國債期貨matlab
『壹』 如何系統地學習量化交易
首先，我對這個問題是完全不知道怎麼回答，為此，我專門去請教了我的老師。
我理解很難有一個定量交易的所謂的系統學習過程，定量的只是手段，交易邏輯是多樣的，你可以通過形態描述，追蹤市場方法，如不合理的降價，也可以把天體物理、小波分析、神經網路等復雜模型應用其中，你可以做的是K線結構上的策略，也可以做日線或每500毫秒數據進行決策的策略。所有的一切目的就是為了獲利，所謂量化和程序化只是實現這一目的的手段。
一個strategist需要思考策略的思維框架，實現方式，而developer則是側重了前後端介面，輸入輸出，界面設置，風控機制，平台拼接等等很多很多方面。其實很不相同吧。
『貳』 陳松男的現任職務
中量金融工程研究中心首席顧問（上海中量投資管理公司）
上海高級金融學院教授(上海交大)
寶華綜合經濟研究院董事
台灣金融工程師學會榮譽理事長(原創會理事長)
台灣合格證券分析師
經歷：
台灣國立政治大學金融系講座教授
上海復旦大學客座教授
政大商學院財務工程研究中心主任﹝曾任美國馬里蘭大學財務金融博士研究所主任七年﹞
1. 新商品開發規劃小組召集人（承辦單位：台灣期交所 主管機關：台灣證期會）。
2. 提供多家綜合券商及期貨商有關衍生性商品、財務工程、投資組合及資產配置專題、風險管理、財務管理等顧問及專業訓練服務。
3. 曾任國立政治大學金融系所主任。
4. 擁有15年教育美國MBA及EMBA（經理MBA班）的豐富教學經驗，是國內少數具有最豐富教育國際水平MBA及EMBA的教授。
5. 被列為中央通訊社世界年鑒「名人錄」之內。
6. 列名為」International Who』s Who of Professionals」,國際著名專業人士。
7. 被列名為對美國財務金融學術研究著作最有貢獻的前一百名之一（刊登於美國財務管理季刊、1988秋季；只有三位華人教授列名）。
8. 擔任多種美國財務金融學術期刊副編輯。
9. 在美國財務金融學術期刊與商業期刊發表有關財務經濟、國際金融、投資與風險管理等研究報告，達六十多篇。其中發表於國科會論文質量評鑒為頂級期刊(A+)8篇(SSCI)，A級期刊8篇(SSCI)，A-級期刊13篇(SSCI)，B+級3篇(SSCI)，B級14篇，TSSCI 5篇，其他國際refereed journals 17篇。頂級期刊包括Journal of Finance
(2篇), JFQA(4篇), Management Sciences(2篇), Journal of Derivatives(4篇)。
10. 指導「MBA股票投資基金」實務操作課程。初期基金資本額美金十萬元，由馬大管理學院提供，MBA學生實務操作股票基本面分析，並進行投資組合操作（1982～1985）。
11. 馬里蘭大學財務經理培訓教授與中國生產力中心財務管理培訓教授。
12. 美國馬里蘭大學管理學院教授評審委員會主席。
13. 榮獲馬里蘭大學教學優等獎七次及擔任馬里蘭大學博士評議委員。
14. 參與央行「發展亞太金融中心」咨詢工作。
15. 金融人員研究訓練中心及台北金融研究發展基金會培訓。
16. 國立中山大學財務管理研究所客座教授及上海復旦大學管理學院客座教授。
17. 多次應邀至北京商業組織、商業經濟部、清華大學、北京大學、上海復旦大學、上海管理科學會、上海國債期貨研究所及中國企業兼並與收購高級研討會主持數場財務管理、企業購並與投資風險等主題講學。
18. 榮獲美國財務管理學會膺選為FMA榮譽社之會員。
19. 名列喬治亞大學教務長傑出人士。
20. 參與馬里蘭大學「專門研究委員會」評估與監督大學生、碩士、博士課程規劃是否符合學術標准與政策性要求的組織。
21. 已出版的書籍著作：
1) Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Volume 1 and 2, JAI Press Inc. （With C.F. Lee）
2) 國際金融市場（新陸書局）
3) 選擇權與期貨（新陸書局）
4) 財務經濟學（華泰書局）
5) 結構型金融商品之設計及創新(一)(新陸書局)
6) 結構型金融商品之設計及創新(二)(新陸書局)
7) 選擇權投資交易策略（華泰書局）
8) 金融工程學(三)版：金融商品創新，選擇權理論（新陸書局）
9) 基礎選擇權與期貨
