交易100盎司，交易白銀是指5000盎司，交易原油是指1000桶。都代表，一個標准合約。那麼，環球金匯小編給大家介紹一下外匯標准合約如何計算。
外匯交易中的標准合約數，就是交易量本身，是買/賣貨幣的量，合約單位就是交易外匯數量的計算單位。而手數也是一種交易量的計算方法。外匯中，1標准手為10萬(100,000)的合約量，也叫100K。
如果選擇合約單位為10K, 也就是指它每筆單的最小交易份額是10,000個基準貨幣；如果選擇合約單位為0.1K, 也就是指它每筆單的最小交易份額是100個基準貨幣。
合約單位是指交易1手外匯合約中所買賣的數量。1手外匯合約的合約單位是100K基準貨幣。例如：1手歐元/美元的合約單位為100000歐元，1手英鎊/日元的合約單位為100000英鎊。國際通行使用「K」作為 1000美圓 「千美圓」 來表示交易合約的總資金量。
比如:100K合約帳戶，就是100個「千美圓」，既 100,000 十萬美圓帳戶這種100K帳戶，也叫做「標准帳戶」。10K合約帳戶，就是10個「千美圓」，既 10,000 一萬美圓帳戶這種10K帳戶，也叫做「迷你」帳戶 ，MINI 帳戶有一種叫做「專業帳戶」 是250K的，也就是說資金量為25萬美圓
有些公司還設立了一些「中間」帳戶，比如 50K 帳戶那就是說他介乎於標准和迷你帳戶之間。
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㈣ 期貨合約數量如何規定，有限制嗎
期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約，期貨價格則是通過公開競價而達成的。 一般期貨合約規定的標准化條款有以下內容：
（1）標准化的數量和數量單位。如上海期貨交易所規定每張銅合約單位為5噸。每個合約單位稱之為1手。
（2）標准化的商品質量等級。在期貨交易過程中，交易雙方就毋需再就商品的質量進行協商，這就大大方便了交易者。
（3）標准化的交割地點。期貨交易所在期貨合約中為期貨交易的實物交割確定經交易所注冊的統一的交割倉庫，以保證雙方交割順利進行。
（4）標准化的交割期和交割程序。期貨合約具有不同的交割月份，交易者可自行選擇，一旦選定之後，在交割月份到來之時如仍未對沖掉手中合約，就要按交易所規定的交割程序進行實物交割。
（5）交易者統一遵守的交易報價單位、每天最大價格波動限制、交易時間、交易所名稱等等。
期貨交易是投資者交納5%-10%的保證金後，在期貨交易所內買賣各種商品標准化合約的交易方式。一般的投資者可以通過低買高賣或高賣低買的方式獲取贏利。
㈤ 外匯中的合約數與手數是什麼意思
外匯合約單位也叫作外匯合約數，簡單點說就是指交易者做單的交易量，即買/賣貨幣的數量。大家都知道外匯交易中的交易數量一般是用手數表示的，手數可以和外匯合約單位進行換算，10萬的合約單位就是一標准手，也叫作100K。
如果交易者的合約單位為10K，那麼最小交易份額為10000個基準貨幣。而外匯交易中的最小交易手數為0.01標准手，用合約單位表示為0.01k。即外匯交易中每筆最小的交易份額為100個基準貨幣。
除了外匯貨幣對以外，黃金、原油等也是有合約單位的，不過與外匯貨幣對的計算方式不同。一個標准合約的黃金代表的是交易100盎司黃金，交易原油的話一個標准合約代表的是1000桶。
㈥ 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
㈦ 期貨市場上每種期貨合約的數量是怎麼確定的
上市的只是品種，具體數量是交易者參與形成的。
㈧ 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，
現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整
㈨ 外匯期貨的計算題。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.
之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。
㈩ 外匯期貨計算
客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。