國債期貨套期保值比率例題

『壹』 機構投資者運用國債期貨進行套期保值，首先要確定的是套期保值比率，其次是風險敞口。為什麼錯

以空頭套期保值為例，投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
感覺不需要知道您說得套期保值比率和風險敞口，也可以實現保值的目的唉。現在很多人做恆指，風險較小，還有期權，不需要操很多心。【網路：six one seven five five nine six there five
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『貳』 怎樣計算套期保值率

套期保值比率:

套期保值比率是指為了規避固定收益債券現貨市場風險，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總價值與所保值的現貨合同總價值之間的比率。確定合適的套期保值比率是減少交叉套期保值風險，達到最佳套期保值效果的關鍵。

計算公式：

『叄』 誰能給個股指期貨套期保值的例題啊！

要不LZ參考一下這個？股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300股指期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票組合實施空頭套期保值。假設11月29日IF0703滬深300股指期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））IF0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時IF0703滬深300股指期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.1萬元，正好彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將正好抵消在股票市場的盈利。需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。

『肆』 國債期貨資產組合、債券、國債期貨套期保值

131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准確率應該能保證

『伍』 1.久期中性法計算套期保值比例的公式是什麼

選ABC，選貢A可以使得債券組合久期降低，可以減少利率升對債券組合的影響；選項B由於債券融資的籌資人實際上是在未來某一時間發行債券，而發行債券也可以理解為賣出債券，進行套期保值當然也是要賣出國債期貨；選項C實際上與選項B理由類似，資金借方也相當於是資金籌資人；選項D實際上是與選項B相反，利率上升可以在未來以更低的價格購入債券，根本沒有必要賣出國債期貨來進行套期保值。

『陸』 套期保值比率的公式

套期保值比率H=
其中是股價上行時期權到期日價值，是股價下行時期權到期日價值，是上行股價，是下行股價。

『柒』 國債期貨的判斷題，求答案！

TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正確率90%以上是沒問題的。我也參加這個比賽

『捌』 套期保值比率

套期保值比例,即保值力度,指進行套期保值的現貨資產數量占總的現貨資產數量的比例。完全套期保值時,套期保值比例等於1;部分套期保值時,套期保值比例小於1。