10) 利率金融工程學(新陸書局)
11) 初階金融工程學與Matlab、C++ 電算應用(新陸書局)
12) 信用連結商品個案之分析與評價(新陸書局)
13) 金融數學與隨機微積分（新陸書局）
14) 投資組織者與資產配置策略（新陸書局）
15) 固定收益證券與衍生產品(新陸書局)
『叄』 精通MATLAB金融計算的目錄 MATLAB金融
5.1 瑞士再保險公司的案例 66
5.2 金融工具箱 67
5.2.1 主要功能 68
5.2.2 體系結構 68
5.2.3 主要函數 69
5.2.4 GUI工具 70
5.3 金融衍生品工具箱 71
5.3.1 主要功能 71
5.3.2 體系結構 72
5.3.3 主要函數 73
5.3.4 GUI工具 73
5.4 固定收益工具箱 75
5.4.1 主要功能 75
5.4.2 體系結構 75
5.4.3 主要函數 76
5.5 本章小結 77 6.1 日期和貨幣數據處理 78
6.1.1 日期數據格式 78
6.1.2 日期型數據處理函數 79
6.1.3 非交易日數據 87
6.1.4 貨幣格式轉換 88
6.2 MATLAB圖表操作 89
6.2.1 圖表窗口的創建 89
6.2.2 圖表數據的保存和載入 90
6.2.3 圖表窗口的坐標 92
6.3 線型圖的含義和繪制 94
6.3.1 線型圖的含義 94
6.3.2 線型圖函數 95
6.4 燭型圖 96
6.4.1 燭型圖的含義 96
6.4.2 燭型圖函數 97
6.5 移動平均線 98
6.5.1 移動平均線的含義 98
6.5.2 移動平均線的計算 98
6.6 布林帶 99
6.6.1 布林帶的計算 100
6.6.2 布林帶的函數 102
6.7 動態數據獲取 103
6.7.1 創建定時器 103
6.7.2 Callback函數的參數 106
6.7.3 定時器使用實例 107
6.8 本章小結 110 7.1 債券的基本概念 111
7.1.1 現金流的時間價值 111
7.1.2 現值和終值的計算 112
7.1.3 債券報價方式 114
7.1.4 報價和交割價 115
7.2 基本固定收益工具和利率 116
7.2.1 基本固定收益工具 116
7.2.2 利率的計量 116
7.3 日期計量的SIA標准 117
7.3.1 中長期國債的定價 118
7.3.2 市政債券的定價 120
7.3.3 大額存單國庫券的定價 121
7.4 固定收益證券的屬性 121
7.4.1 固定收益證券數據的屬性 121
7.4.2 收益率計算 122
7.4.3 價格計算 128
7.4.4 敏感性分析 137
7.5 固定收益證券的數據管理 140
7.5.1 Instrument型數據 140
7.5.2 Excel數據的讀寫 146
7.5.3 其他格式數據的讀寫 149
7.6 本章小結 151 8.1 利率期限結構計算 152
8.1.1 利息債券收益率 152
8.1.2 構建收益率曲線 152
8.1.3 Bootstrapping演算法 154
8.1.4 利率期限結構計算函數 157
8.1.5 遠期利率計算 158
8.1.6 期限結構曲線插值 162
8.2 基於利率期限結構
8.2 定價技術 163
8.2.1 利率期限結構的表示 163
8.2.2 債券定價技術 166
8.2.3 現金流定價技術 167
8.2.4 互換定價技術 169
8.2.5 產品定價函數及敏感性
8.2.5 分析函數 171
8.2.6 Instrument型數據的構建 172
8.3 利率模型 175
8.3.1 利率模型分類 175
8.3.2 HL模型 175
8.3.3 變方差HL模型 179
8.3.4 HL模型意義 185
8.4 BDT模型 186
8.4.1 BDT模型的構建 186
8.4.2 BDT模型的實現 189
8.5 HW和BK模型 190
8.5.1 三叉樹的基本形態 191
8.5.2 HW模型的構建 191
8.5.3 HW模型的Q參數 196
8.5.4 BK模型簡介 197
8.5.5 HW和BK模型的實現 198
8.6 HJM模型 200
8.6.1 HJM模型簡介 200
8.6.2 HJM模型的實現 200
8.7 利率模型定價 202
