假定還有45天到期的美國短期國債期貨報價
① 有關美國短期國債期貨的最小變動價位的問題
這是三個月的短期國債 3指的是3個月 3/12 指的是三個月除以12個月 就是三個月的報價
要不不乘以月份除以12的話 就相當於一年了
② 求解國際金融的計算,美國短期國庫券期貨合約面值100萬美元,期限3個月,當該期國庫券的收益率是5.
100-100*0.055*0.25=98.625萬
③ 【高分】利率遠期或期貨套利具體是如何操作的
試解:
1:隱含的遠期利率:由於短期國債利率較低,45天的低於135天的,因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天,期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2:135天的國債收益減去45天的國債收益,除以中間間隔的90天,就是期間隱含的遠期利率:
(135*10.5-45*10)/90=10.75%
3:由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%,因此可以採取如下操作套利:
賣出45天到期的國債期貨,90天後交割,隱含利率為10.6%,此為成本。
賣出135天到期的短期國債,90天後就成為45天後到期的短期國債,買入,隱含收益10.75%
其差額為純收益。
④ 假定90天期國債期貨的年利率為10%,140天期國債期貨的年利率為10.25%,50天後交割的面值
《建築結構荷載規范》查詢風壓的那個表中 R=10,50,10..辭屌絲的
⑤ 短期國庫券期貨的各個價格代表什麼意思。
這個細說,比較麻煩,我建議你去看一下期貨市場教程第八章利率期貨,裡面有很詳細的解釋
⑥ 如何用國債期貨計算遠期利率
試解:
1:隱含的遠期利率:由於短期國債利率較低,45天的低於135天的,因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天,期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2:135天的國債收益減去45天的國債收益,除以中間間隔的90天,就是期間隱含的遠期利率:
(135*10.5-45*10)/90=10.75%
3:由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%,因此可以採取如下操作套利:
賣出45天到期的國債期貨,90天後交割,隱含利率為10.6%,此為成本。
賣出135天到期的短期國債,90天後就成為45天後到期的短期國債,買入,隱含收益10.75%
其差額為純收益。
⑦ 芝加哥商業交易所13周美國短期國債期貨報價為93.58,成交價格為多少請給出計算過程答案是983950
好像有點晚啊,但是現在給出答案不晚吧!同學,當成交指數是93.58,則年體現率是100-93.58=6.42%,因為是13周的短期國債期貨,則3個月的貼現率是6.42%/4=1.605%,故而成交價格是1000000*(1-1.605%)=983950,希望對你有用!
⑧ 美國國債期貨1'120與0'300怎樣計算價差
這個交易軟體就可以直接結算的啊
⑨ 假設面值1000000美元的3個月期國債期貨,成交價為96.4 年貼現率為為3.6%。怎麼計算的
要知道美國國債期貨的報價就是(1-年貼現率)*100,所以直接100減96.4就得到了
⑩ 假設10年美國國債期貨合約報價為126-175或126′175,那麼該合約價值多少美元
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元,30年期國債期貨的最小變動價位為1/32,5年、10年期的國債最小變動價位為1/32的1/2,CBOT中長期國債期貨報價是按每張債券100元面值進行報價,格式為「XX—XX」,「—」號前面的數字代表整數部分,後面的數字代表多少個1/32。其中,由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32的1/2,所以「—」後面有出現3位數的可能。
故此該合約價值=10萬美元*(126+17.5/32)/100=126546.88美元