關於中長期國債期貨

㈠ 中長期國債期貨報價方式

中長期國債屬附息票債券，屬支付已知現金收益的證券，但是在美國國債期貨市場中，中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性，使得前述公式的運用較為復雜。
中長期國債期貨的報價：長期國債期貨的報價與現貨一樣，以美元和32分之一美元報出，所報價格是100美元面值債券的價格，由於合約規模為面值10萬美元，因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90，781.25美元。

㈡ 中期國債期貨合約有效期多少年的任何國債都可以進行交易

國債期貨是以五年期的國債作為基礎標的，合約到期時採用實物交割方式，可交割債券為在最後交割日剩餘期限4-7年(不含7年)的固定利息國債。

㈢ 中國是哪年開始發行國債期貨的

你好，我國5年期國債期貨是2013年9月6日開始上市交易的；10年期國債是2015年3月20日上市交易的。

㈣ 中長期國債期貨價格的影響因素是什麼

ABCD
A和C涉及到隱含期權，這就包括交割債券的選擇權和交割時機的選擇權。
B和D本身也有關系，因為可交割債券存在最便宜可交割債券，如果最便宜可交割債券的價格影響或者存量變化，如大筆交易導致現有最便宜可交割債券不足交割而需要使用其他可交割債券。

㈤ 中長期國債期貨的最初保證金是多少

現在期貨公司公布的一般收2%

㈥ 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

㈦ 請教一下一個關於國債期貨基本常識，謝謝

安字面含義理解即可.國債是一國的政府發行的債券,投資的違約風險是比較小的\而國債發行的票面利率常常是申明約定的,屬於固定利率,此兩點決定了國債的價格的投資群體相對比較穩定(基本上以風險厭惡型的大型機構\大戶為主),價格自然波動不大

㈧ 一般而言，投資者對中長期國債期貨的多頭頭寸套期保值，則很可能要( )。

C
答案解析：
[解析]
投資者持有中長期國債期貨的多頭，為了防止將來價格下跌的風險，需進行空頭套期保值。

㈨ 中長期國債期貨報價 為什麼除以32

你管它是什麼原因呢，知道是32進位制就行

㈩ 國債期貨入門之中長期國債期貨定價方法有哪些

參考別人的，希望對你有幫助。

中長期國債屬附息票債券,屬支付已知現金收益的證券,但是在美國國債期貨市場中,中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的運用較為復雜.下面我們以美國芝加哥交易所的長期國債期貨為例來說明其定價問題,其結論也適用於中期國債期貨.
中長期國債期貨的報價
長期國債期貨的報價與現貨一樣,以美元和32分之一美元報出,所報價格是100美元面值債券的價格,由於合約規模為面值10萬美元,因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90,781.25美元.