8.7.1 利率模型的輸入變數 202
8.7.2 產品的定價 204
8.8 本章小結 208 9.1 無套利和Black-Scholes方程 209
9.1.1 單步二叉樹模型 209
9.1.2 風險中性定價 210
9.1.3 套利的數學模型 211
9.1.4 Black-Scholes模型假設 211
9.1.5 Black-Scholes方程 212
9.2 歐式期權的影響因素 214
9.2.1 歐式期權定價函數 214
9.2.2 歐式期權的希臘字母 215
9.3 歐式期權的風險度量 217
9.3.1 歐式期權希臘字母函數 217
9.3.2 期貨期權定價函數 219
9.3.3 隱含波動率計算 220
9.4 期權價格的數值求解 221
9.4.1 多期二叉樹模型 221
9.4.2 CRR模型 223
9.4.3 EQP模型 224
9.4.4 ITT模型 225
9.5 MATLAB中的CRR模型 225
9.5.1 資產價格二叉樹 225
9.5.2 定價函數 228
9.5.3 其他定價函數 231
9.5.4 希臘字母計算 232
9.6 MATLAB中的EQP模型 232
9.6.1 資產價格二叉樹 233
9.6.2 二叉樹的等價式 235
9.6.3 定價函數 237
9.6.4 其他定價函數 239
9.7 有限差分法定價 239
9.7.1 有限差分法簡介 239
9.7.2 自變數的離散化 240
9.7.3 隱式差分解法 241
9.7.4 方程的邊界條件 242
9.8 本章小結 244 10.1 投資組合基礎概念 245
10.1.1 價格序列和收益率
10.1.1 序列間的相互轉換 245
10.1.2 方差、協方差與相關系數 248
10.1.3 線性規劃問題的提出和
10.1.3 標准化 250
10.2 資產組合風險-收益計算 251
10.2.1 資產組合的收益率和
10.2.1 方差 251
10.2.2 收益率和標准差的計算 251
10.2.3 VaR的計算 253
10.3 資產組合有效前沿 254
10.3.1 資產有效前沿概念 254
10.3.2 簡單約束條件下的資產
10.3.2 組合有效前沿 255
10.3.3 復雜約束條件下的
10.3.3 資產組合有效前沿 258
10.3.4 隨機模擬法確定資產
10.3.3 組合有效前沿 260
10.4 資產配置 262
10.4.1 資產配置問題概述 262
10.4.2 資產配置問題求解 263
10.5 本章小結 264 11.1 普通香草期權 265
11.2 執行條件不同的奇異期權 265
11.2.1 百慕大期權 266
11.2.2 復合期權 266
11.3 Shout Options 267
11.3.1 Shout Options簡介 267
11.3.2 Shout Options估值 268
11.3.3 Shout Options定價程序 269
11.4 亞式期權 271
11.4.1 亞式期權簡介和分類 271
11.4.2 亞式期權的解 272
11.5 亞式期權數值解法 274
11.5.1 二叉樹的路徑函數 275
11.5.2 平均價格的確定 276
11.5.3 回溯法計算期權價格 276
11.5.4 定價實例 277
11.5.5 亞式期權定價程序 279
11.6 回望期權 281
11.6.1 回望期權簡介 281
11.6.2 定價的二叉樹方法 283
11.6.3 回望期權定價程序 287
11.7 障礙期權 288
11.7.1 障礙期權簡介 288
11.7.2 障礙期權定價實例及程序 290
11.8 二值期權 292
11.8.1 二值期權簡介 292
11.8.2 二值期權定價程序 293
11.9 基於多資產的期權 294
11.9.1 蒙特卡羅模擬 294
11.9.2 相關隨機變數的路徑
11.9.2 生成和Cholesky分解 298
11.9.3 價差期權 299
11.9.4 彩虹期權 301
11.10 本章小結 302
『肆』 如何系統地學習量化交易
我研究量化也有一年了，目前的期貨賬戶正是實現了程序化。
在我看來。研究量化，重點不在編程，而在思維。
其實不管是博易、文華、tb、金字塔。他們的編程都是很簡單的。很容易實現。重要的是那些期貨交易的思維。